Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

"Сказка" о том как ubertrader изобрел стохастик. Chat log.

"Сказка" о том как ubertrader изобрел стохастик. Chat log.

Сообщение Sten » Вт ноя 08, 2011 9:56 am

16:44:46 ‹ubertrader› мне тут интересно стало после этой цитаты:
16:44:49 ‹ubertrader› тут я крайне оценил мнение Kent-а, который в чате высказал позицию, с которой я в то время не согласился, в которой он (Kent) указывал, что на рынке мы имеем отнюдь не 5 объективных факторов (OHLCV), а гораздо больше.
16:45:17 ‹genri› я тоже заметил эту цитату
16:45:30 ‹kent› напомните плиз
16:45:51 ‹kent› контекст разговора
16:46:16 ‹ubertraderhttp://tradersclub.biz/viewtopic.php?f=19&t=262#p2695
16:46:22 ‹ubertrader› в самом конце пост
16:47:40 ‹genri› хоть мнение и правильное, но учесть все факторы просто невозможно, поэтому предлагаю сосредоточиться только на OHLCV
16:48:05 ‹kent› пост прочел, а в чем ко тмне вопрос?
16:48:23 ‹genri› есть примеры очень успешных систем, учитывающих только OHLCV
16:48:52 ‹kent› я допускаю это
16:49:20 ‹ubertrader› у мну вопрос дискуссионный. что кроме OHLCV мы можем выдернуть из временного ряда?
16:50:35 ‹genri› имеется наверное ввиду, что на инструмент может влиять биржевой индекс, политические и эконом. новости и т.п.
16:51:14 ‹kent› я честно скажу, не помню в каком контексте говорил в чате, то на что обратил внимание ник emptymail
16:51:16 ‹genri› но если учитывать все факторы, то свихнуться можно
16:51:25 ‹ubertrader› genri, ну это понятно, то о чем ты говоришь - non-pricing data
16:52:22 ‹kent› я некоторые чаты сохранял, счас посмотрю
16:53:42 ‹genri› мое мнение таково: раз есть примеры очень успешных систем, работающих только с OHLCV на изолированном инструменте, то вся другая информация по большому счету избыточна
16:55:24 ‹ubertrader› genri, давай шире подумаем. какую инфу можно из OHLCV выдернуть
16:55:35 ‹ubertrader› помимо OHLCV
16:55:55 ‹genri› ubertrader, разные производные от OHLCV
16:56:14 ‹genri› например H-L, O-C, C*V и т.д.
16:56:47 ‹ubertrader› в т.з. сентимента
16:56:56 ‹ubertrader› с т.з. сентимента
16:57:21 ‹ubertrader› пусть kent, скажет свое веское слово
16:57:47 ‹genri› можно даже работать с одним потоком, например С(t-1)-C(t)
16:58:58 ‹kent› коллеги, я не помню в каком контексте я высказал то, что произвело на ник emptymail такое впечатление
16:59:16 ‹ubertrader› впечатлительный попался )
17:00:01 ‹kentubertrader, возможно иногда моим словам стали предавать чуть больший вес, чем они того заслуживают
17:00:30 ‹genri› еще пример индикатора, который тоже работает только с одним потоком - MA
17:00:43 ‹ubertrader› kent, ну не зря жежь в зубрах ходишь
17:02:33 ‹genri› учитывая тот факт, что на поляне традиционных индикаторов искать что-то очень вкусное бесполезно, предлагаю сосредоточиться на чем-то нетрадиционном
17:03:25 ‹ubertrader› сказку чтоли рассказать...
17:03:51 ‹apprentice› ubertrader, конечно давай!
17:03:55 ‹genri› ubertrader, давай
17:04:14 ‹genri› давно уже сказок не было
17:04:41 ‹ubertrader› ну не сказка, так пара мыслей о OHLCV и о том как я придумал стохастик
17:05:52 ‹ubertrader› OHLCV - такая штука, на первой взгляд - затертая до дыр
17:06:41 ‹ubertrader› наверное под луной нет сейчас человека, который может придумать на них что-то нового.
17:06:59 ‹ubertrader› все уже придумано до нас, с сотню лет назад
17:07:26 ‹kent› пожалй так
17:08:17 ‹ubertrader› но на мой взгляд, можно немного пошаманить над OHLCV и выдернуть оттуда какую нибудь полезную информацию
17:08:46 ‹vladmax› kent, тогда шёл разговор о руфонде.
17:09:26 ‹ubertrader› помимо OHLCV одного бара у нас есть инфа о ряде. т.е. динамика процесса
17:09:48 ‹ubertrader› грех бы эту динамику не использовать в своих системах.
17:11:06 ‹ubertrader› смотрим дальше. помимо OHLCV, у нас есть как минимум еще один параметр - время(DT).
17:11:51 ‹ubertrader› время может быть как абсолютным (начало бара), так и относительным - длительность бара (т.е. таймфрейм)
17:13:42 ‹ubertrader› динамика процесса тоже изъезженна вдоль и поперек, точкой отсчета тут будет приращение цены к прошлому периоду
17:14:18 ‹ubertrader› приращение цен - есть ни что иное как волатильность
17:15:04 ‹ubertrader› итак у любого OHLCV ряда помимо прочего есть минимум 2 базовых параметра: время и волатильность.
17:15:42 ‹ubertrader› в итоге все мы анализируем: цену, объем, время и волатильность
17:17:03 ‹ubertrader› в итоге весь "классический" численный теханализ использует в расчетах именно эти параметры, с использованием базовых статистических операций: sum, count, avg, min, max, stdev
17:20:13 ‹ubertrader› Вопрос ко всем: как из простого OHLCV + DT + Vola ряда вычислить сентимент?
17:20:59 ‹kent› ну многие по разному пытаются исчислить
17:21:14 ‹kent› грубо говоря, кто во что горазд
17:21:31 ‹ubertrader› ну варианты, примеры
17:21:56 ‹kent› ну скажем любой индик с объемом
17:22:25 ‹kent› счас подберу примеры
17:28:56 ‹kent› ну сразу хороший пример привести, както я в растерянности некой
17:29:58 ‹kent› метод VSA
17:30:40 ‹ubertrader› нам даже не нужно сейчас разделение Bull/Bear, нужны примеры когда OHLCV заставляет принимать пипл решение о входе/выходе в рынок
17:30:50 ‹genri› для начала неплохо бы определиться, что такое сентимент
17:31:00 ‹genri
17:31:11 ‹genri› каждый под этим термином понимает что-то свое
17:31:18 ‹ubertrader› genri, сентимент - настроение пипла по поводу рынка.
17:32:10 ‹ubertrader› как из OHLCV вычислить моменты которые могут спровоцировать какую-то част людей на трейды?
17:32:26 ‹genri› резкий рост цены
17:32:41 ‹ubertrader› на сколько резкий?
17:32:55 ‹genri› H(t)-H(t-1) или C(t)-C(t)
17:33:05 ‹kent› ну например додж с длинной тенью, не помню как называется правильно
17:33:12 ‹genri› можно еще с объемом скомбинировать
17:33:40 ‹ubertrader› genri, сколько должно быть C(t)-C(t) чтобы спровоцировать?
17:34:23 ‹genriubertrader, интересный вопрос.
17:35:07 ‹kent› в терминах швагера свекчные конфигурации типа день шипа
17:36:04 ‹genri› ‹ubertrader› genri, сколько должно быть C(t)-C(t) чтобы спровоцировать?
17:36:34 ‹clawfinger› kent, если верхняя тень то молот, а если нижняя, то звезда
17:36:56 ‹genri› два варианта например: 1-й: попробовать найти фиксированную величину абсолютного изменения
17:37:19 ‹genri› а можно увязать с волатильностью (более правильный ИМХО)
17:37:53 ‹sten› Допустим больше чем N stddev, где stddev считается на определенном окне для интервалов длиной в определенный временной промежуток.
17:38:50 ‹ubertrader› in general, должно быть ровно столько чтобы среднестатистический дискреционщик сказал бы себе: "нихрена себе, я такого никогда не видел"
17:38:51 ‹sten› Т.е. это должно математически обозначать "резкий рост", резче чем обычно - тогда спровоцирует.
17:39:37 ‹kent› в терминах ubertrader, это означает - значительное отклонение от обычной ситуации
17:39:42 ‹kent› имхо
17:42:17 ‹genri› если например на флетовом рынке цена текущего close выше нескольких предыдущих close
17:43:01 ‹ubertrader› "17:32:26 ‹genri› резкий рост цены " - резкий означает как минимум что у наблюдателя есть некая база для сравнения. Это относительная категория.
17:43:09 ‹genri› вернее выше предыдущих High
17:43:43 ‹ubertrader› genri, вот подумай. "на флетовом рынке цена текущего close выше нескольких предыдущих close " - ты это увидел, тебя это удивило?
17:44:07 ‹genri› ну если бі
17:44:16 ‹genri› сорри
17:44:21 ‹fecha› ATR покажет
17:45:21 ‹genri› ну если например цена болтается в диапазоне 1.42-1.43 несколько дней, а тут вдруг резкий движок на 1.44
17:45:38 ‹ubertrader› я говорю о ситуациях "ну ни хрена себе!!!" о таких ситуациях читаешь в блогах, "блеать... я никада такого не видел, и въебал много бабла"
17:45:39 ‹genri› по евро пример
17:46:12 ‹ubertrader› это и есть сентимент.
17:46:32 ‹ubertrader› ты видел гэпы по евро внутри дня?
17:46:47 ‹genriubertrader, бывает
17:47:01 ‹ubertrader› ситуация обычная?
17:47:07 ‹genri› нет
17:47:33 ‹ubertrader› а если внутри дня, да еще на пол процента
17:48:57 ‹ubertrader› речь о том, что такие события неординарные для рынков, очень многих заставляют ставить бабло на стол, начиная дискретных трейдеров интуитов, заканчивая торговыми системами
17:50:07 ‹ubertrader› когда начнете задумываться о том как такое поведение цены влияет на участников, вы получите базу для паттернов
17:50:45 ‹genriubertrader, тут вопрос, почему заставляет: кто-то заходит, то есть открывается, а кто-то кроет убыточные позиции
17:51:41 ‹genri› а кто-то играет на отскок: раз сильно выросло, то наверное упадет, зашорчу ка-я
17:52:22 ‹kent› например на интервенции японабанка по бакс/йена, свеча называется это очень "большой белый марубозо"
17:52:37 ‹genri› kent,
17:53:37 ‹genri› осталось дело за малым: как это грамотно формализовать
17:54:36 ‹genri› резкий рост на 100 пунктов при цене 1.1 не одно и тоже, что при цене 1.6
17:56:30 ‹genri› другой нюанс: резкий рост цены может быть как началом длительного тренда, так и шорт-сквиз перед разворотом в противоположную сторону
17:58:08 ‹ubertrader› genri, не важно. нужно преимущество на ограниченном промежутке времени.
18:01:30 ‹ubertrader› двигаем дальше
18:02:20 ‹ubertrader› помимо аномального движения цен, объемов. существуют более сложные материи живущие на OHLCV
18:02:53 ‹ubertrader› например, гэпы
18:03:42 ‹ubertrader› это тоже движение цены, но в вакууме. т.е. без проторгованной ликвидности
18:04:12 * artur вошёл в Моя комната
18:04:33 ‹ubertrader› тоже влияет на сентимент. чем больше гэп тем сильнее
18:05:19 ‹ubertrader› теперь сказка про то как я придумал стохастик
18:07:13 ‹ubertrader› взаимное расположение OHLC также является показателем сентимента, я этому делу посвятил некоторое количество своего времени
18:08:24 ‹ubertrader› все видели свечи которые закрываются на максимуме/минимуме?
18:09:01 ‹ubertrader› я попробовал это формализовать и оцифровать
18:09:20 ‹ubertrader› берем диапазон H-L
18:09:30 ‹ubertrader› и цену закрытия свечи
18:09:41 ‹kent› С/(H-L)
18:10:03 ‹ubertrader› если цена закрылась около High, индикатор будет равен 100%
18:10:12 ‹ubertrader› если около Low, - 0%
18:10:22 ‹ubertrader› по-середине 50%
18:10:39 ‹kent› С/(H-L)*100% то будет измерять в процентах близость к хаю и kj.
18:10:39 ‹ubertrader› считается такая штука (C-L) / (H- L)
18:11:29 ‹kent› мое надо корректировать как у ubertrader
18:11:55 ‹ubertrader› получился такой измеритель сентимента, чем ближе к экстремуму тем сильнее сентимент быков/медведей
18:12:06 ‹ubertrader› логика проста и понятна?
18:12:15 ‹kent› да
18:12:17 ‹genri› да
18:12:21 ‹kent› за всех
18:12:41 ‹ubertrader› теперь то же самое можно сделать на интервале, любом!
18:13:04 ‹ubertrader› 10-50-100, или астрономическом день-неделя-месяц
18:13:21 ‹artur› а объем никак не участвует в расчетах?
18:13:28 ‹ubertrader› вот такой вот простой индикатор сентимента
18:13:34 ‹ubertrader› artur, не участвует
18:14:53 ‹ubertrader› только один нюанс, точно такая же формула лежит в основе всем известного и "любимого" стохастика
18:15:08 ‹genri
18:15:13 ‹clawfinger›
18:15:29 ‹ubertrader› единственное, отличие в том что стохастик еще усредняет.
18:15:47 ‹ubertrader› стала ли она от этого хуже?
18:15:47 ‹genri› ubertrader, а что тесты показали, осталось там бабло или нет ?
18:16:11 ‹clawfinger› ubertrader, я вобще склоняюсь, что индиаторы если пользоватся, то создавать самому, чтобы по крайней мере понимать принцип его действия
18:16:13 ‹genri› подозреваю, что нет
18:16:32 ‹ubertrader› имхо, не стала. просто теперь вместо блохастика мы начали видить за формулой определенный процесс
18:17:22 ‹ubertrader› поменялось качество восприятия этого индикатора, "который не работает" (с)
18:17:26 ‹clawfinger› ubertrader,
18:18:53 ‹ubertrader› единственное как эту формулу использовать: классика говорит нам, о перепроданности рынка Stoch < 20 и перекупленности > 80.
18:19:05 ‹genri› можно попробовать как-то развить идею.
18:19:29 ‹ubertrader› Опыт говорит нам, не лезть поперек паровоза, т.е. сентимента
18:20:37 ‹ubertrader› у меня всегда получались системы которые входили в лонг RSI > 70 или Stoch > 80
18:22:14 ‹ubertrader› genri, попробуй. Идея проста до безобразия. Может быть как основа для системы оно и не очень эффективно, но как фильтр мой "стохастик" работает неплохо.
18:23:04 ‹genri› то есть он используется наоборот ?
18:23:19 ‹genri› чем говорит классика ?
18:25:32 ‹ubertrader› Мораль сей басни: в основе любого даже затертого индикатора ТА лежал процесс, которые его (индикатора) изобретатели прекрасно понимали. Сейчас это процесс может иметь другие формы, или исчезнуть, но если вам становится понятна суть процесса - то у вас не останется сомнений как этот индюк можно использовать или модифицировать.
18:26:45 ‹genri› ubertrader, спасибо
18:27:45 ‹ubertrader› Мне щас даже интересно стало а как RSI работает
18:28:06 ‹ubertrader› давайте посмотрим, не придумал ли я ее и RSI&
18:28:08 ‹ubertrader› ?
18:29:14 ‹ubertrader› вот код RSI на C#
18:29:15 ‹ubertrader› for (int i = j+1; i < bc; i++)
{
diff = arr.fArray[i] - arr.fArray[i - 1];
float W = 0;
float S = 0;

if (diff > 0) W = diff;
else if (diff < 0) S = -diff;

P = ((Period - 1) * P + W) / Period;
N = ((Period - 1) * N + S) / Period;


18:29:41 ‹ubertrader
if (i-j >= Period)
val[i] = (float)(100 * P / (P + N));
else
val[i] = Series.Empty;
}
18:30:43 ‹ubertrader› видим что использует приращения
18:31:36 ‹ubertrader› RSI может строиться на любом массиве, обычно это Close
18:31:39 ‹vladmax› ‹genri› то есть он используется наоборот ? - а что протестировать самому или воткнуть его в свою рабочую систему и посмотреть что он там показывает лень матушка?
18:33:15 ‹ubertrader› гы... не смотря на период RSI в Амиброкере использует всю историю. Хранит в переменных P и N
18:34:17 ‹kent› насколько я помню для расчета РСИ, берется среднее положительное приращение за период и делится на среднее отрицательное приращение клоз за период, потом проводиятся некоторые доп.манипуляции непринципиальные
18:35:20 ‹genri› vladmax, может и ошибаюсь, но я сторонник мнения, что "классика" не работает или работает очень слабо. Можно потратить время и тестировать но сильно сомневаюсь, что там есть хороший эдж
18:35:55 ‹genri› взять хотя бы стохастик
18:36:03 ‹ubertrader› kent, именно так, берется среднее приращение и делится на сумму средних приращений
18:37:51 ‹kent› т.е. вычисляем среднюю величину (C(i)-C(i-1)) за период для (C(i)-C(i-1))>0 и аналогично для (C(i)-C(i-1))<0
18:38:53 ‹genri› берем два бара: Первый - High = 11, Low = 1, Close = 3. Второй - High = 4, Low = 1, Close = 1.6
18:39:35 ‹genri› вычисляем стохастик по формуле (C-L) / (H- L) для первого бара
18:40:37 ‹ubertrader› kent, при чем значение РСИ на экстремумах зависит больше не от размера приращений, а есть ли на периоды контр приращения. Упираемся в тему: 10 белых свечей = RSI(10) = 100%
18:40:44 ‹genri› (3-1)/(11-1)*100=20%
18:41:23 ‹kent› ubertrader, lf
18:41:31 ‹kent› *да
18:42:36 ‹genri› для второго бара (1.6-1)/(4-1)*100=20%
18:43:09 ‹genri› у нас для двух совершенно разных баров одно значение индикатора стохастик - 20%
18:43:32 ‹kent› стох измеряет процент близости клозу к хаю
18:43:58 ‹kent› независимо от величины свечи
18:44:00 ‹ubertrader› genri, а что тебя смущает?
18:45:38 ‹genri› да ничего, но если строить систему на стохастике, или тестить что-то, то получится фигня, так как входить при значении 20% в первом случае совсем не то, если входить на 20% во втором случае
18:46:20 ‹genri› в первом случае свеча более волатильна, то есть сантимент там зашкаливал более сильно
18:46:20 ‹ubertrader› genri, имхо, ты за деревьями леса не видишь.
18:47:06 ‹ubertrader› стохастик тут не причем. вопрос в том какой ты процесс используешь, дальше ты этот процесс описываешь.
18:47:53 ‹genri› ubertrader, я к чему веду.... Можно попробовать как-то доработать индюк
18:48:07 ‹genri› правда это уже будет не стохастик
18:48:10 ‹ubertrader› попробуй, бумага все стерпит.
18:48:51 ‹ubertrader› его можно даже не дорабатывать, а ввести условия которые будут более конкретно описывать процесс
18:48:52 ‹kent› близко к теме: посмотрим на свечку как воина есть белые воины и есть черные воины, кто когго победит в турнире из Т воинов? в принципе это идея индика
18:49:46 ‹ubertrader› строить торговую систему на индикаторе, тоже самое что придумывать всеописывающую модель рынка.
18:50:03 ‹vladmax› genri, а разве кто-то обещал кормить в пути? при чём тут эдж, это может быть доп фильтром и иногда весьма неплохим.
18:50:06 ‹kent› постоянно по одному воины подходят для битвы
18:54:06 ‹genri› vladmax, согласен
18:54:28 ‹genri› kent, воины могут иметь разную силу
18:54:40 ‹kent› да
18:54:41 ‹genri› два черных воина могут победить четырех белых
18:54:48 ‹kent› да
18:56:38 ‹kent› наша задача вовремя встать на сторону тех, чей перевес будет в будущем некоторое время
18:57:45 ‹kent› можно посмотреть на свечку как на порцию сантимента, если желаете, бычьего и медвежьего
18:58:05 ‹kent› или медвежьего
19:00:25 ‹kent› ubertrader, спасибо за поучительную сказку
19:01:06 ‹ubertrader› 8:45:38 ‹genri› да ничего, но если строить систему на стохастике, или тестить что-то, то получится фигня, так как входить при значении 20% в первом случае совсем не то, если входить на 20% во втором случае--------------- Тут такая штука. Все зависит где и когда мы увидели эти 20%, как рынок двигался перед тем как получилась эта цифра. Т.е. к этой цифре нужно прилепить еще 2-3 условия чтобы ....
19:01:23 ‹ubertrader› .... полностью описать процесс с которого мы хотим поиметь деньги
Аватара пользователя
Sten
 
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Пт ноя 04, 2011 8:19 pm

Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1