Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

S&P, РТС, тлен и типа че нам то по факту надо делать

S&P, РТС, тлен и типа че нам то по факту надо делать

Сообщение ums » Чт фев 05, 2015 9:14 am

19:58:11 ‹robomakerr› до того, как включать математический плазмаган, хотелось бы простые вещи понять, принципиальные, почему например РТС ходит за S&P (иногда)? По теории - здесь у нас свои события, на которые надо реагировать, причем тут амерские рынки? Какой физ. смысл в "хождении за кем-то"? Я понимаю если акции из одного сектора ходят похоже, но здесь же разное всё? Я себе весь мозг уже свернул этим вопросом, дель
19:59:03‹robomakerr›*дельного ответа не придумал
20:16:25‹hroft› robomakerr, я не спец, но я так предполагаю что куча арбов выравнивают это дело
20:17:42 ‹robomakerr› имхо, арбы обычно выравнивают вещи, которые имеют основания быть похожими, а в чем здесь похожесть, неясно
20:18:32 ‹robomakerr› никто ж не выравнивает скажем цену картошки с ценой ананасов)
20:18:58 ‹hroft› индекс самой развитой страны смотрят
20:19:08 ‹hroft› флагман
20:35:03 ‹hroft› robomakerr, точнее даже не арбы. корелломомосы.
20:35:29 ‹robomakerr› )))
20:35:32 ‹hroft› такая группка которая на поводырей смотрит
20:35:45 ‹hroft› на самом деле у ртса много поводырей
20:35:53 ‹hroft› robomakerr, не не. не шучу
20:36:04 ‹hroft› и не только что сам придумал)
20:36:19 ‹robomakerr› допустим, но какой физ. смысл этого поводырства? чтоб арбить, надо быть уверенным, что активы сойдутся
20:36:39 ‹hroft› все таки черту проведем. арбы немного другие личности)
20:37:16 ‹hroft› повторюсь не спец, но почему бы не смотреть на развитые экономики. вопрос в другом можно ли это использовать знание? и как?
20:39:31 ‹robomakerr› смотреть-то можно) но индекс акций должен расти оттого, что в стране растет производительность труда, а не оттого что некая другая экономика выросла)
20:40:01 ‹hroft› robomakerr, так и корелляция не 100%
20:40:38 ‹hroft› и не всегда все по логике.
20:41:43 ‹hroft› robomakerr, я так понимаю сильная группа (во всяком случае была) которая может создать мощный ордер флоу
20:42:41 ‹rpишaт› robomakerr, это как раз относится к нашему предыдущему диалогу с hroft, про книгу, и вчерашнему про формулки хренэфикс-а. многие арбы это "фрики с формулами".
20:42:59 ‹hroft› robomakerr, +бакс сколько на него завязано.
20:43:10 ‹robomakerr› я больше про физический смысл)
20:43:20 ‹rpишaт› им не важно, почему что то там ходит с высокой корреляцией друг за другом
20:43:41 ‹hroft› физ смысл. до тебя тут на днях ребята выяснили что ценой на нефть рулит фьюч. то есть хвост рулит собакой.
20:43:59 ‹robomakerr› )))
20:43:59 ‹hroft› физ смысл не всегда есть.
20:44:16 ‹hroft› robomakerr, серьезно. с доками и все такое.
20:44:19 ‹robomakerr› *WALL*
20:45:56 ‹hroft› есть опред группа которые ищут поводырей. находят корреляции и момосят на ведомом активе
20:46:06 ‹robomakerr› на микроуровне может рулит? спекулянты запаслись деньгами и разводят торговцев нефтью?
20:46:14 ‹hroft› знаю что на этом можно было работать год назад точно
20:47:38 ‹hroft› robomakerr, 20:46:06, не совсем понял.
20:48:26 ‹robomakerr› ну фьюч не может ведь глобально определять цену, она ж зависит от потребления, добычи, и т.п. факторов
20:49:07 ‹hroft› robomakerr, хехе. не глубоко вник тоже. но смысл в следующем
20:49:44 ‹hroft› при заключение форвардных договоров на поставки добывающие компании должны ориентироваться на какую то рыночную цену
20:50:31 ‹hroft› а где брать эту цену. так вот есть такое интересное агенство platts которые публикует отчеты с теми самыми ценами
20:50:52 ‹hroft› а оно в свое очередь по особой методике рассчитывает эту цену на основе цен на фьюче
20:52:43 ‹hroft› дак вот фьючи на нефть это такой мега финансилизированный, ликвидный, раскаченный и распиаренный актив, что на нем до фига спекулей+не исключена манипуляция.
20:53:08 ‹hroft› ну вот)
20:53:28 ‹hroft› как то так) но повторюсь я несколько идейно передаю.
20:53:52 ‹robomakerr› мда, для меня это перебор, проще границы фреймов торговать)
20:54:05 ‹hroft› а что такого. это нормально.
20:54:55 ‹hroft› просто во всем есть тонкости.
20:55:12 ‹hroft› главное это изучение микроструктуры рынка/актива
20:55:37 ‹hroft› а дальше понимание того что заставляет ту или иную группу действовать.
20:55:41 ‹robomakerr› нормально для лиц, у которых образование и опыт в фининдустрии ) а не для скромного инженера)
20:56:26 ‹hroft› ну вот я из банка. у нас есть различные нормативы+внутренние уставы всякие изза которых нам приходится время от времени избавляться от бумаг, что то котировать
20:56:40 ‹robomakerr› про это я в курсе)
20:57:02 ‹hroft› ну это просто пример
20:57:20 ‹hroft› ну и так везде.
20:57:55 ‹hroft› вот такой биологический подход к трейдингу) изучение популяции, ее поведение в биоценозе :D
20:57:59 ‹robomakerr› но я ваших нормативов не знаю, и нет законных средств это узнать, поэтому я просто торгую 18:45 ))))
21:00:06 ‹hroft› robomakerr, ну почему так сразу0
21:00:12 ‹hroft› возможно и есть
21:00:34 ‹hroft› прочитай все открытые сказки логов чата
21:00:47 ‹hroft› где то есть интересный пример от pupkinus про ETF
21:01:22 ‹hroft› который обязан был выравнивать свою экспозицию в следствие чего вызывал сильный маркет импакт и этим пользовались
21:01:46 ‹hroft› это просто показательно чтобы понять
21:02:28 ‹hroft› robomakerr, 20:57:59, не всегда есть возможность получить какие то данные напрямую. тут надо включать мозг и искать прокси.
21:03:42 ‹ademus› hroft, Кстати, а вот когда ртс ходил почти тик в тик с сипи. Насколько я знаю, от товарища из тогда ещё существующей тройки, на тот момент на рос. рынке было большое количество западных денег. Это могло быть причиной? Что они там сами с сипи чего-то арбитражили?
21:03:56 ‹hroft› то есть какие то другие данные которые завязаны на искомые и даже не то чтобы кореллируют с ними а именно завязаны
21:05:06 ‹hroft› ademus, наверно могло быть) я говорю. я сам шарлатан) аспирин придет его поспрашивайте.
21:05:20 ‹hroft› я ато много наговорю щас :D
21:06:46 ‹hroft› hroft, 21:03:56, пояснение про прокси в стиле друида) нам надо узнать когда у человека сопли в носу :D за носом наблюдать не можем допустим. а за ногами можем. ну вот когда ноги холодные значит у него сопли :D как то так
21:07:23 ‹robomakerr› hroft, 21:01:22 подход понятен, но он для финансистов) я вынужден довольствоваться более простым и привычным для меня, скажем есть открытие сессии, и я вижу, что его можно попользовать, и я уверен, что сессия откроется и завтра, и послезавтра... вот этой физики мне и достаточно )
21:09:23 ‹hroft› robomakerr, ну это тоже из этой серии
21:09:28 ‹robomakerr› а если вдруг биржа скажет что теперь торговля будет круглосуточная, я пойму, что систему надо выключить)
21:09:44 ‹hroft› это естественные ограничения которые действуют на поведение участников. тайминг. важная штука.
21:11:33 ‹hroft› robomakerr,21:07:23, тем более нельзя замыкаться на одном.
21:12:19 ‹robomakerr› ну, в тайминге тоже много вкусного)
21:12:26 ‹hroft› возможно.
21:13:36 ‹hroft› robomakerr, так как ты сейчас не торгуешь. давай бери актив изучай и нам потом сказки рассказывай. :D ато заладил это для финансистов, сам я не местный, не видел
21:13:50 ‹robomakerr› )))
21:14:34 ‹robomakerr› я на самом деле по уши в разработке одной системы, правда для валют
21:15:00 ‹robomakerr› но да, постараюсь как-нибудь выступит ьс докладом)
21:15:26 ‹hroft› обязательно :)
21:16:51 ‹robomakerr› ademus, 21:03:42 я тоже слышал про большую долю западных участников в ртс, думал про способ оценки, придумал только сравнивать дни когда "у них" выходные, но ботам же пофиг на выходные
21:17:42 ‹hroft› robomakerr, пофиг то может пофиг а с волой что?
21:18:06 ‹hroft› ты посмотри структуру волы у ри. она растет когда открываются поочередно западные площадки
21:18:15 ‹hroft› и че это значит
21:18:54 ‹robomakerr› я детально не изучал, просто пометил себе "сравнить". Структуру волы примерно помню, vovam ее постил.
21:23:43 ‹robomakerr› значит это наверное то же самое - либо западные деньги всё еще торгуют ри, либо наши деньги по непонятной причине считают нужным ориентироваться на запад
21:25:34 ‹hroft› ооо
21:26:41 ‹clawfinger› народ, а вы не учитываете тот момент, что ваш РТС в баксах считается?
21:27:01 ‹clawfinger› для отвязки от США, может для начала нужно его в рублях считать?
21:27:34 ‹clawfinger› даже у нас индексы в гривнях считаются, но и те следом за США ходили раньше, пока не началась заваруха у нас
21:27:52 ‹robomakerr› ну лично я говоря "ртс" имею в виду рынок вообще, я понимаю, что фьюч это композит
21:27:56 ‹aspirin› clawfinger, ртс в баксах это пережиток прошлого
21:28:32 ‹aspirin› я думаю он умрет через пару лет
21:28:41 ‹ademus› clawfinger, ну сейчас да, он строго по баксу. А вот интересен именно тот момент когда курс был стабилен, но ходил прям на поводке.
21:29:45 ‹clawfinger› ну так в те времена и инвестиции в вашу экономику с запада шли
21:29:58 ‹hroft› clawfinger, 21:26:41, выше писали
21:30:04 ‹clawfinger› крупное бабло в рынок шло откуда? с запада?
21:31:02 ‹clawfinger› ведь все идет за крупняком, а если основной крупняк, это западный инвестор, для которого де-факто стандарт СП 500 то вот вам и ответ
21:31:28 ‹aspirin› clawfinger, индекс ртс в баксах, но стоки которые в нем в рублях
21:32:04 ‹clawfinger› :D:D:D весело
21:32:18 ‹clawfinger› еще и прямая зависимость от курса рубль/бакс
21:32:26 ‹aspirin› clawfinger, просто была другая площадка ртс и была ммвб
21:32:41 ‹aspirin› а щас взяли их склеили
21:32:45 ‹clawfinger› а если смотреть на бакс, то априори и на индексы США, вот и причина следования
21:35:09 ‹robomakerr› clawfinger 21:31:02, да, это ответ, если точно знать что "основной крупняк, это западный инвестор", но для меня это была только гипотеза, а чтоб ее подтвердить, надо (видимо) вращаться в нужной среде, а не приходить в трейдинг не пойми откуда, как я))))
21:35:24 ‹ademus› aspirin, В русский рынок заходят через ETF в основном?
21:35:39 ‹ademus› aspirin, западные деньги
21:36:20 ‹clawfinger› ademus, в основном да, но сам же ETF уже покупает реальные активы, или просто в индекс вгоняет бабло
21:36:27 ‹aspirin› ademus, посмотри индекс ммвб последние 5 лет, там видно чтоникто давно никуда уже не заходит
21:36:55 ‹hroft› все только уходят
21:36:56 ‹ademus› aspirin, ну когда заходили :)
21:37:58 ‹aspirin› все мертво
1.jpg
(*прим. по ссылке график индекса ММВБ(MICEX) c 2010 по 2014)
21:39:46 ‹hroft› aspirin, стабильно :D
21:42:24 ‹clawfinger› aspirin, ну а у нас стабильно вниз
21:42:57 ‹hroft› clawfinger, но стабильно же. че тебе еще надо :D
21:43:51 ‹clawfinger› hroft, да мне все равно, я его не торгую
21:53:35 ‹ademus› clawfinger, aspirin, Можете подробнее все же рассказать. Вот был период когда курс был стабилен, у нас водились западные деньги и ртс водили за сипи. Вся логика в том что для западных денег - сипи как мама родная, он растет они покупают индексные паи, падает - продают? Или все же был какой-то более веский аргумент?
21:55:52 ‹aspirin› ademus, имха небыло длинных западных денег последние 5 лет, а тупо был коррелоарбитраж
21:59:25 ‹clawfinger› ademus, логика в том, что западный инвестор смотрит на сипи, как идеал и при росте он покупает, при падении продает, а в хождении тик в тик, это полностью заслуга арбитражеров, когда нет длинных денег
22:02:14 ‹clawfinger› просто в самом начале появления индекса, из-за западных денег появилась привязка, а потом когда длинных денег не было, поддерживалась за счет арбитража
22:02:40 ‹clawfinger› если бы длинные деньги были, не было бы привязки тик в тик
22:02:50 ‹ademus› Получается как некая общая вера большинства, что бабло все равно смотрит туда и надо арбитражить с сипи?
22:03:47 ‹hroft› да процесс который сам себя провоцирует. арбят. и реально растет.
22:04:34 ‹clawfinger› угу
22:12:10 ‹ademus› кстати, спасибо за ликбез :)
22:12:57 ‹clawfinger› ademus, не за что, радуйся, что админа нет, а так бы заставил лог выложить на форум))
22:13:31 ‹ademus› clawfinger, я пока к себе схороню :D
22:14:03 ‹robomakerr› я тоже) спасибо, кое-что встает на свои места)
22:15:20 ‹clawfinger› :D:D:D
22:16:29 ‹hroft› ну тут дальше можно пойти и еще один полезный вывод сделать.
22:17:44 ‹hroft› типа и че нам то по факту надо делать, чтобы движение, которое создает некая "стройная" группа, себе в кошелек взять.
22:18:20 ‹hroft› че че - отфронтранить эту группу.
22:18:34 ‹ademus› hroft, только надо быстрее её быть -_-
22:18:41 ‹clawfinger› hroft, арбитражеров?)))
22:18:53 ‹clawfinger› ademus, +1
22:18:58 ‹hroft› clawfinger, корелломомосов)
22:19:05 ‹ademus› hroft, на этом имели то как раз скальперов всяких.
22:19:07 ‹hroft› да любую другую
22:19:28 ‹hroft› ну так вот как мы отфронтранить можем.
22:19:42 ‹ademus› hroft, быть хфт? :)
22:20:34 ‹ademus› Я как понимаю, в 2009-10+ годах, когда стройно ходили. Деньги получали самые быстрые.
22:21:00 ‹ademus› А основную движуху создавали скальперы.
22:21:05 ‹hroft› ну тут надо разделить хотение действовать группу на две вещи. на то как они оценивают насколько еще продолжится движуха - наполненность "бутылки". и второе какой прайс-экшен или нон прайс-экшен для них триггер на вход/выход
22:21:48 ‹hroft› это все описывал авалс. читаем)
22:22:06 ‹hroft› это просто общее понимание всей этой механики
22:22:52 ‹hroft› ademus, 22:19:42, я про интелектуальный фронтраннинг
22:25:35 ‹ademus› hroft, А как их ловить было? Дернулся сипи и толпа за ней. И летали туда сюда за секунды. Либо быть в первых рядах, либо на опоздавших как-то кататься обратно.
22:26:18 ‹hroft› ademus, я щас не про сверхскоростных арбов.
22:26:27 ‹hroft› тут только скорость.
22:33:27 ‹ademus› hroft, ну если в общем говорить, то с этими мыслями я полностью согласен.
22:34:03 ‹robomakerr› "насколько еще продолжится движуха" - по недавней истории аналогичных движух?
22:35:32 ‹hroft› да
22:35:35 ‹clawfinger› robomakerr, ты имеешь ввиду арбитраж?
22:35:45 ‹ademus› robomakerr, думаю если применительно к арбитражу, то насколько близко все сходится уже и пора выходить.
22:35:52 ‹clawfinger› ну как минимум пока на рубли не пересчитают))
22:35:56 ‹robomakerr› не, вообще логику думанья трейдунов
22:37:13 ‹ademus› Но кстати, тот же арбитраж это разве уже не удел хфт?
22:37:14 ‹robomakerr› "какой прайс-экшен для них триггер на вход" - просто некий уровень? "о, движуха уже половину движухи пролетела! пора входить!"
22:37:24 ‹hroft› robomakerr, ну тут надо какую то линейку подумать. две сразу в голову приходят. первая это сколько пунктов прошли, вторая это какой объем вогнали или не объем а какой нибудь мультипликативный показатель типа объем на кол-во пунктов за период
22:38:12 ‹hroft› robomakerr, может быть уровень. ну самое простое например появилась свеча С-О больше Х
22:38:23 ‹clawfinger› ademus, хфт, это следствие арбитража
22:38:33 ‹hroft› или например стохастик в зоне перекупленности)
22:38:37 ‹clawfinger› то есть арбитраж первичен, а потом уже хфт
22:39:27 ‹hroft› вообщем почитайте в блоге у нас авалса подумайте) мне через 6 часов на работу я чето спать пойду пожалуй.
22:39:41 ‹hroft› это просто общие идеи. просто для понимания интересною
22:39:53 ‹hroft› *BYE*
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
ums
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт окт 08, 2013 11:08 am

Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1