Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Dukascopy, особенности торговли. Chat log.

Dukascopy, особенности торговли. Chat log.

Сообщение vladmax » Сб янв 28, 2012 9:10 am

[08:29] <fecha> были вопросы - Дукас брокер или дилер?
[08:30] <fecha> Дукас - чистоганский брокер
[08:30] <clawfinger> fecha, у меня в этом плане вопросов не вопросов не возникало
[08:30] <fecha> По технологии он объединят несколько ECN-сетей + банки
[08:30] <fecha> Что это значит на практике для трейдуна?
[08:31] <clawfinger> угу http://www.dukascopy.com/swiss/russian/ ... ess_model/
[08:31] <clawfinger> fecha, для трейдуна, это значить отсутствие конфликта интересов
[08:32] <clawfinger> но с другой стороны, из за систем, он не знает кто именно и из за чего проявляет интерес к определенной паре
[08:32] <fecha> Это значит, что мелкие ордера Дукас может сводить между собой, а крупные - выдавать в ECN. Когда ставится в платформе лимитный ордер, то он не влияет на стакан, т.е. не сужает его.
[08:33] <clawfinger> ну да верно
[08:33] <fecha> Но у Дуки есть отдельные виды ордеров: place_bid и place_offer
[08:34] <fecha> У них два отличия от обычного лимита: 1) под них сразу же резервируется маржа (в обычном лимите тока после исполнения) и 2) они д.б. объемом не менее 100К
[08:34] <fecha> Такие ордера отображаются в стакане Дукаса
[08:35] <fecha> И по ним м. б. исполнение рыночное второй стороны (если такой ордер поставлен тобой)
[08:35] <fecha> Возникает вопрос: почему не менее 100К?
[08:36] <clawfinger> хм, не обращал на это внимание
[08:37] <fecha> В некоторых ECN минимальный ордер 10К, в других 100К. Но чтоб Дука могла поставить такой ордер в общем стакане ордеров со всех ECN, он должен соответствовать всем условиям этого общего стакана.
[08:37] <clawfinger> fecha, возможно это из за того, что на некоторых площадках объем меньше 100К нельзя выставить, а в других можно, но чтоб не мучатся
[08:37] <clawfinger> угу, я про тоже
[08:37] <fecha> clawfinger, верно
[08:37] <clawfinger> вот они решили не мучаться, а всех под одну гребенку
[08:38] <fecha> Поскольку обычные ордера не ставятся в стакан (они даже на графике имеют метку MIT - market if touched). то с ними тоже есть нюансы
[08:39] <fecha> Т.е. при достижении ценой такого ордера Дука его передают в общий стакан. Но не всегда успевает.
[08:40] <fecha> В этом случае ордер не исполняется, а переставляется в системе и появляется в платформе такое сообщение:
[08:42] <fecha> Your order has been rejected by bank counterparty. System will resubmit your order.
[08:42] <fecha> Писал по памти, могут быть ошибки
[08:43] <fecha> Т.е. если цена резко сходила к вашему MIT-ордеру, а потом быстро вернулась обратно, то он может не исполниться.
[08:43] <clawfinger> ну да есть такое
[08:44] <fecha> Это не глюки Дуки, это особенности их устройства
[08:45] <fecha> далее: тик в Дуке
[08:45] <clawfinger> я знал, что у них агрегатор, а не чистый ЕЦН, потому я и списывал это на особенность системы
[08:46] <fecha> В обычном МТ тик означает появление новой цены. У Дуки новый тик это или появление новой цены или изменение объема старой цены.
[08:47] <fecha> Платформа Дуки может показывать объемы под каждой свечкой.
[08:48] <fecha> Есс-но это не объем исполненных сделок как на фьючерсах. Это сумма объемов глубины стакана (10 цен) по биду (если график рисуется по биду) на выбранном ТФ.
[08:49] <fecha> Т.е. очень приблизительно и плюс объемы MIT-ордеров там есс-но не учитываются
[08:49] <fecha> Далее насчет их АПИ.
[08:50] <vladmax> да глянул, по объёму свеча одна а тиком может быть несколько, в зависимости от изменений объёма.
[08:52] <fecha> Для счетов от 100К и выше предлагается FIX API. Нафига оно надо - непонятно при условии, что у Дуки есть свое нормальное API под названием JForex. В отличие от FIX последнее может возвращать значения индикаторов, имеет бэк-тест и на нем легко писать стратегии.
[08:53] <fecha> Если кто-то будет делать робота для Дуки, то можно сделать так:
[08:55] <fecha> с помощью среды разработки Eclipse сформировать *.jar файл со стратегией и засунуть его на ВДС. Выгод несколько: не нужно запускать саму платформу для работы стратегии, а это значит что можно юзать юникс без GUI.
[08:56] <fecha> Последнее понятно? Или пояснить?
[08:56] <vladmax> не понятно.
[08:56] <clawfinger> fecha, нет
[08:58] <fecha> Есть стратегия, она пускается из-под платформы JForex. Но ведь не будешь ее пускать дома, хочется стабильности в плане соединения с инетом и бесперебойного питания компьютера.
[08:59] <fecha> Поэтому как выход можно пускать ее на арендуемом выделенном сервере (virtual dedicated server - VDS), где озвученные проблемы на 99% решены :)
[09:00] <fecha> например здесь можно взять такой в аренду http://www.1gb.ua/
[09:01] <fecha> но на чужом VDS не будешь ведь открывать платформу, чтоб там запустить стратегию. Как-то неуютно так оголяться
[09:03] <fecha> Но эта проблема решается, поскольку стратегию в JForex можно сделать отдельным java-файлом, который можно исполнять без наличия открытой платформы при наличии на компьютере установленной среды Java
[09:04] <fecha> Т.е. в среде Виндоуз это будет выглядеть так: файл с расширением jar, ты на нем двойной щелчок и стратегия пошла работать
[09:05] <fecha> Так понятнее?
[09:05] <clawfinger> fecha, более чем
[09:08] <fecha> Хорошо, далее. Платформы. У Дуки их несколько: JForex (с поддержкой АПИ и следовательно стратегий), Java (то же самое, но без поддержки АПИ и следовательно стратегий), веб-платформа (открыть-закрыть ордера), для гаджетов Apple. Для Android грозились сделать в начале 2012 года, пока нету.
[09:09] <clawfinger> да есть такое, еще хотели МТ4 ввести, но бросили :-D
[09:10] <fecha> Та нах он нужен если есть их родная платформа.
[09:10] <fecha> Есть очень удобный веб-сервис для просмотра состояния счета, мониторинга открытых позиций, мониторинга текущей комиссии и прочее.
[09:13] <fecha> Кстати, по поводу тестера. Лично мое мнение - вполне адекватный тестер стратегий, несколько раз проверял его: работу стратегии за сутки потом прогонял в тестере. результаты отличались лишь положительным проскальзыванием MIT-ордеров, которое имеется в реале. В целом - полное совпадение. Из явных минусом - медленный, но это больше проблема самой Java
[09:14] <clawfinger> ну я ихним тестером не пользуюсь
[09:14] <vladmax> fecha, ты скажи на каком периоде тестировал, минуты, секунды или тики?
[09:14] <fecha> тики
[09:15] <fecha> В стратегиях был разный ТФ, тесты проводил только на тиках
[09:16] <vladmax> fecha, поправка, адекватный и резалты приемлемые на тиках, если подыматься выше, то погрешности будут весьма неприятным сюрпризом.:)
[09:17] <fecha> vladmax, Совершенно верное замечание, если брать не тики, то тестит неизвестно что
[09:18] <vladmax> fecha, более менее норм резалты с некоторыми погрешностями можно получить на 1сек, а вот выше уже начинаются фокусы.:)
[09:19] <fecha> Далее. При открытии счета можно воспользоваться функцией отката комиссий. Для целей привлечения клиентов Дука нанимает агентов, которые ищут клиентов. Дука отдает агентам 50% комиссии, уплаченной клиентом. Агенты хитрожопые и чтоб поменьше бегать и искать, отдают большую часть комиса самому клиенту, набирая таким образом клиентскую базу и выигрывая за счет объемов комиссии.
[09:20] <fecha> Например мой агент http://molecule6.com/ отдает мне 45% комиса, что есть приятным бонусом
[09:21] <fecha> Деньги возвращаются прямо на торговый счет
[09:23] <clawfinger> fecha, рибейт называется
[09:23] <fecha> Процедура открытия счета в швейцарском Дукасе довольно длительная, потому что нужно дать нотариально заверенные копии паспорта, квитанций за коммунальные услуги. Плюс минимальный депозит 50К. Плюс ввод/вывод только банковским переводом.
[09:24] <vladmax> fecha, откуда 50к, это раньше так было.
[09:24] <clawfinger> fecha, угу не то слово *WALL*
[09:25] <fecha> Но недавно они открыли подразделение в Риге, где большинство этих проблем снято, счет от 100 у.е., банковские карты можно использовать
[09:25] <vladmax> fecha, стремает меня рига.
