Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Волатильность и БА. Chat log.

Волатильность и БА. Chat log.

Сообщение vladmax » Вт авг 20, 2013 5:33 am

[00:00] <pupkinus> коллеги, кто хочет поучаствовать в "размышлениях вслух" насчет того как из паттернов на БА предсказывать волу - подключайтесь около 2100 по мск. подчеркиваю: это будет не лкция, это будет "поговорить" и "подумать".

[18:46] <pupkinus> ну так поехали. давайте зададимся вопросом... сейчас опишу ситуацию
[18:47] <pupkinus> имеем допустим некую форексную пару (ну или Si если кому легче), фрейм 15минут, и горизонтальный канал некоего размера длинной примерно в два торговых дня.
[18:48] <pupkinus> цена еще не вышла из канала на момент нашего взгляда на него. вопрос: можно-ли по структуре поведения цены в самом канале предсказать две вещи: куда пробъет? и насколько сильно улетит?
[18:48] <pupkinus> если да - почему? если нет - почему? если да - то на основании чего, какая логика?
[18:49] <faustus> возможно необходимо увидеть обновляла-ли цена в канале хаи или лои
[18:50] <faustus> и как она вела себя на экстремумах
[18:50] <faustus> логика в данном случае такая. что цена преимущественно продолжает тренд
[18:51] <foxerfx> pupkinus, а вопрос: когда вероятность пробоя критически возрастает не ставится?
[18:51] <pupkinus> это ответ на вопрос: как? а меня интересует сама логика: почему мы считаем, что поведение цены внутри канала может быть предиктивным?
[18:51] <avals> pupkinus, на горизонтальном участке народ накопил позы в обе стороны. Но народ с разных тайм-фреймов и с разными таргетами/стопами. В общем, пробой должен чаще происходить против накопленной позы краткосрочников. имха
[18:51] <foxerfx> или раз два дня в канале то считаем что вот-вот будет?
[18:51] <pupkinus> foxerfx, можно и этот вопрос задать. он тоже хороший. и какой ответ?
[18:51] <ubertrader> pupkinus, если цена внутри канала, имхо тут около 50/50 вероятность пробоя
[18:52] <pupkinus> avals, +100
[18:52] <alter ego> вольюм проанализировать?
[18:52] <faustus> avals, но канал не обязательно горизонтальный, я так понял
[18:52] <foxerfx> pupkinus, думаю с когда лечге чем в какую сторону
[18:54] <foxerfx> pupkinus, думаю что в рендже два дня 100% были попытки тестирования границ канала на пробитие после чего цену заталкивали внутрь, соответственно чем дольше не тестировали границу тем выше вероятность
[18:54] <pupkinus> обязательно горизонтальный. для простоты.
[18:54] <faustus> в таком случае в гор. канале идет накопление объема
[18:55] <faustus> если смотреть профиль рынка , то видно как в гор. каналах торгуются большое кол-во контрактов
[18:55] <faustus> что приводит к большому времени проторговки цены
[18:56] <ubertrader> pupkinus, единственное что можно с высокой вероятностью сказать, когда канал пробьет то волатильность пробоя будет выше, той что в канале
[18:56] <pupkinus> понятно. мне тут очень близка позиция авалса, только с другой стороны. давайте посмотрим на ситуацию так. гипотеза: есть кукл. если ему нужно набрать позу в направлении будущего движения то как это будет выглядеть на графике?
[18:56] <pupkinus> ubertrader, это круто, но этого мало.
[18:58] <faustus> на графике будет схождение цены в треугольнике
[18:58] <faustus> классика по швагеру
[18:58] <foxerfx> pupkinus, небольшие загоны цены в сторону будущего движения а потом откат на прежние позиции
[18:59] <pupkinus> еще версии? а как насчет объемов?
[19:00] <apprentice> ну по логике набор позы должен идти медленно и печально

vladmax: дальше по вполне понятным причинам лог скрыт, ибо сложив 1+1+1 можно провести не сложный ризерч и доводить до ума систему.
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm

Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron