Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

"Ивент слайсинг" - новое слово в философии рыночного анализа

"Ивент слайсинг" - новое слово в философии рыночного анализа

Сообщение TrainneR » Пн апр 15, 2013 12:11 am

11:33:49 ‹avals› более практическая идея - определять mo и mr по изменению волатильности
11:34:46 ‹avals› идея - если где-то появляется питание для mr, то происходит постепенное увеличение кол-ва таких игроков
11:35:10 ‹avals› конкуренция уменьшает волатильность в эти моменты (относительную)
11:35:59 ‹avals› т.е. к примеру есть сильный игрок, который покупает и продаёт на некотором расстоянии от цены открытия
11:36:14 ‹avals› чем больше халявщиков начнут это просекать
11:36:47 ‹avals› тем ближе им придётся входить от цены открытия (иначе не дадут открыться)
11:36:57 ‹avals› т.е. постепенно вола будет падать
11:37:26 ‹avals› т.е. систематическое понижение волы проявление увеличения конкуренции mr
11:37:51 ‹avals› мо наоборот - увеличивают волу
11:38:05 ‹avals› берём например дневную свечу
11:38:38 ‹avals› и для каждого времени суток вычисляем сколько процентов вола в это время по отношению к дневной
11:39:23 ‹avals› если замечаем, что в какое-то время вола относительная постоянно снижается - значит mr плодятся, а если расширяется - плодятся момо
12:18:40 ‹ubertrader› а не может оказаться ли так, что система во всем режимах рынка работала неплохо, но потом она сломалась?
12:20:45 ‹apprentice› кстати, если говорить о ES то тут рынок характеризуется дикой смесью МР, момо и резких переходов от уровня к уровню
12:21:07 ‹avals› ubertrader, mr система не будет работать на момо рынке (или срезе рынка). Т.е. мне кажется не может одна система работать хорошо в разных режимах. Хотя смотря что понимать под "режимом"
12:22:16 ‹avals› что для mr хорошо, для момо смерть. И наоборот
12:22:47 ‹ubertrader› паттерны
12:23:26 ‹avals› ubertrader, паттерны тоже делятся на 2 типа - разворотны и продолжения. По сути mr и момо
12:24:30 ‹ubertrader› но комбинация тоже может в разные моменты появиться, если уж не относительно рабочего фрейма, так старшего 100% может быть как МОМО так и МР
12:25:27 ‹avals› ubertrader, да, одновременно на разных масштабах м.б. момо и mr и одна система юзать их совместно может
12:25:42 ‹avals› сломается если подпортится хотя бы одно))
12:26:40 ‹ubertrader› ну есть примеры мои и аспирина, когда эквити стабильное с 2007-2009 года, и портилось к концу 2012... как это объяснить?
12:26:59 ‹ubertrader› разве с 2007 не было разных режимов?
12:27:59 ‹avals› ubertrader, фильтры. Они отфильтровывают нужную фазу. Значит она (фаза) не менялась в торгуемые вами моменты. имха
12:28:46 ‹avals› т.е. рынок можно конечно в среднем назвать трендовым или возвратным, но мы же срезы торгуем.
12:30:00 ‹avals› к примеру в X часов рынок возвратен в последние 10 лет, хотя в среднем он за это время и трендовым был
12:43:13 ‹pupkinus› на рынке нет двух режимов: момо и МР. режимов больше. оттого и системы работающие 2007-2009 могли сломаться в 2012. режимов больше. и классификация момо - мр, всего лишь одна из их характеристик. это примерно как "температура выше или ниже 0". при том что любые реакции сильно по разному идут при +10 и +60. метафора понятна?
12:43:51 ‹pupkinus› потому требуется создание а: более точных момо-мр метрик и б: других "измерений" типологии рыночных режимов.
12:44:25 ‹pupkinus› у меня есть еще один критерий
12:45:26 ‹pupkinus› а именно: насколько актив предрасположен к резким прыжкам с "уровня на уровень", или другими словами "насколько рынок похож на ES".
12:47:20 ‹pupkinus› почему это важно и как это мерить. важно: каждый "переход" для меня является признаком того что нужно начинать пересчитывать все остальные метрики (включительно момо-мр), таким образом уходим от проблемы "скользящих окон"
12:48:59 ‹pupkinus› как это мерить: формул писать не буду, но каждый может вполне справиться с этим сам: наличие направленного движения больше чем на х% за время игрек - значит произошел переход. фильтр на "резкость" движения - подкрутить под каждый конкретный рынок. на облигах это одно, на нефти - другое.
12:49:59 ‹pupkinus› саммари: деление момо-мр = прошлый век, надо находить новые dimensions оценки рыночного режима.
12:50:22 ‹pupkinus› это я за последние месяцы проведенные в Китае уяснил
12:51:39 ‹ubertrader› pupkinus, имхо все упирается как слайсить рынок, это может быть сезонность, это может быть выстрел цены, или значение vix
12:52:03 ‹pupkinus› это должно быть все вместе
12:52:29 ‹ubertrader› потому что если рынок не слайсить, в среднем по больничке он покажет 'no edge'
12:57:50 ‹seashaman› pupkinus, в идеале, после появления признаков смены режимов, надо пытаться как можно быстрее определить текущий расклад, и выставлять торговлю на упреждение, не дожидаясь пока это увидят все?
12:59:11 ‹pupkinus› seashaman, да. причем скорее всего "все" это в любом случае не видят. такое метод "ивент слайсинга" - это сравнительно новое слово в философии рыночного анализа.
12:59:33 ‹ubertrader› pupkinus, а сколько по-твоему время жизни режима на рынке? По моим ощущениям оно постоянно сокращается
12:59:55 ‹kent› в моем понимании Крупье говорил о том, что на другом языке наз-ся структурный сдвиг некоторых параметров
13:00:16 ‹kent› о резком изменении некоторых параметров
13:00:25 ‹pupkinus› ubertrader, сейчас, на комодах - 1-14 дней. с медианой в зоне 4-5. and falling.
13:00:30 ‹pupkinus› kent, +100!
13:01:20 ‹kent› идет шок по параметру и затем релаксация, затем опять шок
13:02:07 ‹kent› и время корреляции примерно равно времени релаксации
13:06:25 ‹seashaman› pupkinus, а возможно сделать следующее: разбиваем изучаемый инструмент на участки которые отсекаются правилами смены режима. на каждом из режима выводим жизнеспособные системы. делаем быстрые системы которые сразу показали бы что они включились(день два). при смене режима смотрим на них, из какой группы больше в плюс пошло, тогда активируем остальных с этой группы?
13:08:51 ‹pupkinus› можно. только в этом случае системы это как бы навороченный индикатор. имхо, можно обойтись менее сложным решением..
13:10:36 ‹avals› pupkinus, 12:43:13 мо и mr это только 2 вершины айсберга - начальная топология. Конечно можно и нужно разбивать дальше
13:12:24 ‹avals› вообще, это всё условно - берём какое-то глобальное отличие и оно порождает топологию. Цель одна - удобство практического использования
13:21:59 ‹pupkinus› avals, конечно. я выше написал довольно банальные вещи, но имхо их иногда надо писать. я вот совсем недавно до них додумался
13:22:27 ‹pupkinus› это такой "белкинг лайт" с углубленной формализацией.
Аватара пользователя
TrainneR
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Сб авг 13, 2011 1:40 pm
Откуда: Хабаровск

Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron