Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

КПД стратегии

КПД стратегии

Сообщение Logic » Ср июн 05, 2013 11:15 pm

Когда искал нестандартные способы сравнительной оценки эффективности различных стратегий, то придумал несколько показателей, имеющих простой и понятный физический смысл.
Хочу поделиться одним из них:

Для каждой стратегии решил рассчитать КПД (коэффициент полезного действия). Рассуждал таким образом: в физике КПД есть отношение полученного выхлопа к общей проделанной работе.
В трейдинге с выхлопом всё просто - это NetProfit стратегии (NP). А вот что принять за общую работу? Решил, что таким показателем могут считаться суммарные финансовые потоки (MoneyFlow) на бирже, порождённые сделками по нашей стратегии (правда, считать так можно лишь с некоторой натяжкой, потому что в физике работа не может быть отрицательной, а в финансах - запросто).

КПД=NP/MF=(GP-GL)/(GP+GL)=1-2GL/(GP+GL)=1-2/(PF+1)=(PF-1)/(PF+1)

Итак, КПД=1-2/(PF+1) или КПД=(PF-1)/(PF+1)

Очень симпатичная формула получилась, через профит-фактор КПД легко можно считать в уме.
Чтобы получить КПД в %, умножаем результат на 100.
Приведу конкретные значения КПД для некоторых PF:

PF КПД
-----------
0.0 -100%
1.0 0%
1.3 13%
1.5 20%
2.0 33%
3.0 50%
4.0 60%
5.0 66%
7.0 75%
9.0 80%

Выводы:

1. Оценка стратегий по КПД кажется интуитивно более понятной, чем по PF.
Например, при КПД=50% ясно, что стратегия выжала из отфильтрованных сетапов половину от возможного (опять же, считать так можно лишь с некоторой натяжкой).
А вот глядя, например, на PF=7, ты понимаешь, что это хорошо, что это лучше, чем PF=6, но ты не понимаешь, сколько выжато из максимально возможного.
2. Если кому-то профит-фактор=1,3 ещё кажется приемлемым для трейдинга, то при взгляде на КПД=13% сразу становится понятно, что это торговля на грани.
3. Поскольку между КПД и PF зависимость асимптотическая, то при определённых достаточно высоких значениях уже нет особого смысла разгонять PF до бесконечности.

P.S. Если окажется, что я изобрёл велосипед, или того хуже, где-то ошибаюсь, то с удовольствием приму любые советы, подсказки и критику.
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение Sten » Чт июн 06, 2013 9:49 am

Даже по формуле видно что этот КПД - есть производная от PF. Т.е. никакой новой информации данная метрика по сравнению с PF не несет.
Аватара пользователя
Sten
 
Сообщения: 108
Зарегистрирован: Пт ноя 04, 2011 8:19 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение vladmax » Чт июн 06, 2013 11:13 am

Sten писал(а):Даже по формуле видно что этот КПД - есть производная от PF. Т.е. никакой новой информации данная метрика по сравнению с PF не несет.

Вполне возможно, что кому-то будет удобней оценивать вложенное время и усилия в систему по этой формуле, имхо, право на жизнь она имеет.
Ребята, давайте жить дружно!
Аватара пользователя
vladmax
 
Сообщения: 457
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 8:06 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение Zinchenko » Чт июн 06, 2013 12:37 pm

имхо, нет необходимости применять КПД в среде финрынков. ПФ = 1,3 для одного трейдера в пересчёте в КПД = 13%, для другого = 65 %. А всё потому что, нельзя принять за общую работу лишь только суммарные финансовые потоки, надо ещё "оценивать вложенное время и усилия в систему". ПФ максимально отражает эффективность системы.
Zinchenko
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс июн 02, 2013 11:44 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Logic » Чт июн 06, 2013 8:58 pm

Sten писал(а):Даже по формуле видно что этот КПД - есть производная от PF. Т.е. никакой новой информации данная метрика по сравнению с PF не несет.

Фактически да, КПД есть производная от PF.
Но есть нюанс, который заключается в том, что в формуле КПД=1-2/(PF+1) профит-фактор стоит в знаменателе, значит, зависимость между КПД и PF не прямая, а обратная.
Это приводит к интересному эффекту - у PF нет ограничения сверху (он может расти бесконечно) и поэтому его нельзя выразить в %%,
а вот КПД ограничен сверху 1, и благодаря этому его можно рассчитать в %%.
Это и есть та новая информация, которая выгодно отличает КПД от PF.
Если стратегию сравнить с соковыжималкой, то КПД можно трактовать как степень выжатости всех найденных "лимонов" (сетапов, паттернов, трендов).
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение Logic » Чт июн 06, 2013 10:34 pm

Zinchenko писал(а):имхо, нет необходимости применять КПД в среде финрынков. ПФ = 1,3 для одного трейдера в пересчёте в КПД = 13%, для другого = 65 %. А всё потому что, нельзя принять за общую работу лишь только суммарные финансовые потоки, надо ещё "оценивать вложенное время и усилия в систему". ПФ максимально отражает эффективность системы.

При расчёте КПД под термином "общая работа" понимается именно работа ваших финансов при запуске стратегии, а никак не прошлые затраты разработчика системы.
Поэтому при ПФ=1,3 КПД не может быть равен 65%.
И совсем другое дело, что разработчик системы действительно может оценить результат своего труда с помощью полученного КПД (или с помощью чего-либо ещё).
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение Zinchenko » Пт июн 07, 2013 4:20 am

Logic писал(а):
Zinchenko писал(а):имхо, нет необходимости применять КПД в среде финрынков. ПФ = 1,3 для одного трейдера в пересчёте в КПД = 13%, для другого = 65 %. А всё потому что, нельзя принять за общую работу лишь только суммарные финансовые потоки, надо ещё "оценивать вложенное время и усилия в систему". ПФ максимально отражает эффективность системы.

При расчёте КПД под термином "общая работа" понимается именно работа ваших финансов при запуске стратегии, а никак не прошлые затраты разработчика системы.
Поэтому при ПФ=1,3 КПД не может быть равен 65%.
И совсем другое дело, что разработчик системы действительно может оценить результат своего труда с помощью полученного КПД (или с помощью чего-либо ещё).


Поэтому в данном виде формула напоминает сказку "каша из топора", потому как ПФ в полной мере показывает эффективную работу системы и кпд зависем только от ПФ, имхо
Zinchenko
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вс июн 02, 2013 11:44 am

Re: КПД стратегии

Сообщение aspirin » Пт июн 07, 2013 8:06 pm

Если ПФ больше 4, то ничего понимать уже не нужно, нужно шить наматраснеги срочно, мне бы ваши проблемы (как мысленно понять ПФ 7 :-D )
Бакс 41 за рубль, смотри на мой аватар))))
Аватара пользователя
aspirin
Местный Мидас
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 1:44 pm
Откуда: Урал

Re: КПД стратегии

Сообщение Avals » Сб июн 08, 2013 4:21 am

КПД применяю немного в ином смысле))
Высчитываю в каждом трейде максимально возможную прибыль (МП). Для лонга хай за время удержания трейда, для шорта лоу. И максимальный убыток (МУ).
Далее на скользящем окне считаю мо (среднюю прибыль на трейд) и на том же окне средние МП и МУ. Все три величины показательны, а КПД - это относительное положение мо между МО и МУ.
Avals
Зубр
 
Сообщения: 337
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:55 am

Re: КПД стратегии

Сообщение ubertrader » Сб июн 08, 2013 5:01 am

http://ubertrader.livejournal.com/1887.html Пусть тут будет тоже.
Harder Better Faster Stronger
ubertrader
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 8:10 am

След.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3