[09:26] <clawfinger> fecha, а разница есть, между Ригой и Женевой?
[09:26] <clawfinger> вроде, как кроме минимального баланса нет никакой
[09:27] <clawfinger> clawfinger, ну если 100 баксов погонять, то можно и Ригу, ну а если 100К, то понятно, что преимущество перед Женевой :-D
[09:27] <fecha> Думаю нету, потому как слышал что саппорт у них там из Прибалтики и так
[09:28] <fecha> русскоязычный я имею в виду
[09:28] <clawfinger> а ну тогда понятно
[09:28] <chicot> clawfinger, там как бы страховая сумма разная...
[09:28] <chicot> clawfinger, подробно не помню...
[09:28] <chicot> я просто мимо проходил :) на ЕХПО в Киеве... в ноябре...
[09:30] <fecha> В Прибалтике страховая сумма 100К евро, но по опыту банкротства Снораса могу сказать, что это не сильно поможет "небелым" людям
[09:30] <fecha> За Швейцарию не скажу
[09:31] <chicot> хз про 100К "они" говорили о 20К...
[09:31] <fecha> то говорили. Тем более что торговые счета не страхуются, это ж не банковский счет в прямом смысле
[09:32] <chicot> аха, на это тоже обращали внимание...
[09:33] <chicot> торговый=банковский (образно) это в Женеву...
[09:33] <vladmax> Мне почемуто не верится что прибалты наедут на дочку швейцарского банка и обанкротят её.
[09:33] <chicot> все остальное в Ригу
[09:33] <vladmax> chicot, даже в женеве ты работаешь на торговом счёту.
[09:34] <fecha> Относительно недавно Дука стала еще и банком, поэтому счета от 50К (понятно откуда взялась эта сумма?) может перебросить в Dukascopy bank и будешь ты торговать под банковскую гарантию, и вот тогда на тебя будут распространяться условия страхования твоего не торгововго, но банковского счета
[09:35] <chicot> vladmax, чсна :( я не помню подробно... зашел на ЕХПО, поржал и ушел...
[09:35] <fecha> Счета от 250К в некоторых банках Дука также может принимать под банковскую гарантию
[09:36] <vladmax> chicot, у тебя в дуке может быть только торговый счёт, а остальное под гарантию банка.
[09:37] <fecha> Вроде все рассказал
[09:38] <clawfinger> fecha, спасибо
[09:38] <vladmax> fecha, не, там есть разница, гарантия от 100к, а депозитарный сервис это другое, там есть отличия.
[09:38] <fecha> Не за что. приятно если было интересно и полезно
[09:39] <vladmax> fecha, полезно ,спс.
[09:39] <clawfinger> fecha, спасибо, полезно
[09:39] <fecha> vladmax, а в чем разница - мне мой брокер так и не смог объяснить это по телефону
[09:41] <fecha> vladmax, это я спросил :-D А то так написал что и не понятно что это вопрос
[09:42] <vladmax> гарантия - если ты не можешь заплатить, то за тебя заплатит твой банк. депозитарий - у тебя есть депозит в другом, но нормальном банке, на сумму превышающую 250к в несколько раз на определённый срок, ты приходишь в дуку с бумагами и они могут открыть тебе счёт на 250к и более, тут как договоришься и на какой срок у тебя депозит.
[09:43] <fecha> Т.е. при гарантии деньги все равно лежат у Дуки?
[09:44] <vladmax> fecha, нет, гарантия другого банка о том, что если ты просрёшь деньги, то за тебя заплатят.
[09:45] <vladmax> тебе открывают счёт на 100к, а другой банк гарантирует что все твои убытки он погасит.
[09:47] <fecha> А для тебя как для трейдуна есть различия там, например, в открытии этих счетов? Или в профиль одинаково?
[09:50] <vladmax> fecha, выше комисс.
[09:50] <vladmax> fecha, но, при этом у меня лежат деньги в моём любимом банке, которому я доверяю.
[09:51] <vladmax> и если дука накрывается медным тазом я не потеряю ничего.
[09:51] <fecha> Кстати, забыл еще момент. Дука постоянно проводит конкурсы трейдеров, где победителя приглашают в Женеву и всячески чествуют там. Мне три раза звонили, типа вы за месяц лучший, будете на церемонии вручения приза - часов за 50К? Дука типа оплачивает перелет и проживание. Я говорю - конечно! они - отлично, послезавтра надо быть в Женеве. *ROFL*
[09:51] <fecha> А там шоб визу получить, надо угондурасить три недели минимум. и то не факт что дадут
[09:51] <chicot> :-D
[09:52] <fecha> Я потом на сайте смотрел, какие-то индусы приежали и забирали мои вещи *ROFL*
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm

Re: Dukascopy, особенности торговли. Chat log.

Сообщение Fecha » Ср сен 05, 2012 6:55 am

[19:04] <vladmax> fecha2, ты как-то говорил о объёмах в дуке, растолкуй плиз для деревянных, что там за объём.
[20:43] <fecha2> vladmax, http://www.dukascopy.com/swiss/english/ ... 542#p29542
[20:43] <fecha2> Объемы - это сумма лимитных ордеров каждого тика на выбранном ТФ.
[20:45] <fecha2> Т.е. это не объем исполненных ордеров как на фьючах, а объем лимитных заявок.
[20:46] <vladmax> я понял, суп из всякой херни, исполненные, удалённые итд.
[20:48] <fecha2> из ссылки на форум дуки там противоречивый ответ какой-то, но как я понял да: считается сумма объемов каждого тика
[20:49] <fecha2> т.е. если ордер из стакана был исполнен, то это есть изменение объемов, счетчик объемов увеличивается
[20:49] <fecha2> плюс далеко не все пользуются ордерами place_bid и place_offer, а они не считаются при подсчете "объемов"
[20:50] <vladmax> fecha2, то есть, это тупо количество исполненных лимитников.
[20:51] <fecha2> думаю нет, ведь если кто-то к лимитам на 30Мио добавил 1Мио на первом тике новой свечи, то объем стал 31Мио, а потом этот лям удалил, то новый объем уже 61Мио. Кажись так
[20:51] <fecha2> 30+1+30
[20:52] <vladmax> тогда это вообще мусор, ведь там полезной инфы 0.
[20:54] <fecha2> ну этот объем приблизительно коррелирует с реальным объемом. Ведь, например, если на новости стал расти реальный объем биржевых сделок, то дилеры в Дуке начинают часто переставлять свои ордера, часть из них исполняется. В результате растет дукасовский объем
[20:55] <fecha2> Просто если на бирже видно сделку (или несколько) с большим объемом, то в Дуке такого не будет видно
[20:56] <fecha2> "1 Min candle contains all ticks best BIDs and OFFERs within 1 minute range."
[20:56] <fecha2> Причем суммируется не объемы всего стакана, а только лучшие цены
[20:57] <fecha2> Короче, корреляция с реальным объемом однозначно есть. Но в разных стратегиях ее точности может хватать, а может и не
[20:58] <vladmax> спасибо
[20:59] <fecha2> vladmax, та не за что
[21:01] <fecha2> 20:51:37 ‹fecha2› наверное даже в этом случае будет не 61М, а 91М: 30+31+30
Аватара пользователя
Fecha
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Пн май 16, 2011 6:51 am

Re: Dukascopy, особенности торговли. Chat log.

Сообщение Fecha » Ср сен 05, 2012 7:13 am

Еще у Дуки интересно учитывается изменение прибылей/убытков при роллировании позиции. Если смотреть отчеты по сделкам через Web-интерфейс https://live-login.dukascopy.com/fo/reports/trader/, то там четко указаны цена входа и размер свопа. Но в платформе немного иначе: если своп положительный, то цена входа корректируется в лучшую сторону на размер свопа. Например, при короткой позиции по EUR/TRY своп будет положительный, поэтому приблизительно через минут 40 после роллирования (пока серваки Дуки посчитают позиции всех игроков проходит какое-то время), цена входа в позицию перенесется на 5 с лишним пунктов вверх (да, своп по этой паре довольно таки большой). При длинной позиции по EUR/TRY после роллирования цена входа также изменится, но уже в худшую сторону, т.е. повысится (купили значит дороже чем первоначально).
Бывает также что в платформе, если ее не перезапускать в промежуток времени до и после роллирования, продолжает отображаться старое значение цены входа без учета свопов. А потом или при следующем запуске или после перезагрузки данных в самой платформе внезапно видишь другую цену входа и другое значение пунктов прибыли/убытков. Пугаться не стоит, это происходит по вышеописанной причине. :)
Аватара пользователя
Fecha
 
Сообщения: 103
Зарегистрирован: Пн май 16, 2011 6:51 am

Re: Dukascopy, особенности торговли. Chat log.

Сообщение Doctor Leo » Вт сен 11, 2012 9:19 pm

Прошу прощения, если я влезаю не в своё дело, просто навеяло разговором про объёмы. Не знаю, как именно сделно у Дуки, но у подавляющего большинства крупных ECN текущий объем — это цифра, которая указывается в специальном поле ордера. Он может не иметь ничего общего с реальным объемом заявки. Скажем, видим бид на 1М, а он на самом деле 50М. Делается это для того, чтобы не привлекать к ордерам повышенного внимания. Если такая же возможность есть у Дуки, то именно этот объем вы и видите. Соответственно, его полезность представляется сомнительной, разве что при сильном усреднении, котрое в таком случае тоже ничего особо полезного не приносит.
Doctor Leo
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:29 pm

Re: Dukascopy, особенности торговли. Chat log.

Сообщение vladmax » Ср сен 12, 2012 5:23 am

Doctor Leo писал(а):Прошу прощения, если я влезаю не в своё дело, просто навеяло разговором про объёмы. Не знаю, как именно сделно у Дуки, но у подавляющего большинства крупных ECN текущий объем — это цифра, которая указывается в специальном поле ордера. Он может не иметь ничего общего с реальным объемом заявки. Скажем, видим бид на 1М, а он на самом деле 50М. Делается это для того, чтобы не привлекать к ордерам повышенного внимания. Если такая же возможность есть у Дуки, то именно этот объем вы и видите. Соответственно, его полезность представляется сомнительной, разве что при сильном усреднении, котрое в таком случае тоже ничего особо полезного не приносит.


Не вмжу возможности указывать объём в ордере у дуки, там вообще нет никаких полей для примечаний.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm


Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron