Страница 1 из 1

Momentum & Mean Reversion. Chat log.

СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 8:30 am
vladmax
[18:31] <afftar> уважаемые коллеги! порекомендуйте компетентную статью или книгу (можно англ.) по стратегии поведения Momentum. хочу получше узнать врага в лицо. :)
[18:45] <vovam> afftar, на мой взгляд в прямом виде такого издания не существует
[18:45] <mad_revolver> afftar, а что есть моментум? я вот тоже логи чата читал и не очень понимаю что за тип стратегий такой.
[18:45] <mad_revolver> логи где про момосов :)
[18:52] <afftar> vovam, жаль, хотя я так и подозревал. все что здесь http://tradersclub.biz/viewtopic.php?f=31&t=169 и здесь http://tradersclub.biz/viewtopic.php?f=30&t=297 прочитал. скажи, а можно это еще для понимания http://www.investopedia.com/articles/tr ... 090302.asp рассматривать?
[18:55] <afftar> mad_revolver, стратегии на основе резкого движения цены
[18:59] <mad_revolver> afftar, третья ссылка дает хорошее представление, спасибо
[19:00] <afftar> mad_revolver, я сам честно пока не спец. пытаюсь разобратся. Моментум используют цену как индикатор. пошла резко цена - они присоединяются тем самым усиливают движения не разбираясь что послужило драйвом
[19:00] <afftar> зубры поправьте если ошибаюсь :)
[19:01] <vovam> afftar, это всё равно скопом нужно читать
[19:01] <vovam> afftar, моментум это концептуальный взгляд на причины движения цены и всей сопутствующей байды
[19:02] <vovam> моментум, mean reversion - это концепции, парадигмы. Это не какой-то локальный метод, это взгляд на этимологию процесса
[19:09] <afftar> vovam, если не трудно можно чуть подробнее, а то чувствую что мое понимание "плавает". я понимаю что Mean Reversion это концепция возврата цены к среднему, но как рассматривать Momentum с точки зрения концепции?
[19:09] <vovam> afftar, возврат к цены, слово "к среднему" уже сужает
[19:10] <vovam> afftar, моментум это анти MR
[19:10] <vovam> afftar, это две стороны одной медали
[19:10] <vovam> afftar, как курпускулярно-волновой дуализм
[19:10] <vovam> afftar, хотя моментум первичен как явление, а MR вторичен. MR является следствием перерождения моментума
[19:16] <afftar> vovam, спасибо! уже понятней. но разве мы не можем рассматривать Momentum как стратегию торговли в основе которой реакция на резкое изменение цены актива?
[19:22] <vovam> afftar, "резкое" это опять сужение до конкретной реализации, как и к "среднему". Есть и иные параметры свершивешегося движения, кроме "резкости" (скорости), которые могут давать стат преимущество в предсказании вероятности продолжения (или не продолжения) движения. Существует некоторое количество факторов, которые при такой оценке важны. И "резкость", первый самый очевидный, но потому и самый слаб
[19:22] <vovam> слабый из них
[19:32] <afftar> vovam, возможно к таким факторам мы можем отнести: 1.средний размер движения в пунктах (на наблюдаемом активе); 2.время наблюдения движения. ?
[19:35] <vovam> afftar, размер и время, или любое из двух И скорость (эквивалентно), это только часть картины, есть другие параметры
[19:36] <mad_revolver> afftar, мои кандидаты в параметры: количество сделок за период времени, волатильность по отношению к какому то прошлому периоду (объем не предлагаю т.к. он чаще всего с волат-ю скорелирован), разница рыночных и лимитных заявок по отношению к такой разнице в прошлом периоде.
[19:36] <vovam> mad_revolver, точно и тд и тп...
[19:37] <kent> и гонка за лидером!? :)
[19:37] <mad_revolver> еще могут быть неценовые факторы, типа- новостные акции, акции кот-е пробили daily SMA(50), SMA(200). их моментеры сильно любят
[19:42] <afftar> vovam, спасибо за пояснение! ситуация с Момо проясняется. честно признаться я имел не совсем правильное представление рассматривая только скорость изменения цены и волатильность
[19:42] <vovam> afftar, это мягко говоря
[19:43] <vovam> afftar, вот смотри, предположим я подкинул к тебе в машину GPS жучёк и могу наблюдать за твоим маршрутом
[19:44] <vovam> afftar, если ты двигаешься прямолинейно со скоростью 90 км в час - я могу предположить, что ты продолжишь движение
[19:44] <vovam> afftar, если ты двигаешься прямолинейно со скоростью 190 км в час - я могу предположить, что ты окончишь движение попав в ДТП))
[19:45] <vovam> afftar, если ты двигаешься криволинейно со скоростью 90 км в час - я могу предположить, что ты замедлишь движение попав в кучу перекрёстков и поворотов))
[19:45] <vovam> разные варианты
[19:54] <afftar> vovam, скорость + направление + время (собственное и астрономическое) + волатильность + размер движения в пунктах = предположение фикса

Re: Momentum & Mean Reversion. Chat log.

СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 10:38 am
Afftar
Только на следующий день прочитав пост Avals’a viewtopic.php?f=7&t=930#p8025 я понял, что до меня хотел донести VovaM и вспомнил где я это читал:

SCAN_20121102_14084860.png

Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бейли - ИНВЕСТИЦИИ

Re: Momentum & Mean Reversion. Chat log.

СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 9:10 am
optimus
[19:44] <vovam> afftar, если ты двигаешься прямолинейно со скоростью 190 км в час - я могу предположить, что ты окончишь движение попав в ДТП))

EBIX, 5 ноября этого года, за 2 пятиминутных бара стока упала на 30%. На мой взгляд, это один из примеров, когда акция двигается со скоростью 190 км. в час. Конечно, движение было спровоцировано какой-то мерзкой ньюсой. Но о чем говорит падение на 30% за 10 минут? Даже не вдаваясь в фундамент, на основе техники, можно сказать, что такое сильное движение за столь короткий промежуток времени содержит в себе излишнюю панику, непропорциональную фундаментным основаниям.

Re: Momentum & Mean Reversion. Chat log.

СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:02 pm
Valdis_S
Важно ещё,какой сток, если это спам то он может после 190 добавить ещё 190