Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Сказка о VIX S&P500.

Сказка о VIX S&P500.

Сообщение vladmax » Пн янв 21, 2013 12:26 pm

[09:41] <vovam> akustik, кстати тест на сообразительность, что значит физически, например VIX=12 или VIX=30 ?))
[10:36] <kent> викс индекс страха, как говорят, т.е. если растет викс, то будет расти вола
[10:36] <kent> если растет вола, то по идее надо включать риск офф
[10:38] <kent> считается что при снижении викса до локальных минимумов свидетельствует о будущем росте рынка
[10:40] <kent> говорят что когда рынок падает то викс растет
[10:41] <kent> следовательно когда викс растет, то это предвещает снижение рынка
[10:43] <kent> сам я викс не исследовал к сожалению пока
[10:46] <kent> короче тестить надо )
[10:58] <vladmax> vovam, 12 сиди и не рыпайся, по крайней мере мои системки при такой воле молчат или очень редко что выдают, а при 30 сенокос ещё тот, но если ещё выше залезть, например 40, то начинают сливать.
[10:59] <vladmax> vovam, а VIX какой, видимо S&P500?
[11:27] <faustus> викс сейчас на минимумах
[11:29] <faustus> http://www.cboe.com/DelayedQuote/DQBeta ... %3D8941863
[11:37] <faustus> готовятся к чему-то
[13:27] <vovam> Вообще удивительно :)
[13:27] <vovam> что никто не сказал о виксе самую его суть
[13:28] <vovam> ВИКС отражает мнение игроков опционов, относительно того, какова в среднем ожидается СКОРОСТЬ изменения цены
[13:30] <vladmax> vovam, скорость за некий период, правильно?
[13:30] <vovam> причём викс в прямом смысле говорит о том - к какое годовое изменение цены, ожидают игроки при такой средней скорости колебаний
[13:30] <vovam> викс=30, значит что наиболее ожидаемо 30% изменение актива за год
[13:31] <vovam> викс=15, значит что наиболее ожидаемо 15% изменение актива за год
[13:31] <vovam> и тп
[13:32] <kazai_mazai> vovam, implied волатильность это оно же?
[13:32] <vovam> причём есть чёткая формула связывающая эту оценку с тем, сколько в среднем ожидается ежедневные изменения (для ES, S&P500)
[13:32] <vovam> можно сказать, что на каждые 16 значений викс - ожидается в среднем 1% изменение цены в день
[13:33] <vovam> т.е. когда викс=16, то в среднем в день (по закрытию дня) колебаться рынок будет на 1%, что и приведёт в среднем к 16% отклонению по году
[13:33] <vovam> при викс 32 - 2% и тп
[13:34] <faustus> то есть волотильность пока самая минимальная
[13:34] <vovam> там точности нет, на каждые 15-16 значения викса, ожидается 1% дневное изменение
[13:35] <vovam> сегодня викс 12% по S&p500, значит игроки ожидают что ежедневно S&P500 будет колбасится примерно на 0.8% туда сюда (скорость такая в среднем), а по итогам года его колбаснёт на 12% в среднем
[13:35] <vovam> я поэтому слово волатильность не люблю - маскирует она суть:)
[13:36] <vovam> vladmax, скорость да, но тут я надеюсь вполне чётко сформулировал
[13:40] <faustus> а если в мае -июне 50% викс, а к ноябрю 20%
[13:40] <faustus> означает ли это что 50% уже был и не влияет на ноябрь-декабрь ?
[13:44] <faustus> потому что там очень сложная формула, поэтому такой вопрос
[13:44] <vesper> vovam, а подобный индекс для рф есть? и если нет то оказывает ли он влияние на наш рынок?
[13:50] <vovam> faustus, ну это ожидание, ждали такое то изменение. 50% викс, это практически скорость изменения цена 3% в день
[13:50] <vovam> vesper, есть, считается точно также как CBOE
[13:51] <vovam> сейчас викс в сша 12%, т.е. ожидают что в среднем будет колбасится 0.8% в день, что приведёт к 12% изменению
[13:55] <faustus> а ведь действительно можно вспомнить как рынки прыгали в 2009 и 2010
[13:55] <faustus> и викс там большой
[14:06] <vladmax> vovam, ты всё это о ВИКС СР500? или о другом?
[14:09] <vovam> vladmax, да
[14:09] <vovam> vladmax, но принцип не меняется и для других индексов посчитанных таким образом
[14:13] <vovam> когда говорят что realized volatility =30, тоже кстати имеют то же самое, только оценка эта не по опционам а по историческому куску
[14:17] <vesper> vovam, а на этот индекс моно обращать внимание если работа идёт с фьючем или стокой или он ток опционы затрагивает?
[14:18] <vladmax> vesper, викс как раз и показывает грядущие ожидания волатильности базового актива.
[14:24] <vesper> vladmax, спс интересная знач штучка
[14:26] <faustus> т.о. можно применять трендовые стратегии на повышающемся значении викс или выше определенной шкалы ?
[14:27] <vladmax> vesper, лучше поздно, чем никогда, но то что это интересно, имхо, видно здесь viewtopic.php?f=40&t=903
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm

Вернуться в PUB: Интересные логи и "сказки" из чата.

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1