Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

О эквити. Chat log.

О эквити. Chat log.

Сообщение vladmax » Пт дек 09, 2011 2:26 pm

18:00:34 ‹ubertrader› сделал я себе приблуду в матлабе, для тестирования систем на основе показателей стратегий
18:01:44 ‹kent› ну мы както обсуждали вопрос
18:01:51 ‹ubertrader› взял своих 30 стратегий, и начал гонять
18:02:11 ‹ubertrader› kent, да но я несколько с другой стороны
18:02:30 ‹kent› слушаю, слушаю... рано я вылез
18:02:53 vladmax kent, ;) повторение - мать учения.
18:02:59 ‹ubertrader› входящие данные только показатели системы equity, сделки
18:03:13 ‹ubertrader› никаких других фильтров/информации нет
18:03:39 ‹ubertrader› задача сделать алгоритм(ы) решающий след вопросы...
18:03:54 ‹ubertrader› 1. Предохранитель от ruin DD
18:04:17 ‹ubertrader› 2. Увеличение лимита стратегии если это ее "сезон"
18:04:59 ‹ubertrader› 3. Уменьшение лимита, когда стратегия начинает ломаться. вплоть до полного отключения - критерии консервации
18:06:24 ‹ubertrader› уже 2й или 3й раз подхожу к снаряду, результатов нет.
18:06:36 ‹ubertrader› фреймворк есть - результатов нет :(
18:07:31 ‹ubertrader› хотя нутром чую, что вешь перспективная.
18:08:03 ‹ubertrader› особенно это касается консервации, в моем случае за 18 стратегиями банально уследить не получается
18:09:07 ‹ubertrader› вот и вся сказка, поток сознания лишь.
18:10:09 ‹genri› ubertrader, я этим вопросом не задавался, так как пока систем нет вообще
18:10:36 ‹ubertrader› да, я вот 10 бойцов потерял по итогам ноября.
18:10:47 ‹genri› но я бы наверное как-то отслеживал все системы, которая начинает часто сливать, на ту выделял бы меньше капитала
18:11:04 ‹genri› то есть динамически менять весовые коэфициенты для систем
18:11:15 vladmax хорошая затравка, у меня тоже не вагон систем, но такая фишка была бы очень полезной.
18:11:38 ‹ubertrader› дело в том, что всегда есть паршивая овца, иногда ее слив не видно за хорошим перфомансом других, были случаи когда системы по 3-4 месяца подряд в убытке, перед тем как я их выключал
18:12:01 ‹ubertrader› genri, критерий дай!
18:12:20 ‹dxit› ubertrader, нижняя дисперсия по эквити
18:12:24 vladmax ubertrader, про 3-4 месяца это уже чисто твой трабл.
18:12:46 ‹market-taker› ubertrader, фильтрация по еквити это отдельная стратегия, только в отличии от обычного трейднига в ней нет ни сентимента, ни каких-то других корреляций, имхо
18:13:03 ‹clawfinger› ubertrader, так может стоит уменьшить количество стратегий?
18:13:16 ‹ubertrader› market-taker, привет. да вот именно это отдельная стратегия.
18:13:42 ‹market-taker› тоже пытался научить одну стратегию останавливаться по стопу основанному на эквити т.к. в самой стратегии стопа не было
18:14:09 ‹ubertrader› у меня некая пирамида диверсификации: много инструментов -> много систем (с малой корреляцией) -> ??? -> профит
18:14:16 ‹kent› это и следовало ожидать 18:06:24 ‹ubertrader›
18:14:18 ‹market-taker› в итоге хождения по мукам также ни к чему тольковому не привели :(
18:14:49 ‹ubertrader› эти "???" - это риск менеджм и ММ, и управление весами стратегий - тут у меня пробел, его надо заполнить
18:15:22 ‹clawfinger› ubertrader, так может стоит восполнить пробелы?
18:15:24 ‹market-taker› ubertrader, ну уж простейший ММ есть как ни крути :)
18:15:50 ‹market-taker› поза както сама считается? или руками корректируется?
18:16:46 ‹ubertrader› clawfinger, количество систем не стоит уменьшать, качество эквити падает. с другой стороны, как-то странно в ноябре все вместе лоссанули, толи рынок поменялся толи что-то одинаковое во всех системах было
18:17:33 ‹market-taker› ну один месяц лосов можно перетерпеть :) всяко бывает. предвыборные месяца ))
18:17:35 ‹clawfinger› ubertrader, ну ты же системы проверяешь на корреляции, правильно?
18:17:39 ‹kent› фильтрация по эквити ХЕРНЯ
18:17:51 ‹kent› чтоб совсем конкретно
18:17:51 ‹ubertrader› market-taker, да ММ в принципе не простейший. Я например каждой системе выделяю експозицию исходя из волатильности еквити, т.е. любимчиков у меня нет
18:18:13 ‹ubertrader› kent, обоснуй
18:18:20 ‹clawfinger› ubertrader, а серии лосей пошли, не только на РИ, но и США тоже?
18:18:23 ‹ubertrader› clawfinger, да в т.ч. и на корреляцию
18:18:28 ‹kent› ubertrader, ну мы же с тобой уже обсуждали
18:19:08 ‹clawfinger› ubertrader, а серии лосей пошли, не только на РИ, но и США тоже?
18:19:13 ‹market-taker› kent, фильтрацию по эквити можно использовать как стоп сигнал.
18:19:26 ‹ubertrader› clawfinger, США не торгую. Сначала все началось просто с ухудшения доходности в июне ( после окончания QE(?) ), теперь малый пушной зверь постиг
18:19:29 ‹kent› стоп сигнал чего?
18:20:07 ‹market-taker› стоп сигнал стратегии, консервация
18:20:31 ‹clawfinger› ну по РИ как сказал market-taker, выборы, вполне может быть, что повлияло на торговлю
18:20:56 ‹ubertrader› возможно, я на это очень грешу, связано с переводом времени и изменении времени начала торгов ММВБ. Теперь мы с америкой еще +1 час, ММВБ +30 минут раньше... видимо это кардинально сказалось на микроструктуре
18:21:17 ‹kent› 18:20:07 ‹market-taker› с этим соглашусь, но какой размер стопсигнала??? как его определить?
18:21:41 ‹market-taker› исторический макс*процент доверия
18:21:52 ‹ubertrader› kent, ок, если брать например плавающее среднее по системе или Profit Factor?
18:22:07 ‹kent› 18:21:41 ‹market-taker› тоже соглашусь
18:22:16 ‹kent› но причем тут фильтр?
18:22:37 ‹kent› поймал максдродаун, бери систему и разбирайся
18:23:02 ‹ubertrader› kent, и еще можно кроме варианта on/off, делать плавающую экспозицию [0; 1] напр
18:23:52 ‹kent› исходим из постулата что сделки системы ОБЯЗАНЫ быть независимы
18:24:20 ‹kent› это как бросок кубика
18:24:36 ‹ubertrader› kent, пример из жизни. Месяц один из лучших по профитности, ничего не предвещало неудачи в течение месяца, но тут обнаруживается что одна из систем лоссила по страшному. Вывод - это нужно мониторить
18:24:54 ‹kent› с этим соглашусь
18:25:56 ‹market-taker› ну это и есть простейший фильтр. у меня были попытки расширить этот механизм. Например процент доверия поменьше (например 0.5), при достижении планки стопторги, при отскоке Еквити от максДД автоматический ввод стратегии в бой
18:25:59 ‹kent› сделки системы ОБЯЗАНЫ быть независимы
18:26:28 ‹ubertrader› дайте kentу слово, путь разовьет мысль
18:26:46 ‹market-taker› ubertrader, ну это надо не общую эквити а индивидуальные монитроить
18:27:05 ‹market-taker› со своими стоп факторами
18:27:41 ‹ubertrader› kent, продолжишь мысль?
18:27:58 ‹kent› дык говорил же уже, если эквити имеет зависимости между сделками - автокоррреляцию, то можно создать паразитную систему т.е. систему на эквити
18:28:37 ‹kent› но это всего лишь означает недооптимизированность несовершенство системы
18:28:59 ‹kent› это обычно думаю выяснилось бы на тестах
18:29:36 ‹kent› да и с чего вдруг проявиться закономерности в системе
18:29:47 ‹kent› в паразитной системе
18:31:20 ‹kent› ну прроверяйте сделки исходной системы на зависимость, если зависимы, то то не все отжали из системы
18:31:41 ‹ubertrader› kent, зависимость = автокорреляция?
18:31:42 ‹kent› если есть серийность лосов или профитов
18:32:13 ‹kent› ubertrader, да, зависимость трезультата текущей сделки от предыдущих
18:33:00 ‹kent› автокорреляция это корреляция ряда к самому себе в прошлом
18:34:03 ‹ubertrader› kent, тогда такой вопрос: если нашли такую зависимость, как дооптимизировать такую систему?
18:34:17 ‹kent› не знаю )
18:34:38 ‹ubertrader› kent, т.е. ты с таким не встречался? :)
18:34:38 ‹kent› например да варьированием лота втупую
18:35:07 ‹ubertrader› kent, но зависимость в таком случае никуда не исчезнет же
18:35:15 ‹kent› по идее надо выявлять пытаться причину такой зависимости
18:35:34 ‹kent› 18:35:07 ‹ubertrader› в этом случае нет
18:35:43 ‹ubertrader› ок, мои мысли на этот счет:
18:36:05 ‹market-taker› а по каким данным считать автокорреляцию? тупо PL?
18:36:22 ‹ubertrader› 1. Система торгует рынок, рынку свойственна цикличность фаз. Система как производное от рынка тоже будет иметь цикличность
18:37:03 ‹kent› в принципе да
18:37:41 ‹ubertrader› 2. Если система имеет хорошие фильтры, но цикличность рынка будет побеждена до тех пор, пока рынок измениться до такой степени когда фильтры или идея системы перестанут функционировать корректно
18:38:01 ‹kent› да
18:39:09 ‹ubertrader› исходя из моих предположений, можно сделать 2 подхода: прогнозирование фазы удачного/плохого рынка для системы на основе ее показателей. и прогнозирование поломки системы, на основе ее показателей
18:39:24 ‹kent› тоже да
18:39:52 ‹ubertrader› например новый хай по эквити может означать положительную фазу для системы.
18:40:02 ‹ubertrader› а может и нет :)
18:40:07 ‹ubertrader› надо тестить
18:40:55 ‹ubertrader› на мой взгляд если 1й подход еще не так критичен, то 2й вариант нужен 100%.
18:40:56 ‹kent› надо только не забывать что периодичность и цикличность вещи разные
18:41:41 ‹kent› 18:40:55 ‹ubertrader› по идее 1 подход он автоматом должен быть частью системы
18:42:02 ‹kent› ведь мы тестировать стараемся на всех фазах рынка, не так ли
18:42:25 ‹ubertrader› kent, конечно на всех фазах
18:42:49 ‹kent› типа индика-фильтра - фазы рынка
18:43:15 ‹kent› т.е. 1й подход он уже заложен в систему автоматом
18:43:56 ‹kent› теперь давайте зададим себе вопрос, какую систему мы считаем рабочей и какую нет
18:44:13 ‹market-taker› ubertrader, Вы все таки пытаетесь улучшить систему через эквити или отсеять возможные неприятные события?
18:44:52 ‹ubertrader› market-taker, kent, другим ребром рассмотрим вопрос
18:45:26 ‹kent› типа нарисовали эквити и смотрим, если она в более-менее узком канльчике и канальчик идет вверх, и угол канала устраивает, то все ок
18:45:36 ‹ubertrader› есть 18 систем, в любой точке рыка кто-то из них будет лучше , кто-то хуже
18:45:50 ‹kent› если выпала вниз из канала, то все она сломалась
18:46:32 ‹ubertrader› 1. задача, лучшим системам дать больше денег, худшим меньше
18:46:44 ‹kent› или изменились какиелибо иные важные для нас характеристики система на величину скажем более чем 2 сигма
18:46:45 ‹market-taker› "кто-то из них будет лучше , кто-то хуже" - в моменте? по последним Х трейдам? по последним Y дням?
18:46:55 ‹ubertrader› 2. если система начала уж очень сбоить вообще лимит устанавливается в 0
18:47:12 ‹ubertrader› market-taker, в это зависит от конкретного алгоритма.
18:47:15 vladmax 18:46:32 ‹ubertrader› имхо, не совсем правильно.
18:47:46 ‹ubertrader› vladmax, хочу убедиться на цифрах правильно или нет
18:48:11 ‹market-taker› ubertrader, не получится сравнение по разным критериям
18:48:20 ‹kent› итак предположим что сделки системы независимы
18:48:30 ‹market-taker› ?
18:48:41 ‹kent› то очевидно что никакие манипуляции с эквити не помогут,, согласны?
18:48:55 vladmax kent, конечно.
18:49:24 ‹kent› а ubertrader, согласен? :D
18:50:06 ‹clawfinger› народ это вопрос из темы, что первично ММ, или система... :)
18:50:29 ‹market-taker› можно раскрыть подробнее "сделки системы независимы". если автокорреляция то по каким признакам?
18:50:29 ‹kent› первична всегда система
18:50:35 ‹ubertrader› kent, у нас не только еквити. еще любые метрики %win, Avg, PF, Sharpe
18:50:46 ‹kent› да
18:50:50 ‹clawfinger› пупкинус давно говорил, что система первична, а потом ММ... У меня сомнений нет в его словах
18:50:54 vladmax clawfinger, а к чему применять ММ если нет системы?
18:51:03 ‹clawfinger› vladmax, вот-вот
18:51:19 ‹market-taker› с другой стороны если по независимым сделкам строится предсказуемая эквити (канал тот же) то это ли не зависимость :)
18:51:26 ‹ubertrader› clawfinger, читай выше, систем 18 ;)
18:51:30 ‹genri› я тут подумал, что когда мы начинаем манипулировать с капиталом, распределяя его между разными системами, то нарушаются сами эти системы
18:51:42 ‹kent› верно
18:51:46 vladmax kent, разложи плиз по полочкам каким образом определяется зависимость сделок.
18:51:52 ‹kent› но дело не в этом
18:51:53 ‹dxit› market-taker, не зависимость доходности сделок а не серийность
18:52:13 ‹market-taker› dxit, просто ++-++- ?
18:52:14 ‹kent› 18:51:46 vladmax обычными стат.методами
18:52:27 ‹kent› честно говоря я не проверяю никогда
18:52:36 ‹kent› вернее проверяю, но по простому
18:53:17 ‹kent› например в отчете омеги есть данные по серийности лосей и профитов
18:54:09 ‹kent› смотрим серийность последовательных профитов 1, 2, 3, 4
18:54:19 ‹genri› серийность лосей и профитов тоже наверное не совсем правильный критерий
18:54:31 ‹kent› предположим единичных профитов было 1000
18:54:41 ‹genri› есть ----, мы консервим систему, а она выдает ++++
18:54:46 vladmax genri, погоди плиз.
18:55:22 ‹kent› какое число должно быть двух профитов подряд?
18:55:38 ‹kent› чтобы видеть что сдлелки независимы
18:56:21 vladmax kent, ммм, не знаю.
18:56:40 ‹kent› а посмотрите на своих отчетах
18:57:01 ‹genri› 18:55:22 ‹kent› какое число должно быть двух профитов подряд?
18:57:07 ‹genri› не понял
18:57:44 ‹kent› ващето есть тест некий стандартный на подсчет серийности
18:57:44 ‹dxit› market-taker, да, даже имея +++++ это ни о чем не скажет, кроме серийности. Если рассматривать орлянку с размером выигрыша больше проигрыша, в таком распределении Бернулли серийность отсутствует. Возьми 2 такие параллельные игры - корреляция будет = 0, а устойчивость совокупного эквити возрастет.
18:58:09 ‹kent› да
18:58:47 ‹kent› и еще по вопросу манипуляции размером лота
18:59:03 ‹kent› преположим что всетаки сделки независимы
18:59:30 ‹kent› то как отразиться варьирование лотом некое по нашим надуманным поводам
19:00:19 ‹kent› взяли просуммировали, нашли среднее, и поняли что в итоге по сути мы играем некоторым средним лотом
19:00:42 ‹kent› согласны?
19:00:56 ‹ubertrader› kent, про лоты не согласен
19:01:17 ‹ubertrader› тут не среднее надо считать, а профит и просадку и их соотношение
19:01:30 ‹kent› это да
19:01:33 ‹ubertrader› т.е. количественные показатели соотнести с качественными
19:02:06 ‹kent› т.е. количественные будут такими как будто играли средним лотом
19:02:24 ‹ubertrader› хорошо, другим ребром вопрос, ко всем: почему вы решаете что та или иная система сломалась?
19:02:46 ‹kent› я по максдродауну
19:02:50 vladmax kent, по лоту тоже не согласен, у меня в системах лот расчитывается в зависимости от стопа, так вот, там где тупо лот одинаковый эквити и ПФ гораздо хуже.
19:03:38 ‹market-taker› Max.DD + Max.Consecutive Lossers
19:03:42 ‹ubertrader› kent, значит критерий всетаки есть
19:03:57 ‹kent› признаюсь я слишком подробно схемы ММ не обсчитывал, хотя коечто и обсчитывал
19:04:34 ‹kent› в моих тестах варьирование капитала ухудшало эквити
19:04:50 ‹genri› kent, все правильно
19:05:00 ‹kent› возможно что слишком примитивное управление было
19:05:19 ‹dxit› kent, в смысле динамическое изменение в процессе сделки?
19:05:21 ‹genri› я склоняюсь к мнению, высказанном кентом вначале
19:05:24 ‹kent› и еще 2 соображения
19:05:36 ‹genri› варьируя лоты, мы нарушаем системы
19:06:18 ‹kent› вот смотрите мы не можем одолеть ценовой ряд, потом применяем к нему некоторое преобразование в виде МТС
19:06:22 vladmax kent, у меня тоже примитивно, есть риск в баксах который я готов принять и есть стоп в пунктах, расчитаный системой, вот и получается нужный лот.
19:07:10 ‹kent› и далее пытаемся одолеть ценовой ряд + надстройку, т.е. более сложную систему
19:07:46 ‹kent› рынок меняет свойства, циклы удлиняются - увеличиваются, и т.д.
19:07:49 ‹apprentice› читаю вашу полемику.. ubertrader задал хороший вопрос
19:08:19 ‹kent› и мы надеемся одолеть более сложную систему
19:08:24 ‹dxit› genri, мы нарушаем итоговую эквити системы на которых считаем некий аналог портфеля, то есть мы влияем на 2-х мерную плоскость (время/капиталл) через 3 изменение (размер лота). Это искажает картину поведения системы
19:08:29 ‹kent› и 2е соображение
19:08:54 ‹kent› берем абсолютно детерм.функцию например синусоиду
19:09:31 ‹kent› и играем по монете, орел - бай, решка - селл
19:09:42 ‹kent› какую эквити мы на выходе получим?
19:09:58 ‹dxit› без транзакционных издержек = 0
19:10:11 ‹kent› эквити будет в виде траектории случайного блуждания
19:10:18 ‹dxit› точнее она будет находиться в окрестностях 0
19:12:01 ‹genri› все таки варьирование капитала между системами - это создание новой системы, в которой тогда и правила отдельных систем должны меняться
19:12:35 ‹apprentice› когда я говорю о системе, то самый первый вопрос -  на чем построен её edge
19:13:05 ‹apprentice› т.е. за чей счет мы  зарабатываем? кто теряет? почему так происходит? и тому подобные вопросы
19:13:47 ‹apprentice› что зща процесс там происходит? какими свойствами этого процесса мы пользуемся?
19:14:31 ‹kent› ну тут было обсуждение абстрактной системы типовой без привязки к конкретным свойствам системы имхо
19:14:54 ‹dxit› genri, нет, это не система, это дополнительная надстройка над всеми системами, которая никак не должна влиять на механизмы принятия решения на нижестоящем уровне
19:15:03 ‹apprentice› далее, после формализации правил системы   обычно смотрю  такие параметры как максимальная просадка в  цена и во времени,  макс. кол-во убыточных сделок подряд.
19:15:12 ‹ubertrader› dxit, именно так
19:15:42 ‹kent› 19:15:03 ‹apprentice›  примерно аналогично
19:15:43 ‹apprentice› на основании этого устанавливается порог, при превышении которого торговля по системе останавливается и начинается поиск причин, почему так произошло?
19:16:24 ‹apprentice› если  причина ясна, то всё просто - либо систему в утиль, если  что-то поменялось безвозвратно, либо ждём лучших времён
19:16:48 ‹apprentice› если причина не ясна - система консервируется и наблюдается её перфоманс периодически, где-то раз в месяц
19:17:30 ‹genri› я все таки склоняюсь к мнению, что тут не варьировать надо, а создать четкие критерии для каждой системы, когда она должна отправляться в консервы
19:17:49 ‹apprentice› премерно в 2/3 случаев наступает первый вариант - причина ясна, и потом как правило система в утиль..
19:17:50 ‹kent› 18:46:44 ‹kent› или изменились какиелибо иные важные для нас характеристики система на величину скажем более чем 2 сигма
19:18:29 ‹apprentice› kent, я не заморачиваюсь с 2 сигма.. если дошли до исторического максимума - остановка однозначно для выяснения причин
19:18:54 ‹kent› нормальный подход
19:19:22 ‹apprentice› типичный пример - была у меня системка на  ребалансировке  плечевых ЕТФ
19:19:23 ‹dxit› apprentice, только хотел написать такое же -)
19:19:29 ‹ubertrader› apprentice, в том то и дело, если бы ты эту систему начал с начала тестов торговать, то теоретически ист. минимумы(просадок) у тебя бы несколько раз во времени переписались
19:20:04 ‹apprentice› FAS/FAZ и иже с ними
19:20:07 ‹kent› и это тоже верно - переписываются
19:20:13 ‹apprentice› в 2008- первой половине 2009 это был ГРААЛЬ
19:20:43 ‹apprentice› потом постепенно неэффективность устранили. и вряд ли она когда-то появится снова
19:21:18 ‹ubertrader› apprentice, причину почему перестало работать установил?
19:21:30 ‹apprentice› угу
19:21:39 ‹ubertrader› почему?
19:22:00 ‹apprentice› поменялся способ, с помощью которого достигалось плечо х3 в ЕТФ
19:23:13 ‹ubertrader› т.е. алгоритм действий: по системе макс ДД - копаемся в причинах - почему...
19:23:16 ‹kent› apprentice, у тебя были системы с серийностью сделок?
19:23:22 ‹apprentice› и ребалансировка стала оказывать незначительное влияние на базовые инструменты, стоки в составе этого УТФ
19:23:27 ‹apprentice› ЕТФ
19:24:03 ‹apprentice› kent, были
19:24:30 ‹apprentice› но как правило серийность не настолько четко выражена, чтобы на этом построить систему
19:24:56 ‹apprentice› кстати хочу предостеречь пытливые умы от использования  страрых продуктов RINA для омеги..
19:25:10 ‹apprentice› там в рассчетах ошибка на ошибке
19:25:38 ‹dxit› просвети что это такое
19:25:40 ‹apprentice› потому по сути все их  методы оптимизации эквити  гроша ломаного не стоят
19:25:47 ‹dxit› рина в смысле
19:25:58 ‹kent› рина системз
19:26:13 ‹dxit› я на велсе сижу. таких слов незнаю
19:26:14 ‹apprentice› dxit, поищи на пауке Rina
19:26:19 ‹dxit› ок
19:26:42 ‹apprentice› там лежало пару ломаных продуктов
19:27:09 ‹ubertrader› apprentice, тут слабое место в подходе с ДД, что они имеют свойства ставить новые минимумы в будущем и потом как ни в чем не бывало перформить дальше
19:27:55 ‹ubertrader› и если ты тест любой стратегии посмотришь, увидишь много новых "исторических" мах ДД
19:28:22 ‹apprentice› ubertrader, зависит от того насколько точно ты схватил за бороду базовый процесс.
19:28:27 ‹dxit› ubertrader, если экстаполировать в будущее какой-нибудь новый дродаун съест весь депо.
19:29:14 ‹ubertrader› dxit, практика во многих случаях это подтверждает
19:31:32 ‹ubertrader› именно по
19:31:42 ‹dxit› ubertrader, тогда только корзина систем, в качестве меры риска бери нижнюю дисперсию
19:31:49 ‹ubertrader› именно поэтому я ищу критерии когда выключать систему в т.ч.
19:33:10 ‹ubertrader› dxit, да я много чего перепробовал, и соотношение профит фактора и ПФ за N сделок, и средней, и макс ДД... и много еще чего в планах. Но пока не получается каменный цветок
19:35:01 ‹kent› сухой осадок в моей интерпретации: выделяем для себя набор значимых параметров системы, и при отклонении на любого на величину выше критического порога приостанавливаем торги
19:35:43 ‹ubertrader› kent, тестить будем или на удачу?
19:35:45 ‹dxit› ubertrader, попробуй распределение приращения доходностей по системе (должно получиться логнормальное распределение если прибыли/убытки независимы), бери сколько сигма хочешь и будет тебе отсечка
19:36:13 ‹kent› 19:35:43 ‹ubertrader›  не понял?
19:36:53 ‹ubertrader› вы все говорите правильные вещи, я просто предлагаю еще один слой над системами и его надо честно оттестировать.
19:37:06 ‹kent› я пробовал
19:37:28 ‹ubertrader› т.е. начинаем с начала когда у нас начался тест, и идем алгоритмом.
19:38:16 ‹market-taker› если критерий отключения более менее ясен, то по каким критериям вы включаете законсервированные системы? (если были такие случаи)
19:38:32 ‹kent› может не слишком изобретательно, но ничего не обнаружил, пэтому для себя я давно вопрос закрыл, может быть не слишком обоснованно
19:38:52 ‹ubertrader› market-taker, тоже хороший вопрос
19:39:32 ‹ubertrader› я просто хочу указать, что дискреционность принятие решения  о консервации/расконсервации тоже не всегда оптимально
19:39:39 ‹ubertrader› нужен алгоритм
19:39:42 ‹market-taker› эти два правила и будут основой "системы управления" пакетом стратегий
19:40:44 ‹ubertrader› market-taker, не только. Еще пример, есть 10 систем, сколько денег дать каждой из них? По каким критериям?
19:40:45 ‹kent› если варьировать величиной лота между системами то можно попробовать видимо применить обычные портфельные штуки
19:41:12 ‹ubertrader› kent, НЕЕТ!
19:41:14 ‹kent› считаем корреляции эквити
19:41:33 ‹ubertrader› только без портфельной оптимизации я умоляю
19:42:03 ‹apprentice› ubertrader, по времени в сделке и по % профитных сделок
19:42:16 ‹apprentice› чем меньше время и чем выше % профитных,тем больше денег
19:42:38 ‹market-taker› ubertrader, это наверное след шаг? я бы распределял поровну весь счет на системы (правда у меня их две, мне проще 
19:42:50 ‹ubertrader› apprentice, т.е. системе-чемпиону отдаем все деньги?
19:43:14 ‹kent› по тестам многих систем
19:43:27 ‹apprentice› ubertrader, нет, делаем градацию
19:43:38 ‹kent› тесты помогают откидывать плохие варнианты
19:43:48 ‹ubertrader› market-taker, ок. Кейс система А: CAR 50%, DD 20%, B: CAR 20%, DD 5% - твой вариант распределения?
19:44:01 ‹kent› но кто будет на финише, тесты не подскажут
19:44:34 ‹kent› это как на ипподроме
19:44:39 ‹ubertrader› kent, правильно поэтому не надо давать преференции одной из систем. Они должны быть равны.
19:44:52 ‹genri› ubertrader, когда создавалась система, то тестировалась она на одном начальном капитале с одинаковыми допустим лотами и т.п. Мы смотрели ее изолированную эквити и принимали решение о ее "хорошести" по этой ее личной эквити, где лоты стабильны
19:45:18 ‹kent› да
19:45:19 ‹genri› когда мы начинаем лоты менять, то мы нарушаем систему
19:45:30 ‹dxit› genri, +1
19:45:34 ‹genri› ее правила, поэтому на выходе получим черт знает что
19:46:24 ‹market-taker› 19:43:48 ‹ubertrader›, но если мы второй дадим большую часть депо, то и DD увидим относительно тестов больший
19:46:36 ‹ubertrader› genri, нет. Допустим система как торгует 1 лотом, так и торговала. Мы делаем анализ где-то в excel, на систему это никак не влияет
19:46:51 ‹genri› поэтому мое мнение - никакого варьирования, а жесткие критерии для каждой системы, когда она уходит в консервы
19:47:37 ‹ubertrader› market-taker, да но и доходность вырастет.
19:48:28 ‹ubertrader› я бы в описанном случае, как-то отнормировал эти 2 системы. или урезал 1ю, или поднял 2ю, в зависимости от терпимости к риску. Системы тоже разные.
19:48:45 ‹market-taker› в итоге будем иметь 60-20
19:48:58 ‹market-taker› для системы B
19:50:35 ‹kent› ну уж тогда действуйте так, нашей задачей пусть является профит к максимуму, дродаун к минимуму
19:51:20 ‹kent› вот и надо находить корреляции эквити и распределять капитал в зависимости от корреляций
19:52:12 ‹ubertrader› kent, чего с чем корреляции?
19:52:41 ‹kent› эквити
19:53:07 ‹ubertrader› между разными системами?
19:53:13 ‹kent› да
19:53:32 ‹kent› как примерно хренфх делал
19:55:12 ‹genri› ну очень грубый пример: играем в казино, выпало 13 допустим. Мы считаем, что система, ставящая на 13, более успешна и выделяем на нее капитал побольше. Но может этот успех ее случаен и временный, мы увеличим капитал на нее, забрав у системы, ставящей на 26, но она начнет сливать, потому что выпадет 26.
19:55:58 ‹ubertrader› genri, не корректный пример, приведи пример с положительным МО
19:56:52 ‹kent› кубик 10гранный и трехгранный, проигрывает только 1
19:57:01 ‹kent› две системы
19:57:28 ‹kent› как распределять капитал будем
19:57:32 ‹ubertrader› имеем систему, с положительно растущим еквити (и соотв МО), если каждый месяц мы будем реинвестировать прибыль, то к концу будем иметь значительно больше бабла чем без реинвестирования
19:58:03 vladmax ubertrader, и просадки будем переживать большие чем с начальным депо.
19:58:13 ‹kent› да
19:58:29 ‹ubertrader› vladmax, но в % к максимуму такие-же
20:03:48 ‹market-taker› По поводу примера с двумя системами А: CAR 50%, DD 20%, B: CAR 20%, DD 5%
Навскидку - просуммировать общий DD (TotalDD =25).
Найти в TotalDD долю каждой системы A=80% B=20%
Торгуемую часть депо распределять противоположно расчитанным долям просадки.
Т.е. A=20% от депо B=80% от депо.
20:05:28 ‹genri› Т.е. A=20% от депо B=80% от депо.
20:05:37 ‹market-taker› Вот только ДД бывает с резкими единичными всплесками (у меня часто в 2008году). И этот разовый выборос, будет всегда портить репутацию стратегии и влиять на выделяемое ей количество денех.
20:05:44 ‹genri› да, но это стабильные доли для каждой ситемы
20:06:10 ‹market-taker› ДД может давать новые максимумы
20:06:21 ‹genri› без варьирований ?
20:06:36 ‹ubertrader› market-taker, да надо как-то нормировать. другое дело, бывает появляется очередной "чемпион" в терминах кейса CAR 50%, DD 5%. Но никто гарантии не даст, что он не покажет те же -20%. По
20:06:49 ‹ubertrader› Поэтому надо алгоритм-предохранитель
20:08:24 ‹market-taker› я тоже хочу предохранитель
20:08:59 ‹genri› ubertrader, ИМХО надо начинать с простого: как определить, что система стала сливной
20:09:08 ‹genri› в смысле единичная система
20:10:44 ‹ubertrader› genri, "простого" я бы сказал. Очень не просто отличить просто МаксДД, от МаксДД - прощай на всегда. При этом система даже не будет сливать, просто перестанет зарабатывать и будет в рейндже
20:13:03 ‹kent› поэтому Апрентис и говорит сбилась с типовой доходности - анализируй процесс имхо
20:13:11 ‹genri› kent, +1
20:13:26 ‹genri› еще одна мысль при работе группы систем
20:13:34 ‹ubertrader› все понятно, нужен маяк
20:13:49 ‹genri› если системы выдают одновременно сигналы
20:14:07 ‹genri› может быть 5 дают лонг, 5 шорт
20:14:14 ‹genri› может быть 10 дают лонг
20:14:52 ‹genri› а тут уже нужно подумать, как правильно распределить капитал
20:15:07 ‹genri› но это поток сознания, уже плохо соображаю
20:15:45 ‹ubertrader› немного не из той оперы, PositionScore это называет
20:16:50 ‹sten› ubertrader, а как же EdgeTest? Он же, по идее, и нужен чтобы понять насколько система рабочая (дает edge лучше чем случайное угадывание). Типа, если показатели дропнулись ниже 60-70%, то консервируем.
20:17:25 ‹ubertrader› оо... edge test
20:17:48 ‹ubertrader› хорошая тема
20:18:23 ‹sten› Да, за нас уже все придумали.
20:18:45 ‹ubertrader› проблема с ним у меня вот в чем, т.к. системы паттерновые, и сделок мало, даже в квартал. поэтому даже некоторые хорошие системы валят edge test
20:21:00 ‹sten› М.. если сделок мало, то и слить много эти системы не должны? Все равно какая-то статистика нужна чтобы делать выводы.
20:21:59 ‹sten› А как эти системы вообще тогда прошли твои статистические тесты, если у них мало сделок?
20:22:24 ‹ubertrader› sten, много не должны. но когда они начинаю лить одновременно это беда для счета ((
20:23:54 ‹ubertrader› sten, ну если мало сделок, то и на рынке берется небольшая выборка
20:24:38 ‹ubertrader› хм, возможно и стоит вернуться к этим тестам. моя беда в том, что я их сделал но не знаю как интерпретировать с пользой для депозита
20:24:57 ‹sten› Я думал о том, что вообще EdgeTest означает.
20:25:23 ‹sten› Пришел к выводу что его физический смысл - он тестит насколько хороши наши входы. Насколько они лучше чем случайные.
20:25:33 ‹ubertrader› sten, именно так
20:26:22 ‹ubertrader› помоему у меня достаточно подробно в блоге алгоритм изложен
20:26:43 ‹sten› Если системы периодически валят EdgeTest - то это повод задуматься, отчего так. Либо мало статистики берется, и надо с этим что-то делать.
20:27:06 ‹sten› ubertrader, да я в первоисточнике читал еще более подробно.
20:27:41 ‹sten› Либо, в системах что-то не так, и они периодически теряют edge.
20:28:29 ‹sten› В любом случае это повод насторожиться. Собственно, количество сделок за отчетный период и профит фактор - это основные факторы, которые влияют на стабильность торговли.
20:29:53 ‹ubertrader› для моих систем EdgeTest на месяце вообще нет смысла делать, минимум квартал. Но квартал слишком большой срок чтобы принять решение... хотя может быть в скользящем окне делать тест
20:30:59 ‹ubertrader› но очень часть было что система валит EdgeTest <25% допустим, а следующие 5 квартолов >95%
20:31:48 ‹sten› А сделок сколько в среднем за отчетный период? (квартал в данном случае) В среднем для системы.
20:32:45 ‹sten› Я думаю EdgeTest имеет смысл сразу за год делать. Его как раз не обязательно за отчетный период.
20:32:51 ‹ubertrader› на вскидку 15-30
20:33:05 ‹sten› Ну нормально, в принципе.
20:33:16 ‹sten› Можно даже вообще за весь период тестов - у меня есть и такой режим.
20:33:24 ‹sten› Но Алан в основном по годам смотрел.
20:33:35 ‹sten› И сравнивал показатели из года в год как меняются.
20:33:42 ‹sten› Это при том, что отчетный период месяц был.
20:34:12 ‹ubertrader› тоже не панацея.
20:35:00 ‹ubertrader› если тестировать честно, то мы должны весь период по этому алгоритму прогонять
20:35:02 ‹sten› В общем да, что-то типа скользящего окна должно сработать. По крайней мере ты увидишь динамику, что EdgeTest ползет вниз. Или дродаун есть, но EdgeTest вниз не ползет - типа edge остается.
20:35:11 ‹sten› Это в теории по крайней мере.
20:35:31 ‹ubertrader› ага, на практике может быть близко к рандому.
20:36:24 ‹ubertrader› упал эдж - выключили систему - система на бумаге заработала профит - вырос эдж - включили систему - получили ДД..... на бумаге в + , по факту в -
20:37:27 ‹sten› На практике, apprentice правильно говорит, что прежде всего надо понимание, откуда берется Edge системы.
20:37:47 ‹sten› Тот же Алан упоминал про разные модели и их комбинирование, что garbage in, garbage out.
20:37:56 ‹ubertrader› это да
20:39:28 ‹ubertrader› sten, но понятие еджа у каждого свое, свое оно было и у Алана
20:41:54 ‹ubertrader› sten, тот же Алан использовал оптимизацию весов стратегий. На чем я очень обжегся в 2010 году.
20:42:08 ‹ubertrader› я тут веду речь о 3х аспектах:
20:42:39 ‹ubertrader› 1. Сколько системе давать денег и как этот % менять в завимости от изменения ее показателей
20:42:49 ‹ubertrader› 2. Как отрубать сломавшиеся системы
20:43:08 ‹ubertrader› 3. как выжать из системы максимум если ей прет
20:43:21 ‹ubertrader› пока одни вопросы
20:43:51 ‹sten› Мне как раз то, что ты называешь "оптимизацией весов стратегий" по Алану очень нравится.
20:45:19 ‹sten› Часто этим заниматься, может не стоит, но чтобы рассчитать в какой пропорции разделять капитал между стратегиями, дабы повысить стабильность торговли - самое то.
20:46:26 ‹dxit› sten, про Алана подробнее можно?
20:46:27 ‹ubertrader› я однажды выделил чемпиону некислый лимит
20:46:56 ‹ubertrader› было что-то вроде 100% на 5% ДД. потом стало 80% на 20% ДД.
20:48:17 ‹sten› dxit, это из блога ubertrader, ветка System Development with Acrary на ET. Я ее имею в виду.
20:48:31 ‹ubertrader› после этого я стараюсь всех уравнять в правах
20:48:35 ‹dxit› ок, не читал, сейчас познакомлюсь
20:51:03 ‹sten› ubertrader, ну это скорее случай garbage in. Сильно переоптимизированная модель попала в портфель систем. Или вроде того.
20:51:40 ‹ubertrader› sten, возможно. вот именно для таких случаев мне нужен алго-предохранитель
20:53:08 ‹sten› Попробуй все-таки построить график результатов EdgeTest для этого чемпиона, от сделки к сделке на скользящем окне каком-нибудь (или от начала тестов). И посмотри, может будет видно заранее что модель начала ломаться.
20:53:11 ‹ubertrader› возможно в 3й раз плюну на это
20:58:30 ‹ubertrader› можно построить распределение сделок (допустим 1 бар удержание), и смотреть куда в этом распределении попадает каждый трейд. Поидее лонги должны попадать в + область, и очень недалеко в - область.
21:01:53 ‹sten› я, честно говоря, пока не очень уловил мысль.
21:02:42 ‹ubertrader› представь себе распределение цены - колокол
21:03:16 ‹sten› ага
21:03:45 ‹ubertrader› для простоты берем распределение за 1 период
21:03:53 ‹ubertrader› трейд тоже 1 период
21:04:40 ‹ubertrader› допустим трейд принес 1% профит. смотрим где этот 1% находится на распределении, допустим в 70% перцентиле.
21:04:58 ‹ubertrader› значит неплохо
21:05:28 ‹ubertrader› потом лосс -0.2%.... лосс находится в 45% перцентиле
21:05:38 ‹ubertrader› что тоже укладывается в модель
21:05:52 ‹sten› распределение как строить, по недавней истории?
21:06:08 ‹ubertrader› потом лосс -5%, это 15% перцентиль - значит системка начинает сбоить, слышим звоночек
21:06:08 ‹sten› начинает смахивать на VaR
21:06:35 ‹ubertrader› sten, можно по недавной, можно за весь период
21:07:00 ‹sten› будет трабла что распределение цен - не нормальное. Распределение результатов сделок - тоже не нормальное.
21:07:27 ‹sten› А вот распределение отношения win / loss - нормальное.
21:07:38 ‹ubertrader› ну понятно, просто доп метрика, где твой трейд был относительно результатов рынка
21:08:21 ‹sten› Лосс -0.2% и -5% - это что-то специфичное для паттерновых систем. Мне такое сложно представлять.
21:08:44 ‹ubertrader› и тогда ты видешь что профиты в основном в 70% перцентиле, а лоссы около средней допустим. как только новый трейд выходит за границы условного перцентиля - повод задуматься
21:09:30 ‹ubertrader› ну это пока поток ночного сознания
21:09:47 ‹sten› надо подумать.
21:12:24 ‹ubertrader› для паттерновых систем будет характерно что сделки будут на хвостах распределений например
21:12:47 ‹ubertrader› для пипсовки наоборот в центре распределения
21:13:15 ‹ubertrader› точнее профит в центре, а лоссы ближе к хвостам
21:14:43 ‹sten› "профиты в основном в 70% перцентиле" - это что вообще физически означает?
21:15:03 ‹sten› Мы берем все наши профиты, в процентах, и строим по ним свое отдельное распределение.
21:15:15 ‹sten› Отдельное распределение для приращений цены по барам.
21:15:30 ‹sten› И отдельное распределение для лосов в процентах?
21:15:32 ‹sten› Так?
21:15:53 ‹ubertrader› нет. это значит, что наш профит > чем 70% случаев профита рынка
21:16:25 ‹sten› Т.е., распределение строим только одно - приращений цены в процентах на каждом баре?
21:17:11 ‹ubertrader› одно - эталонное - рынок.
21:17:47 ‹ubertrader› если у нас 100 баров, наше распределение рынка будет состоять из 100 наблюдений
21:19:31 ‹sten› что-то я не то нажал, и закрылся броузер.
21:21:11 ‹sten› Так, и дальше ты говоришь что, что с такой-то доверительной вероятностью твой loss не должен превышать значения из 95 процентиля распределения?
21:21:18 ‹sten› Поздравляю, ты изобрел VaR.
21:21:29 ‹ubertrader› нет!
21:21:39 ‹sten› Метод расчета по историческим значениям цены.
21:22:18 ‹ubertrader› дальше я смотрю куда на рыночное распределение падают мои профиты и лоссы.
21:23:07 ‹ubertrader› профиты должны падать выше како-го то перцентиля
21:23:58 ‹sten› почему должны? У них у самих распределение колоколообразное.
21:24:13 ‹sten› с толстыми хвостами.
21:24:22 ‹ubertrader› я сравнивают PL трейда с рыночным распределением
21:24:29 ‹ubertrader› понял суть идеи?
21:25:29 ‹sten› Суть понятна, я не согласен что имеет смысл этим заниматься.
21:25:47 ‹ubertrader› чем ближе профит смещет к хвостам тем лучше система таймит рынок
21:26:48 ‹sten› Т.е. тем больше система ловит баров с большим диапазоном?
21:27:06 ‹ubertrader› когда пропадает edge профит должен смещаться ближе к центру (читай рандому)
21:27:40 ‹ubertrader› sten2, слово баров, замени на n-баров, сколько система держит позу
21:28:06 ‹sten› ага, ты просто делал вначале допущения что распределение на 1-м баре строим.
21:28:12 ‹sten› Теперь смотри.
21:28:37 ‹sten› Тот же EdgeTest в этом же случае покажет примерно то же самое.
21:29:42 ‹sten› Мало случайных выборок будут ловить "бары с большим диапазоном".
21:30:14 ‹sten› И результат EdgeTest-a - насколько наша система берет "большие диапазоны" хорошо по сравнению со случайным тыком.
21:30:24 ‹sten› Чтобы было понятна мысль:
21:30:38 ‹sten› EdgeTest == Monte-Carlo VaR в основе
21:30:50 ‹ubertrader› sten2, lf
21:30:54 ‹ubertrader› да
21:31:07 ‹sten› Твое предложение с построением распрделения на истории == VaR с построениме распрделения по истории цены.
21:31:24 ‹sten› То же самое по сути. Только в деталях чуть по другому.
21:31:34 ‹ubertrader› ну да
21:31:36 ‹sten› И Monte-Carlo круче, т.к. там можно свое распределение задать.
21:32:13 ‹ubertrader› вопрос в выводах которые мы сделаем на основе этого анализа
21:32:56 ‹ubertrader› мне просто интересно посмотреть что получиться и все.
21:34:03 ‹ubertrader› если каждой сделке присвоить перцентиль относительно рынка и посмотреть как они распределены. еще одна информационная метрика о качестве системы
21:35:20 ‹ubertrader› все, мозх отказывается думать
21:35:26 ‹ubertrader› надо переварить
21:35:31 ‹sten› Ну попробуй, конечно.
Может быть для твоих паттерновых систем что-нибудь это и даст.
21:35:32 ‹ubertrader› всем, пока!
21:35:46 ‹ubertrader› завтра можем продолжить
21:35:50 ‹sten› Но идеологически - это historical VaR, только из него выводы свои делаются.
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm

Разделяй и властвуй.

Сообщение Benik » Сб янв 28, 2012 7:22 pm

Попробую добавить пару слов к интересной дискуссии.
Задача.
"18:03:54 ‹ubertrader› 1. Предохранитель от ruin DD
18:04:17 ‹ubertrader› 2. Увеличение лимита стратегии если это ее "сезон"
18:04:59 ‹ubertrader› 3. Уменьшение лимита, когда стратегия начинает ломаться. вплоть до полного отключения - критерии консервации
18:46:32 ‹ubertrader› 1. задача, лучшим системам дать больше денег, худшим меньше"
У меня опыт маленький, но эту задачу я решал бы в таком направлении.
Это задача оптимального распределения средств, более эффективного использования депо и фактически оптимизации портфеля систем. Как было сказано выше нельзя просто для каждой системы изменять за депонированные средства. Это просто ее убьет. И эта задача не решаема. Вы измените средства и тем самым измените эквити и ДД, система измениться и мы не будем знать когда ее выключать и вообще что с ней происходит. Это можно сделать только к системам которые имеют общую идею, тип и корреляцию. Но одновременный запуск таких систем имеет мало общего со здравым смыслом. Таким образом нужно в каждую систему зашить ММ уникальный для нее. И далее или уже вынести этот ММ каждой системы на макроуровень под управление одним алгоритмом всеми системами или оставить в каждой системе в середине, от перестановки слагаемых сумма не должна поменяться. Управлять всем этим пулом систем, но в тоже время это будет то же что и управление одной системой.
А вот само решение возможно будет крыться тут. Выделить эти уникальные ММ в отдельные классы и попробовать обобщить их. По этим уникальным ММ можно для каждой системы связать некоторые системы которые имеют общий ММ и одинаково функционируют. И на базе уже такой макронастройки попытаться решить поставленную задачу. Остальные функции такие как: полная остановка системы в результате достижения некоторых критериев прилепить по желанию; учет статистики по каждой системе итд на усмотрение создателя. По этому "18:04:17 ‹ubertrader› 2. Увеличение лимита стратегии если это ее "сезон"" если вы не найдете "сезон" разрабатывая саму систему, то вы этот "сезон" точно не найдете на макроуровне. Это попытка поторговать будущим.
Аватара пользователя
Benik
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:51 pm

Re: О эквити. Chat log.

Сообщение Mad_Revolver » Пн янв 14, 2013 3:23 pm

Benik писал(а): И эта задача не решаема. Вы измените средства и тем самым измените эквити и ДД, система измениться и мы не будем знать когда ее выключать и вообще что с ней происходит.


Я полагаю, что изменять лот можно. Что мешает создать отдельную стратегию в отдельном портфеле где применяется так называеый ММ и закрыть глаза на просадку? Ну понятное дело что будет она не 10% как при бектесте на истории одним контрактом, а скажем 60%. Эту цифру можно получить скажем с заданным уровнем доверия МК генерацией трейдлиста. И если она получена, то это всего лишь вопрос количества денег выделенных в эту стратегию и этот портфель.
Далее можно отдельно анализировать перфоманс стратегии с 1 контрактом. Что там происходит в это время с "заряженной" стратегией не так уж важно, если базовая стратегия жива, то и заряженная выкарабкается.
*HI*
Mad_Revolver
 
Сообщения: 46
Зарегистрирован: Сб окт 27, 2012 8:28 am

Re: О эквити. Chat log.

Сообщение Benik » Вт янв 15, 2013 11:06 am

Изменить лот можно, вопрос только как это аргументировать. Вот к примеру исследование http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=2053854 и пост http://www.r-bloggers.com/drawdown-dete ... tion-size/. По мне это попытка статистически доработать плавность эквити. Предполагаю что увеличить лот можно только с привязкой к системе, тоесть используюя ее ендогенные факторы. К примеру если по пятницам в системе в силу каких-то рыночных причин работы эксплуатируемого феномена ожидается повышенная вероятность прибыльного исхода и это подтверждается статистически то лот можно увеличить. Правда пока не понятно насколько.
Торговать системы с 60% просадкой на бектесте тяжело для депозита, больше нравится стандарт клуба: п/ф >2.0, сделок >300, win>40%.
Аватара пользователя
Benik
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:51 pm

Re: О эквити. Chat log.

Сообщение ums » Чт окт 10, 2013 7:41 pm

ИМХО
Мани менеджмент(ММ) является частью системы и должен затачиваться под конкретную систему. То что можно позволить в ММ одной системы, невсегда можно делать в другой.
Строить надстройку над 18 системами с целью повышения профитности нецелесообразно. Может стоит определить размер лота для каждой системки в правилах самой системки? А торговать те которые приносят больше профита (меньше риска, зависит от личных предпочтений).
Тут скорее стоит подумать над критериями отправки системки в консервы (они могут различаться для разных систем). Опять таки можно использовать сличком низкую профитность (слишком большой риск). И после каждой сделки надо понимать, что играемая неэффективность на рынке осталась.
ums
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Вт окт 08, 2013 11:08 am

Re: О эквити. Chat log.

Сообщение bsk » Пн окт 19, 2015 10:21 pm

Тоже пытался в свое время придумать, как работать с эквити каждой из систем. Когда отключать реальную торговлю и когда включать. Ничего не нарыл. На текущий момент торгуются 19 стратегий и у каждой свой манименеджмент с реинвестированием. Т.е. если страта начинает сливать, то сама уменьшает кол-во лотов. Начинает зарабатывать - увеличивает. В декабре 2014г. 2 флетовые стратегии слили в 0 выделенные им суммы, зато трендовые с лихвой заработали. С тех пор не забиваю этим себе голову. Конечно так можно делать, если портфель стратегий большой и на каждую страту выделенно немного % от депо и торговля идет не фиксированным количеством лотов. Я начинаю дергаться только если дравдаун по общей эквити начинает приближаться к историческому макс дровдауну в %.
Усложнять — просто, упрощать — сложно.
Аватара пользователя
bsk
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2015 12:34 pm


Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron