Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Структурность/цикличность волы. Chat Log.

Структурность/цикличность волы. Chat Log.

Сообщение pupkinus » Пн сен 09, 2013 1:11 pm

[20:04] <pupkinus> ок. ладно. поехали.
[20:05] <pupkinus> давайте определимся с терминами : сейчас когда я говорю "вола" я имею в виду Х-Л 1 бара рабочего тф.
[20:06] <dtrader> pupkinus, рабочий тф?
[20:06] <clawfinger> dtrader, любой,на том на котором ты предпочитаешь работать
[20:08] <pupkinus> сейчас пока я выпью кофе освежите в голове БШ и подумайте из прочитанных книжек говорит ли что-то классическая опционная теория , т.е. БШ + "здравый смысл" вычитанный в попсовой/академической литре, о том чем отличается рост волы от падения.
[20:08] <snarkolov> pupkinus, рабочий тф= горизонт инвестирования или меньшие интервалы?
[20:09] <avals> pupkinus, рост волы быстрее, чем падение
[20:09] <pupkinus> snarkolov, я хз что такое горизонт инвестирования. рабочий тф это тф на котором принимаются решения дя входа/выхода из позы
[20:09] <aspirin> pupkinus, бш не работает на экстремально большой воле))))э
[20:09] <ubertrader> pupkinus, теория помоему ничего такого не предполагает, она вообще предполагает что вола плоская))
[20:10] <aspirin> точнее она гонит ваще не подетски
[20:10] <pupkinus> avals, это ты прочитал в книжке или ты сам вывел? :)
[20:10] <avals> pupkinus, сам)
[20:10] <pupkinus> avals, вооот
[20:10] <ubertrader> pupkinus, а здравый смысл говорит: погляди на VIX :)
[20:10] <adeka> кластеризация волатильности, волатильность повышается с падением рынка
[20:11] <adeka> и понижается с ростом
[20:11] <pupkinus> я не только про БШ но и про то что вы читали на смартлабе, читали в попсовых книжках итд
[20:11] <avals> adeka, это тока на стоках
[20:11] <adeka> да
[20:11] <adeka> но кластеризация везде)
[20:11] <snarkolov> вола растет с уменьшением ликвидности
[20:12] <metotron> цена растет вола падает вола растет цена падает
[20:12] <aspirin> snarkolov, ?
[20:13] <adeka> вола - mean reversion process with jumps?
[20:13] <pupkinus> отлично. вот из всего этого винегрета можно вывести несколько типов структуры волы.
[20:13] <snarkolov> aspirin, неликвидные инструменты более волатильны
[20:13] <aspirin> snarkolov, вола следствие перекоса маркет и лимитной стороны(ликвидность)
[20:14] <dtrader> имхо, отсутствие волы = нет интереса к рынку
[20:14] <pupkinus> предположим что мы имеем низкую волу, в самой нижней дециле за последние 100 периодов. и предположим что имеем волу в самой верхней дециле. сравните шансы на рост первой волы и на падение второй. какие больше?
[20:15] <metotron> имхо падение
[20:15] <benik> да
[20:15] <adeka> на падение выше)
[20:15] <ubertrader> + к падению
[20:16] <metotron> чую вопрос с подвохом :-)
[20:16] <clawfinger> + к падению
[20:16] <logic> низкая вола может продержаться дольше
[20:16] <ubertrader> хотя тут много it depends
[20:16] <pupkinus> ок. теперь сравните шансы на падение волы из 5-ой децили и из 10-ой верхней. какие выше?
[20:16] <ubertrader> не факт что высокая вола будет падать
[20:16] <ubertrader> она можешь еще дальше вырасти
[20:17] <metotron> из 10 опять же
[20:17] <metotron> ubertrader, куда дальше???
[20:17] <ubertrader> pupkinus, из 5-й имхо
[20:17] <rogue hoaxer> 5
[20:17] <alex8> из 10
[20:18] <ubertrader> хотя, наверное из 10 больше шансов
[20:18] <logic> 10
[20:18] <benik> 10
[20:18] <pupkinus> а знаете почему вы по разному отвечаете на этот вопрос? потому что память вам подсказывает ваш опыт, а опыт у вас на разных активах :) а есть активы где правильный один ответ, а есть где другой.
[20:18] <adeka> в 10й редко оказываемся - сложно оценить
[20:18] <fecha> раз дошла до 10-ой, то может и далее расти
[20:18] <avals> это зависит от того куда движение будет. Если к середине, то вола снижается, наружу - растёт
[20:19] <aspirin> fecha2, в 11-ую)))))
[20:20] <pupkinus> для того чтобы понять какой у вас актив нужно построить карту его волы, т.е. на каждое значение волы в плане дециелей и в абсолютном плане иметь раскладку вероятностей роста/падения на следующие 5-10-15 периодов.
[20:21] <pupkinus> думаю не нужно объяснять что можно торговать имея эту карту или нужно?
[20:21] <metotron> лучше рассказать
[20:21] <rogue hoaxer> +1
[20:22] <dtrader> pupkinus, нужно
[20:22] <ubertrader> pupkinus, кхм... а как же интрадей сезонность волы, в обед она низкая на открытии/закрытии высокая... если мы по всей сессии децили посчитаем, будет средняя по больнице
[20:22] <metotron> ubertrader, не лучше имхо пока не лезть в интрадей
...............................................................................................
Остальное вырезано.
There are two kinds of scientific progress: the methodical experimentation and categorization which gradually extend the boundaries of knowledge, and the revolutionary leap of genius which redefines and transcends those boundaries. Acknowledging our debt to the former, we yearn, nonetheless, for the latter.
Аватара пользователя
pupkinus
Господин Крупье
 
Сообщения: 488
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 7:46 pm

Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1