Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Трейдинг: Рассказ про Николая М. Поучительный

Трейдинг: Рассказ про Николая М. Поучительный

Сообщение drv » Вс янв 16, 2011 5:11 am

Впервые данная заметка была опубликована 16.07.2010 на форуме Трейдерский Бомонд.

Был знойный летний день. Жара стояла невыносимая, и я только тем и занимался, что курсировал между ванной и рабочим местом. За окном сновали люди, мелкими перебежками из тени в тень, спасаясь от лучей палящего солнца. В квартире было душно, жарко и противно. Что-либо делать в такую погоду - определённо не хотелось. Сейчас бы куда-нить на речку, но у меня даже на то, чтобы выбраться из дома, не хватало сил. Поэтому я весь день просидел у монитора, тоскливо глядя на график евробакса, время от времени делая перерывы на холодный душ.

Гостей я не ждал. Да и какие могут быть гости в такую адскую погоду? Тем не менее, после обеда кто-то позвонил в дверь, и я, собравшись силами, нехотя побрёл открывать. На пороге, приветливо улыбаясь, стоял мой старый знакомый - Николай М. Тесных дружеских отношений у нас с Николаем не было никогда. Последний раз мы встречались ещё два года назад - летом 2008-го. Тогда как раз начинался Мировой Финансовый Кризис, и задачей Николая было оповестить о его начале трейдеров-индивидуалов, вроде меня.

Помню, как он посетил меня с рабочим визитом, и хоть встреча наша длилась недолго, но оставила после себя массу неизгладимых впечатлений. Именно после той встречи, я кардинально пересмотрел некоторые аспекты своей работы, внёс целый ряд изменений в торговую систему и, по совету Николая, стал уделять намного больше внимания риск-менеджменту. Одним словом, наша тогдашняя встреча получилась весьма продуктивной, а главное - обоюдовыгодной. Я вынес с неё много по-настоящему полезной информации, чем впоследствии смог существенно повысить эффективность работы, а Николай за переданные мне знания получил очень хорошие деньги.

Честно говоря, я не думал, что нам доведётся встретиться ещё когда-нибудь. Но Николай славен тем, что он, как налоговый инспектор - приходит всегда неожиданно. Так случилось и в этот раз - когда открывал дверь, ожидал увидеть за ней кого угодно, но когда там оказался Николай, я от удивления чуть не выронил на паркет сигарету.

- Ты, вроде как, не рад меня видеть? - иронически подмигнул Николай.
- Ну... Я это... Не ждал тебя просто - смущённо ответил я.
- Ну, на этот счёт не переживай особо. Меня вообще мало кто ждёт. Годков-то прожил уже изрядно, а чтоб хоть раз хлебом-солью встречал кто - не припомню. Ну что, так и будешь на пороге держать старого знакомца, или всё же предложишь войти?
- Заходи, конечно, раз пришёл - обречённо вздохнул я.

Николай М. - мужчина неопределённого возраста с совершенно неброской внешностью. Такого и в толпе не заметишь, и даже увидев - не вспомнишь потом. Но, в то же время, характер у него суровый как море, а нрав резкий как обрыв. Те, кто с ним знаком, прекрасно знают - Николай своего не упустит, и раз уж он пришёл к тебе по делу, то дело это обязательно доведёт до конца. Спорить или перечить ему - пустая трата времени. В доводах своих Николай - чисто железобетон, а решения его, как водится - непреклонны.

- Ох и дыму у тебя в доме! Хоть топор вешай - воскликнул Николай, проходя в комнату - Много куришь, нешто нервничаешь часто?
- Работа нервная, с рисками сопряжена. Тебе ли не знать.
- Знаю, знаю - закивал Николай - За тем, собственно, и пришёл. Ну, рассказывай...
- Что рассказывать? - недопонял я.
- Ну как это "что"? Рассказывай, как дошёл до жизни такой, друг ты мой любезный! Ты же понимаешь - человек я крайне занятой, по пустякам бегать к каждому не стану. А раз уж к тебе заглянул, так очевидно, что дело серьёзное.

Тут до моего понимания наконец-то начала доходить вся глубина ситуации. Дело в том, что Николай М., он... как бы это попонятнее выразиться... обратно пропорционален Деду Морозу. То есть, если добрый бородатый старик постоянно следит за детишками, и самым послушным из них приносит к Новому Году подарки, то Николай напротив - приходит только к шалунам и хулиганам. Так, нашалил чего-то, нашкодничал, выкинул какой-нибудь фортель - жди дядю Колю с визитом - верная примета.

- Читал твои рассказы о поездках на озеро - задумчиво отметил Николай.
- Правда? - удивился я - Ну и как, понравились?
- Не знаю... Не ценитель я.
- А зачем же тогда читал? - переспросил я с ещё большим удивлением.
- Ну как же. Поехал посреди будней, в рабочий, так сказать, час, оставив без присмотра открытые позиции... А это уже, извините, мой профессиональный интерес.
- Согласен, немного безответственно подошёл к работе - согласился я.
- Вот-вот! Никак трейдером себя гениальным возомнил? Решил, что рынок тебе денег накосит уже и без твоего участия?
- Да какой там. Устал просто, отдохнуть захотелось, развеяться немного. А ещё эта жара...
- Ну так кто ж против? Отдыхай хоть всё лето! Но в рынок-то зачем при этом соваться? Тут, понимаешь, либо развлечения, либо работа. А чтоб усидеть на двух стульях одновременно - очень большую, извините, задницу нужно иметь. У тебя же, пока что, не такая.

Спорить невозможно - Николай, как всегда, был абсолютно прав. Я, конечно же, не мечтал сорвать за время отдыха огромный куш, или получить эдакий бонус. Позиции были открыты раньше, а на момент отъезда я просто не успел их толком разрулить. Когда же вернулся домой, то обнаружил, что разруливать там уже практически нечего. Забавнее всего, что я ждал этого движения вот уже целый месяц, я его уже буквально видел на графике, о нём просто таки кричала моя торговая система, а когда оно наконец произошло - я оказался открытым против него. Вот такая ирония судьбы.

- Кофе будешь? - спросил я у Николая, понимая, что серьёзного разговора не избежать.
- Кофе? - удивился Николай - Ты на товарную биржу перешёл, что ли?
- Да нет, по-прежнему на Форексе валюты гоняю. Я попить предлагаю.
- Нет, спасибо. Пить не хочу - решительно отказался Николай - Ну, раз на Форексе, то давай валюту. Какие там у тебя номера счётов?
- Эээ... А может не надо? - хватаясь за соломинку, взмолился я.

Внутри у меня всё похолодело. В последний раз подобное чувство я испытывал летом 2008-го. В ответ, Николай посмотрел на меня холодным, непроницаемым взглядом, и по одному этому взгляду, без каких-либо слов, я понял, что расплаты мне не избежать.

- Мы с тобой знакомы давно - выдержав паузу, продолжил Николай - Ты же прекрасно знаешь, что просить меня - бесполезно. У меня, как говорится, все ходы записаны, и раз уж ты решил так лихо отчудить, то будь готов заплатить за свои ошибки.
- Блин! Да не чудил я ничего! Открылся на десять минут, с расчётом срубить пару пипсов на откате - только и всего! А оно, блин, попёрло...
- А отчего ж не закрылся сразу как попёрло? - поинтересовался Николай.
- Ну... Думал - вылезет ещё. Глобально ж то в даунтренде находимся.
- Ага, а ты, значит, у нас - инвестор-долгосрочник, так?
- Нет...
- Ну а чего ж тогда рыпаешься? Ты мне вот что скажи: торговая система есть у тебя?
- Есть.
- Прибыльная?
- Ну, в общем, да. Временами - весьма.
- Тебе её подарили?
- Нет, сам разрабатывал.
- Трудно было, небось? Времени-то сколько потратил?
- Ну да, непросто. И времени угрохал - будь здоров.
- Но в итоге же таки получилось, что хотел?
- Получилось.
- Так что ж тебе мешает работать по своей же прибыльной системе, следовать своим же правилам, торговать по своим же сигналам?
- Жадность, наверное... Всегда хочется большего. Думаешь - авось успею между сигналами ещё чего срубить.
- Вот! А ещё говоришь, что не ждал меня. Да ты не просто ждал, ты буквально всё подготовил к моему приходу! Слышал поговорку, что жадность фраера сгубила?
- Я не фраер.
- Но и не Сорос! - засмеялся Николай - Ты, давай, время попусту не тяни, платить всё равно придётся. Говори номера счетов, и я побегу. Дел у меня невпроворот, глянь, как евра взлетела, к стольким сегодня ещё предстоит зайти...

Крыть было нечем. Излагал Николай всё правильно и разумно, и мне ничего другого не оставалось, как с тяжёлым сердцем продиктовать ему номер своего рабочего счёта.

- Так-так-так! Весьма недурно. По всей видимости, работа у тебя продвигалась отлично - отметил Николай, посмотрев на счёт.
- Ага, до твоего прихода - злобно пробурчал я.
- Ну ты не переживай - наверстаешь ещё, если глупостей делать не будешь. А других счетов нет?
- Есть ещё один, но он мелкий совсем - всего на пару сотен.
- Говори номер.
- Да ты чего? Оставь хоть этот счёт! Я же его из десяти баксов вырастил.
- Из десяти баксов? Молодец! Говори номер.
- Ну, блин. И с чем мне прикажешь работать дальше?
- Вот как раз и подумаешь над этим. У тебя теперь и время для раздумий есть.

Моя последняя надежда с диким грохотом рухнула, и я продиктовал номер. Николай записал, удовлетворённо кивнул, попрощался и вышел за дверь. Я сидел в кресле, ошарашено глядя на обнулённые счета в окне торгового терминала. Вот уж действительно - теперь есть над чем подумать. Единственное, чего мне в тот момент хотелось - это чтобы всё произошедшее оказалось дурным сном. Я даже ущипнул себя на всякий случай, но нули на депозитах упрямо подтверждали суровую реальность. Нет, это не сон. Да Николай на самом деле приходил, и унёс с собой плоды моей кропотливой многомесячной работы.

Вдвойне обидно было погореть на том, что так чётко вписывалось в мои же планы! Тут, казалось бы, я должен был наоборот - заработать. Произошедшее же, совершенно не поддавалось никакой логике, вступая с ней в жёсткий диссонанс. В окно светило послеобеденное солнце. В ушах, под звуки учащённого пульса, звучал Панический вальс №1. В голове крутилась одна-единственная мысль, которая в тот момент казалась мне крайне философской:

Сделать карьеру успешного трейдера - всё равно, что построить карточный домик. Это долгий и кропотливый труд, требующий немалых усилий, полной сосредоточенности, крайней осторожности, а также взвешенности в решениях и аккуратности в действиях. В то же время, всего одно необдуманное движение, случайный порыв ветра или неосторожный взмах рукой - способны полностью разрушить плоды упорной и мучительной работы. И пусть вы даже выставили 99 карт с предельной точностью, но всего одна неверно установленная сотая карта моментально перечёркивает этот внушительный результат. В итоге, всё придётся начинать сначала, вот только потраченного времени уже никто не вернёт.

Графически обрушение карточного домика выглядит примерно так:

Spoiler: show
Изображение

В данном случае, с предельной точностью было выставлено 169 карт. 170-я оказалась визиткой Николая М. Даже не очень наблюдательные наверняка заметят, что строится домик намного дольше, чем рушится. В общем, есть над чем подумать. Ключевые для "подумать" тезисы - зашифрованы в изложенном выше тексте.

Дополнение от Vladmax.

Если пошла такая "пьянка", то позволю себе всунуть и свой нос, ой простите очепятка, всё-таки МК. Так, без злого умысла, токмо для примера тех глупостей, которые допускают, вроде бы уже опытные, это я про себя любимого, трейдеры. История такова, решил завести счёт на котором собирался тестировать свои, так сказать, "наработки". И в один прекрасный момент понял, что поймал Бога за бороду и изобрёл "Грааль", хорошо хоть хватило мозгов, не переносить без длительного теста этот "Грааль" на основной счёт. Самое интересное, что, если drv оставил открытые позы без присмотра, то у меня, как говорится, всё было под контролем. Но, как известно, человеческая жадность порой не знает границ, более того, в определенных ситуациях не проявлять ее просто глупо. Именно так я и поступил, увеличение объёмов и отсутствие страховочных, именно страховочных, а не расчётных стопов, привело к "желаемому" результату. И теперь у меня есть ещё одна Колина визитка.

Spoiler: show
Изображение

Пы. Сы. На счету, после всех операций осталось 13 центов.

Дополнение. Ответы на вопросы.

После прочтения всего выше написанного меня посетила такая мысль: "А сколько же меня ждёт встреч с Колей, прежде чем появиться хоть какой-то мало-мальски стабильный положительный результат?"

Дружба с Николаем - штука сугубо индивидуальная, зависящая от целого ряда факторов. Кто-то регулярно гоняет с ним чаи, а кто-то - работает годами и даже не подозревает о существовании данного субъекта.

Как, наверное, каждому известно, в пространственном мире любому предмету для устойчивости достаточно иметь три точки опоры. Так, к примеру, стол или табурет может стоять всего на трёх ножках, четвёртая - это фактически уже дополнительная надстройка, грубо говоря - бонус. Именно поэтому в древние времена считалось, что земная твердь стоит на спинах трёх китов (черепах/слонов - в зависимости от культуры). Позже стало известно, что это не совсем так, но тем не менее, три кита из культуры не пропали, просто немного "переквалифицировались", и теперь это выражение означает - основу, базис, на который опирается какое-либо дело или понятие.

В трейдинге тоже есть свои три кита, и киты эти - Торговая система, Соблюдение ММ и Дисциплина. Каждый из них одинаково важен, ибо исполняет роль одной из тех трёх, необходимых для устойчивости, точек опоры. Если один из китов (неважно какой именно) пропадает или начинает хромать - тут же начинается перекос, из-за которого рушится всё дело, и два других кита не способны будут спасти ситуацию. Как стол не стоит на двух ножках, так и торговать невозможно не имея ТС или без дисциплины. При этом, киты хоть и разные, но имеют между собой тесную взаимосвязь. Так, прогореть можно даже обладая хорошей ТС, но не следуя её правилам, то есть - нарушив дисциплину. Или же, работать чётко по системе, но открываться слишком большими объёмами - в таком случае, даже незначительная просадка с аппетитом сожрёт депозит.

В данном случае, нарушена была, считаю, именно Дисциплина, поскольку и ТС давала правильные сигналы, и открытый объём сначала укладывался в ММ. Но я, в страстном желании "слегка срубить на откате", открылся против своей же ТС. Фактически, это было "лёгкое хулиганство", которым, признаться, я и до этого грешил не раз. В общем-то, чего-то страшного или крамольного в этом нет, и подобные фортеля не раз приносили мне дополнительную прибыль. Если бы не одно НО...

Ошибки. От них, пожалуй, не застрахован никто. Каким бы профессионалом не был трейдер, каким бы опытом он не обладал, но работать без ошибок вообще - он не сможет. Понятно, что с опытом ошибок становится меньше, но тем не менее, они есть всегда и у всех. Не нужно ставить своей целью - не допускать ошибок. Такая цель - недосягаема в принципе. Важно другое - вовремя замечать свои ошибки, принимать их, а затем - решительно устранять. Если же, вместо этого, вы будете их холить и лелеять, как в данном случае поступил я, то это всё равно, что телеграфировать Николаю: "приезжай зпт я соскучился тчк".

Я тут себе только что подумал, что возможно некоторая часть рассказа подана не совсем верно, и кто-то из читателей может её неправильно воспринять. Поэтому разъясню. Николай пришёл ко мне Не потому, что я уезжал на отдых, оставив позиции без присмотра, из-за того Какие позиции я оставил. Одно дело - словить тренд, встать по нему на пике какой-нить коррекции и уйти в стабильно растущий профит - в таком случае, действительно можно не заглядывать на свою позу очень долго, ну разве только чтоб объёмов добавить. А совсем другое - совершить заведомо неверное действие (щас срублю пару пунктов на откате!), и когда оно не оправдало ожиданий - оставить это дело на самотёк, в надежде на русский авось.

Ну, похулиганил слегка - открылся против тренда. Ну, не получилось в этот раз - рынок не захотел ублажить очередную маленькую шалость и ушёл в другую сторону. Так прими это! Тем более, что ты изначально знал, что хулиганишь. Продавать на 1.22 в то время, когда ждёшь похода к 1.30 - это ещё не самая большая глупость. Апофеоз глупости - это таки дождаться 1.30 с этим открытым шортом.

Читая подобные истории, временами аж страшно становиться.

Тут не страшно должно быть, а смешно. Типа: вот придурок-то какой - погорел на том движении, которого сам же ждал целый месяц! :)

Складывается впечатление, что занимаясь трейдингом, любой даже самый профессиональный трейдер имеет существенные шансы рано или поздно остаться "без штанов".

Повторюсь - от ошибок не застрахован никто, но нужно принимать свои ошибки и вовремя от них избавляться. Надо чётко понимать, что рынок тебе ничего не должен, и он вовсе не обязан вытаскивать тебя из минусов. Если даже такое и случалось, то далеко не факт, что повторится опять. Вот если бы я вовремя принял свою ошибку (тем более, что она мне была известна изначально, то есть - ещё до её совершения), то я мог бы потерять 50, 100 или пусть даже 200 долларов. Но я начал холить и лелеять её, носился с ней как дурак с махоркой, в результате чего она выросла, окрепла, и в итоге - подчистую унесла два депозита - на 700 и 5000$.

Вот в этом, по-моему, как раз и заключается профессионализм. То есть, профессионал, на моём месте, закрыл бы убыточную позу в тот же день, а к моменту, когда меня посетил Николай, он уже давным-давно стоял бы по тренду, с лихвой перекрыв потери от своего неудачного хулиганства. И, скорее всего, даже забыл бы, что таковое вообще имело место быть. Сидеть же, тупо уткнувшись в растущий минус, с мыслями "Авось развернётся? А вдруг вылезет?", или оставить его с теми же надеждами на самотёк - это не есть черта профессионального трейдера. Минус можно пересиживать, когда для этого есть веские основания. Так, например, вошёл по тренду, но в не очень удачной точке, либо с коррекцией не совсем подгадал, либо фигура какая-то дорисовывается. Но растить убыток в то время, когда ТС отчаянно кричит об обратном - это иначе как глупостью не назовёшь.

Говорят: "Как только ты почувствовал себя крутым трейдером - рынок сразу же доказывает тебе обратное". Это утверждение очень наглядно иллюстрирует мою ситуацию. Хочу лишь добавить, что чувствовать себя профессионалом, и быть им - это две большие разницы. Я, в данном случае, поступил как типичный дилетант. Если бы мог я смотреть за своими действиями со стороны, то наверняка надавал бы себе линейкой по рукам.

У меня уже сложилось твёрдое убеждение, что если есть такая возможность, то нужно обязательно на свободные деньги открывать какой-то наземный, так сказать страховочный бизнес.

Да оно не только в трейдинге так. Три кита, они применимы к любой сфере деятельности. Можно и на заводе у станка стоять, будучи на гарантированном окладе, и при этом сходить в банк за многотысячным кредитом, который твоему окладу не по зубам. Налицо явное нарушение ММ. Только Николай в таком случае придёт за квартирой или имуществом. Или, скажем, в день получки возвращаться домой тёмными подворотнями, будучи слегка навеселе. То есть - несоблюдение Дисциплины. Николай наверняка не упустит шанса встретить гуляку в составе стайки местных гопников.

Ой, видимо недооцениваю я психологические аспекты трейдинга...

Психология, она исключительно важна именно в том плане, в котором я выше описал Дисциплину. То есть, психологически трейдеру необходимо настроиться на чёткую системную работу, без влияния таких факторов как страх или жадность. Кроме того, он должен быть всегда готов:
- подавить свои спонтанные желания и порывы, если они противоречат сигналам ТС.
- принять текущий убыток, не позволяя ему увеличиваться.
- держать профит, отметая желание зафиксировать то, что есть.
Ну, и много чего другого. То есть, иметь рабочую систему - мало, нужно ещё и чётко следовать своим же правилам - это есть Дисциплина. И психологически трейдер должен быть готовым к тому, что торговля - это крайне дисциплинированное занятие.

Дополнение от Pupkinus­­.

Если не хотите пить Маржин Колу то советую придерживаться таких простых правил:
1. Для каждой позиции есть свой "железный" СЛ который определяется до входа в позицию.
2. для каждой системы есть должен быть "системный стоп лосс". т.е. например когда дд по системе достигает 40% от макс эквити то систему нужно ставить на полку и переделывать или списывать. причем за "переделывать" советую браться через 2-3 месяца чтобы смотреть на систему свежим взглядом а не tinker с ней пытаясь заставить её работать здесь и сейчас.
3. если торгуете рынки на которых есть гэп-риск или риск ликвидности (сейчас практически все) сделайте себе услугу: не пожалейте двух-трех центов (т.е 2-3 долларов/евро на один лот) и купите самый дальний доступный опцион "в противоход" вашей позе. возможно за вашу трейдинговую карьеру этот опцион сработает всего один раз но это будет тот самый раз который вам позволит вернутся в рынок после того как все кто этого не сделал порежут себе вены или полетают из окон.
Тоталитарная морда™

Меняю моральные ценности на аморальные удовольствия.
Аватара пользователя
drv
Писатель
 
Сообщения: 75
Зарегистрирован: Ср янв 05, 2011 8:38 pm

Вернуться в Архивы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1