Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

"цЫтаты трейдуна"

"цЫтаты трейдуна"

Сообщение vladmax » Пт янв 14, 2011 7:43 am

Все приведённые цитаты от одного и того же трейдуна.
просто, на мой взгляд, дурь это все. все эти тома технического анализа. все эти фигуры, скользящие, тьфу. нужно проще. я вот просто использую корреляционный анализ, так сказать. не ищу фигуры, а аппроксимирую кривой, и играю с коэффициентами корреляции и парой простых соображений.

корреляцию аппроксимирующей функции с исходным массивом данных, с чем же ещё? формулу можно посмотреть в любом математическом справочнике. Мне лень писать тут. Я просто использую встроенную функцию corr в пакете MathCad. Выборка самый сложный вопрос. Ну для предсказаний на несколько часов вперед я как правило использую данные за прошлые 48 часов.

я физик. вопрос о выборке, если Вам угодно, имеет такой ответ. Следует учитывать ВСЮ историю, в минус бесконечность по времени. С определенными весовыми коэффициентами, и эта функция тоже будет быстро спадать со временм, по мере удаления от нашей нулевой точки, в которой мы делаем прогноз. Но поскольку это невозможно, то я просто, ТУПО, положил, что буду брать либо 24 либо 48 часов для анализа. Человеческий фактор. Ничем не обоснованный. Он вносит определенную неустранимую погрешность. Ну что же.

кстати сообщу Вам природу этого явления. На самом деле Евро не растет, а тоже падает. Просто медленнее доллара США.

я беру дополнительный параметр. не имеющийся в графике курса евро-доллар. цену золота. как внешний по отношению к валютам измеритель их стоимости. На картинке слева графики. Черным цена доллара в граммах золота. Красным и синим - евро и йена, деленные или домноженные на константу, чтобы удобнее сравнивать с долларом. Эти зависимости можно например прямой аппроксимировать. На картинке справа. Взяли данные за 24 часа и все увидели. Что евро на самом деле слабеет. И сейчас доллар слабеет также. Потому и стабильное их соотношение последние сутки. А может быть наоборот. Вчера было евро слабел, а доллар слабел гораздо сильнее и быстрее. Графики отношений этих прямых (евро к доллару, например) не привожу. Сами построите. А можно аппроксимировать полиномом второй степени, например. И за 48 часов. И преполагать, что если движение относительно золота таково, то и в ближайшие два-три-пять-восемь часов оно сохранится.

Дальше вопрос в надежности этих прогнозов. Их я характеризую коэффициентами корреляции. Согласитесь, если я рисую там прямую, а разброс был таким большим, что она аппроксимирует исходные данные с низким коэффициентом коррляции, то и в следующие несколько часов такой же разброс сохраниться может запросто, что так вот, локально по времени, может не совпасть с общим трендом. В периоде нескольких часов. А на дальше предсказание строить некорректно вообще.

то есть все то же. строим зависимость цены доллара в грамах нефти. евро от нефти и йена от нефти. аппроксимируем прямыми. делим прямые друг на друга. и так определяем тренды на ближайшие часы. угол наклона прямой-результата деления дает нам силу этого тренда, а коэффициенты корреляции - информацию о надежности прогноза.

за последние 48 часов если аппроксимировать прямой. сам я аппроксимирую не только прямой но и параболой и делаю ставки в случае если выводы совпадают.

народ в силу инерции мышления не понял смысла идеи. - ""мне сразу показалось странным, что валюты пересчитываются через злато-серебро"" не обязательно через злато. сейчас хочу через нефть. важно чтобы не через ничего не стоящие бумажки и цифры в компьютерах центральных банков, а через реальные, осязаемые, которые можно пощупать, ресурсы, обладающие высокой ликвидностью, не уступающей ликвидности ведущих валют. золото, нефть, вот две таких вещи, на мой взгляд. или Вы вправду думаете, что нефть выросла в цене с 10 долларов до 100 с лишним? нет. Это доллар так упал. А нефть если и подорожала, то раза в два. И эта, дополнительная по отношению к ""где одни валюты выражены через другие - перед глазами"", информация, однозначно содержит в себе важную для анализа информацию, которой нужно только грамотно воспользоваться. Мне никто не ответил, где я могу взять и смотреть/экспортировать котировки цен на нефть?

Форекс и золото (пусть даже и выраженное в нескольких валютах) вещи совершенно разные. это утверждение ложно. все валюты и золото в процессе торгов так скоррелированы, что Вы можете взять цену одной валюты через золото, другой валюты через золото, и найти соотношение этих валют, и оно, это соотношение, будет очень длизко к наблюдаемому в текущий момент на рынке форекс для этой пары валют. А если есть небольшая разница, то движение курсов будет туда, чтобы её уменьшить. Вот основная идея. То есть в среднем тут отклонение НУЛЕВОЕ. Иначе получилась бы возможность покупать одно и продавать другое делая миллиарды долларов, если бы в среднем была бы ненулевая разница. Однако на опыте кто же такое позволит. Рынок.

Давным-давно у меня родилась простая до безобразия идея. Представьте, что Вы имеете доступ к информации о том, какие позиции открывает, скажем, сто трейдеров. Неопытных. Далее - ""лохов"". Лохов потому что с подавляющей вероятностью они сольют свой депозит. Очевидно, что для выигрыша нужно только усреднить их позиции и обратить их. Ставить наоборот. Я даже думал создать сайт-опросник, для получения такой статистики. Которую имеет любой ДЦ, в общем-то. Кто что скажет по этому поводу?

Итак, я вернулся. Да, я лоханулся с прошлыми прогнозам. Теория переосмыслена. Улучшена. Дополнена. Теперь в качестве исходной информации берутся сглаженные графики цен, то есть гладкие кривые. Результат прогноза при этом тоже гладкая кривая, куда более гладкая чем ранее. Её нужно понимать как указание тренда. Конечно, реальный курс будет пипсовать вокруг неё в обе стороны. Но не очень сильно. Не следует также понимать эту кривую как указание к действию ставить соответствующие стоплоссы или тейкпрофиты. SL=TP=50 pips ВСЕГДА. Например, если я рисую гладкую кривую вверх на 100-150 пипс, значит, нужно покупать, поставив стоплосс и тейкпрофит по 50 пипс. И не менять их уровни потом, пусть рынок сделает свое дело. Я ГАРАНТИРУЮ, что при таком подходе вероятность выигрышной позиции будет заметно выше вероятности проигрышной. Так что в среднем депо будет уверенно расти. Торговать нужно небольшими лотами. Но можно и разумно большими. Ведь убыток по каждой сделке не превысит 50 пипс. В случае подбрасывания монетки вероятность выигрыша/проигрыша = 50/50. ГАРАНТИРУЮ её смещение в сторону выигрыша на соотношение как минимум 60/40, а вообще даже и более 70/30. Ждем открытия рынка.

если теория окажется ошибочной, я вам её расскажу, и будете ломать голову как это такая теория могла оказаться ошибочной

если и теперь не получится шокировать публику точными прогнозами - расскажу вам свою теорию и будем искать ошибку в логике

Я уверен в своей теории. Проблема в кривом её описании. Была.

Я пока не буду ничего говорить о том, на чем основана моя эта теория. Но хочу сказать о другом. Я тут написал такой алгоритм. Берем за последние t часов историю, и смотрим, что было бы, если бы мы каждую минуту открывались либо бай либо селл, с задаваемыми тейкпрофитом, стоплоссом, и спредом. В итоге прогнали, получили статистику. Так вот, зачастую получается дивная картина. Например, сл=тп=20 пипс у меня стандартно. Вероятность нарваться на стоплосс выше, независимо от того, продаешь ты или покупаешь. Например при покупке вероятности убытка/прибыли 0,8/0,2, а при продаже 0,6/0,4. И тем не менее - как ни ставь - проиграешься. В среднем. Хотя конечно бывает наоборот. Когда есть ярко выраженое превосходство у либо продаж лио покупок. А часто бывает совсем интересно. График визуально прет вверх - а статистическое преимущество - и значительное - у продаж. Получается, вообще неважно куда идет цена, важно КАК она идет, как она флуктуирует относительно своих трендов, и захватывает этими флуктуациями стопы и профиты. Таков вот наблюдение.

А что касается моей теории - так неважно что ошибаюсь Если буду и дальше все время ошибаться, просто поставлю ни откуда не следующий знак ""минус"" в каком-нибудь месте расчетов, и всегда буду угадывать

Поясню вкратце. Я сохраняю из метатрейдера курс в виде текстового файла. С расширением .prn - это древнее расширение, в сущности это просто .txt - сами сохраните и откройте его, посмотрите как он устроен. Тм есть столбцы даты-времени и объемов. И 4 столбца собственно курсов. Уровень входа в свечку, минимум, за этот интервал (минута, пять минут, 15 минут, и т.д. в нашем случае минута), максимум, и выход из свечки. <OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>. Переменная ORIGIN это такая системна япеременная. Она говорит как нумеровать строки и столбцы матриц. От нуля или от 1. Ну щас от нуля. Значит столбец <OPEN> у нас второй, столбец <HIGH> третий, столбец <LOW> четвертый, а <CLOSE> - пятый. Переменная M=1 означает что график у нас поминутный. t - переменная, которая говорит, сколько времени в часах взять из конца этого масива данных. Последние 12 часов. q - это скольок это будет в точках. Барах. Или как их назвать. Амах - это столбец максимумов - high который. Он был третий как я уже говорил. Вот мы берем третий столбец из исходной матрицы А, и оставляем из него последние q точек. Это строка где Аmax=submatrix(). То же самое с минимумами. Берем ку точек последних из четвертого столбца. дальше задаем необходимые значения SL, TP, Spred. Дальше два цикла. Они понятны любому образованному человеку, мне кажется. Тонкие особенности синтаксиса не существенны. Итог. открываясь на бай с такими стопами и тейками и спредом каждую минуту эти 12 часов - на самых невыгодных условиях - покупая в максимуме свечки (для случая селл на второй картинке - продавая в минимум) - а как Вы хотите - рынок коварен, пусть лучше так для оценки возьмем - поимели бы мы 283 тейкпрофита и 326 стоплоссов. Ну дальше нормируем это дело, чтобы получить вероятности. Для случая продажи 276 раз в прибыли и 325 в убытке. Как ни открылись бы, а в среднем в убытке. Гм.

Мувигни это хрень. Я сам легко проведу усреднение по сколько захочу точкам и сглажу исходные данные. Нарисую твой мувинг или что захочу. При этом массив коэффициентов корреляции резко подрастет и приблизится к единицам. Даже при небольшом по десятку точек сглаживании можно будет лего потом ставить уровни отсечения на отметке в 0,95, в 0,98, и выше, даже при ширине окна t=24 часа, например. А при t=2 часа так и 0,999 можно задать, и все равно найдем с несколько десятков моментов в прошлом таких.

Внимание конкурс! Имею предложение. Устроим конкурс трейдеров? :-) Имею наглость утверждать, что за, скажем, месяц, увеличу депозит в максимальное число раз. Кто хочет потягаться со мной? Записывайтесь. Собираемся человек пять с указанием какой МТ качать (какого ДЦ) и лог-ин и пароль инвестора. Как будет человек пять-десять начнем. ну у меня будет баксов 10 может. в общем вот мои данные ДЦ fxstart.ru log-in 54050 pass qazxsw123 пока конкурс не начался там сделки висят, как народ соберется все сделки закроем и начнем с момента, когда ни у кого еще не было открытых сделок.
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm

Re: "цЫтаты трейдуна". Часть вторая.

Сообщение vladmax » Пт янв 14, 2011 7:54 am

Ну вот. Я не следовал своей стратегии, а прявил человеческий фактор. Слил депо. В общем я завел новый счет. 54195. Пароль инвестора тот же. Где остальные участники?

человеческий фактор. а то возьмешь и размер лота большой поставишь. бОльший, чем сделки до того. А тут как раз пошло не в ту сторону. а идеологически концепция логически правльна, тут у меня сомнений нет. просто нужно выбрать фиксированные параметры модели и не менять их по ходу прогнозов. сдвиг вероятностей, и значительный, на истории я вижу. Просто нужно полностью исключить человеческий фактор, прогнозировать при неизменных параметрах модели, и четко открывать одинаковые сделки, как по размеру лота, так и по СЛ=ТП=50 пипс. И в среднем уверенно пойдем вверх. величина СЛ=ТП=50 пипс мной субъективно выбрана как несколько Большая статистического шума рынка на уровне пипсов 10-20 в каждую сторону.

Вот. Я наконец вернулся. Надеюсь по мне тут все соскучились. Я разработал новую МЕГАтеорию, и снова начну предсказывать с понедельника

Во, я как раз за ""копить статистику"" А потом начнете мне поклоняться

ха, представьте, что у Вас есть некая методика, некая, скажем так, функция некоторых параметров. Притом что методика сыровата, но чисто логически безупречна. И понятно, что путем подбора параметров прогнозы будут все ближе к истине. И путем увеличения вычислительных возможностей. Я щас каждый прогноз делаю минут по пять. Притом что комп неслабый. Так это я хорошо оптимизировал программный ко. А как я сначала написал было минут 15. Так вот, представьте что у вас есть уверенность, что если бы Вы имел в раз десять-двадцать бОльшие вычислительные мощности, то в пределах тех же 5 минут давали бы прогноз на несколько часов практически достоверно. Щас я подчас прогнозирую когда корреляции порядка 0,75-0,8. А по уму надо бы пахать и пахать и делать уровни отсечения того что принимаем во внимание на уровне коэффициента корреляции этак в 0,95-0,98 хотя бы. И все же. прогнозы постепенно будут становиться все точнее. И если они будут исполняться, еще как начнете верить

Имя моё Пророк поверьте не спроста это. Именно. Пророк. Звучит символично. Созвучно с словом профит в форекс-смысле.

Мне просто хочется поставить на место ржущую толпу дебилоидов, высмеивавших разумные мысли. Поставлю на место и уйду. Пять прогнозов я уже дал. Думаю, 5 из 5 будет достаточным поводом меня зауважать. Уже завтра.

я был ПРАВ, но характер рынка неожиданно быстро изменился. Я же сказал. Видимо вышли новости какие-нибудь.
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm


Вернуться в Юмор

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron