Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

О этапах ресерча. Chat Log.

О этапах ресерча. Chat Log.

Сообщение TrainneR » Ср апр 10, 2013 1:44 pm

11:41:38 ‹dzhini› кстати, наивный вопрос: как в свече высчитать fair value?
11:42:10 ‹pupkinus› dzhini, какое из определений ФВ ты используешь?
11:42:20 ‹dzhini› справедливая цена
11:42:57 ‹metotron› а разве у свечи может FV быть?
11:43:47 ‹dzhini› перефразирую: как посчитать внутри свечи цену, которая максимально притягивала участников торговли
11:44:09 ‹apprentice› dzhini, типа моды MP ?
11:44:31 ‹dzhini› apprentice, выходит да
11:44:52 ‹apprentice› dzhini, нужно смотреть более низкий фрейм
11:45:04 ‹apprentice› как вариант - можешь попробовать сделать статистику
11:45:09 ‹dzhini› apprentice, минутки пересчитываю
11:45:17 ‹metotron› dzhini, мне кажется в отрыве от вопроса "а с какого его туда притягивало" это бессмысленное занятие
11:45:31 ‹nosov22› вот кстати понятие мода обсудить бы в рамках одной свечи. не могу понять на примерах что такое мода.
11:45:46 ‹apprentice› взять свечу скажем на дневках, у неё параметры H-L, положение O & C, рассчитать по интрадею MP
11:46:16 ‹apprentice› собрать статистику за Х дней и посмотреть есть ли какая-то связь между модой Мз и взаимным положением цен OHLC
11:46:34 ‹metotron› apprentice, ну а какой у нее смысл?? "в отрыве от производства"?
11:46:37 ‹druidkgm› dzhini, Я думаю что тут можно пойти более простым путем через GARCH найти средняя между хай и лоу и дальше аджастить на волатильность накопленную.
11:46:42 ‹apprentice› но самый простой путь - взять среднюю (H+L+C)/3 или (H+L+O+C)/4
11:47:33 ‹druidkgm› а поиграться именно с альфой и бетой смотря на то что хочеш больше видеть текущую волу или же историческую
11:47:35 ‹dzhini› apprentice, я пробовал высчитывать исходя из скопления объёма минуток
11:48:07 ‹metotron› druidkgm, тут что то проще кажется
11:48:23 ‹dzhini› druidkgm, к сожалению, с терминологией опцов пока не знаком, но бояться их уже перестал
11:48:38 ‹druidkgm› dzhini, нет не опци тут а простой Гарч
11:48:53 ‹dzhini› druidkgm, пока на арче остановился
11:49:05 ‹metotron› dzhini, у тебя скопление объема происходит в определенное время внутри каждого часа (причем практически всегда)
11:49:46 ‹dzhini› metotron, не задумывался и не проверял, но сейчас посмотрю
11:49:51 ‹pupkinus› 11:49:05 - это кстати хорошее замечание. важное.
11:50:10 ‹pupkinus› оно не на всех рынках работает. и это важный показатель.
11:51:13 ‹dzhini› metotron, в конце часа?
11:51:38 ‹dzhini› pupkinus, показатель для чего?
11:52:04 ‹pupkinus› dzhini, количества финансовых игроков
11:52:44 ‹dzhini› при продолжительных консультациях подразумевается их уменьшение?
11:52:56 ‹pupkinus› dzhini, концентрация объема в одном и том же месте часа - много финансовых спекулей.
11:53:01 ‹metotron› dzhini, нет не в конце...точнее так..далеко не всегда там
11:53:40 ‹dzhini› понятно, значит надо продолжать рисёрчить... рисёрч нон-стоп
11:53:59 ‹pupkinus› физические хеджеры стараются не ходить толпой для того чтобы не светить карты. финансисты в массе своей тупые и любят топтаться вместе изз-за схожести стратегий.
11:55:04 ‹metotron› pupkinus, запалю идею - имхо - если взять тебя как "эталон" и предположить твое поведение то распилить объем на "тупых" финансистов" и "умных хеджеров" можно сравнив объемы в разных "кусках" часа
11:55:28 ‹dzhini› pupkinus, т.е. получается, что это не уровень справедливой цены, а место столкновения финансистов
11:55:34 ‹metotron› твое поведение - я имею ввиду склонность к определенной ТФ размерности (если можно так выразиться)
11:56:15 ‹apprentice› pupkinus, финансисты просто ленивые и им пох - это же other people money
11:56:50 ‹pupkinus› кстати да! это важная разница. хеджеры всегда играют за свои а финансисты почти всегда за чужие
11:57:08 ‹dzhini› идея была посчитать сантимент через нахождение справедливой цены и вычисления объёма реверсных свечек относительно этого уровня
11:57:23 ‹apprentice› потом финансисты торгуют через какие-то промежутки времени, удобные для них
11:58:18 ‹apprentice› скажем раз в час.. или пришла разнарядка - от леммингов inflow 100M, надо купить на все деньги активы из проспекта
11:58:47 ‹apprentice› и успеть до часа Х, чтобы можно было NAV вовремя посчитать и опубликовать
11:59:26 ‹metotron› apprentice, с поправкой на обед...когда мне приходила в обед разнарядка "купить клиенту на 5 лямов какой-нить херни", я в начале обедал а потом покупал
11:59:39 ‹dzhini› apprentice, т.е. желательно к времени фиксинга всё это подкручивать
11:59:46 ‹pupkinus› обед - вечный грааль!
12:00:12 ‹pupkinus› второй грааль - клиринговый аукцион (если есть) , аукцион открытия (если есть) - третий.
12:00:34 ‹pupkinus› если ты не изучал свой рынок в этом разрезе то ты ни*** о нем не знаешь.
12:00:55 ‹pupkinus› 12:00:34 - это лозунг
12:01:54 ‹pupkinus› я все хотел выложить на форуме текст на тему что нужно знать о торгуемом рынке. но все руки не доходят. считайте то что выше - введением
12:52:47 ‹nosov22› pupkinus, , задам вопрос, что бы ты сделал 7 лет назад прочитав Эрни Чана? три главных ошибки тех лет.
12:56:51 ‹pupkinus› nosov22, 1: серьезно занялся бы межрыночным анализом и спредингом (даже самая первая попытка это сделать - хорошо вставила мозги)
2: учил бы матлаб
3: быстрее бы пришел к работе с чистыми ценовыми данными (без графики).
12:58:51 ‹pupkinus› питон это тоже хорошо
13:03:02 ‹pupkinus› nosov22, я - не показатель, у меня очень специфический стиль торговли, крайне специфический выбор инструментов, ну и бэкграунд тоже специфический. другие люди 100% делают другие выводы из этой книжки
13:09:17 ‹pupkinus› кстати, всем рекомендую эксперимент: представить себя ММ на какой-то мелкой бумаге. и даже поторговать. тоже мозги вставляет. ну и обязательно прочитать работу Нидерхоффера про маркет-мейкерство. 1966 года. Market Making and Reversal on the Stock Exchange.
13:36:24 ‹cнapĸoлoв› Есть такая интрадейная закономерность. Если посмотреть распределение экстремумов дня по часам, то можно увидеть экстремумы в районе времени открытия/закрытия бирж. Для форекса - это 7-8, 13-14 и 20-21.
13:36:46 ‹cнapĸoлoв› В общем экстремумы совпадают с пиками волатильности.
13:37:27 ‹cнapĸoлoв› Чем эту штуку можно отфильтровать, для игры на возврат?
13:40:32 ‹pupkinus› cнapĸoлoв, а чисто статистически каковы шансы что экстремум дня совпадет с этими часами?
13:42:17 ‹cнapĸoлoв› чисто статистически для случайного блуждания 1/24, т.е. не должно быть часов с повышенной вероятностью.
13:43:56 ‹cнapĸoлoв› здесь же явные пики распределения на открытиях Европы, Америки, и наоборот спады в Азию и 9-13, 15-19 gmt.
13:44:21 ‹cнapĸoлoв› цифр перед глазами нет, но закономерность явная
13:44:56 ‹pupkinus› ок. поехали дальше. я сейчас думаю вслух как я бы думал на новом инструменте.
13:45:31 ‹pupkinus› 1. есть ли связь между расстоянием от опена дня до опена "критического часа" и его шансом стать часов экстремума?
13:46:44 ‹pupkinus› 2. есть ли зависимость в плане хай это или лоу?
3. есть ли зависимость в плане расстояния от текущего хай до текущего лоу и шанса этого часа стать экстремумом?
13:47:00 ‹cнapĸoлoв› pupkinus, чем дальше к клосу, тем вероятнее, что экстремум уже произошел
13:47:46 ‹pupkinus› cнapĸoлoв, это понятно. я накидываю идеи для обсчета. если подтверждается любая из гипотез 1-3, то она используется как фильтр.
13:47:56 ‹cнapĸoлoв› 2 зависит от рынка
13:48:03 ‹cнapĸoлoв› 3 не рассматривал
13:52:10 ‹pupkinus› вообще, у меня есть теория что если систему на МР нельзя отфильтровать "расстоянием от VWMA" то ей уже ничего не поможет.
13:54:37 ‹benik_› мб взять выбрать все дни с хаями на пиках сессий и обобщить их, посмотреть может по какому нибудь промежуточному параметру удастся их фильтрануть
13:57:08 ‹benik_› pupkinus, можно подробнее о 3 зависимости
3:58:26 ‹cнapĸoлoв› 3 как вариант, расстояние от опена до хай/лоу, т.е есть ли точка невозврата
13:59:57 ‹pupkinus› benik_, при (current_daily_high-current_daily_low) > 30 and <50 - какой шанс у часа номер 18 быть экстремумом? а при >50 и <70 итд...
14:05:34 ‹avals› cнapĸoлoв, 13:42:17 для случайного блуждания с постоянной дисперсией. Дисперсия это фактически волатильность. Вола внутри дня неравномерная а имеет стабильную структуру. Там где пики (хотя бы локальные), там и выше вероятность стать экстремумом дня. Это пока чисто безарбитражная ситуация.
14:08:00 ‹avals› cнapĸoлoв, боюсь что если в лоб на большом участке смотреть, то неравномерность по времени установления эквтремумов дня будет чисто следствием неравномерности волатильности внутри дня
14:11:04 ‹cнapĸoлoв› avals, но ведь это не отменяет того факта, что если пик вероятности пройден и локальный экстремум на самом деле образовался, то он имеет повышенные шансы стать экстремумом дня.
14:12:18 ‹cнapĸoлoв› кстати, нужно еще определиться, что считать подтвержденным локальным экстремумом.
14:12:51 ‹avals› cнapĸoлoв, да, потому что вола снизится и цена будет колебаться в меньшем диапазоне и как следствие меньше шансов пробить тот экстремум.
Аватара пользователя
TrainneR
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 1:40 pm
Откуда: Хабаровск

Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron