Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

КПД стратегии

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 5:54 am

В общем гипотеза: в качестве оси надо брать Ln(x/x*)) и даже наверное всегда, где x* -выбранное эталонное значение.
Например x*=1 метр.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение ubertrader » Пт июн 14, 2013 7:32 am

Два вопроса: зачем так усложнять и как мериться такими показателями с другими людьми?
Harder Better Faster Stronger
ubertrader
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 8:10 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 7:46 am

1. меряться с другими будет затруднительно, для этого можно оставить несколько традиционных, которые использовать только для того чтобы меряться.
2. предполагается что усложнение может принести пользу особенно в алготрейдинге
3. поначалу может показаться, что это усложнение, в итоге все упростится и станет прозрачным
и вопрос будет решен раз и навсегда
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение ubertrader » Пт июн 14, 2013 8:28 am

Для меня тут проблем нет, я переболел этим, в итоге простота-залог здоровья. Чем проще тем антифраджильнее, имхо.
Harder Better Faster Stronger
ubertrader
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 8:10 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 8:47 am

А я и не болел этим :)
Но порой имеет смысл осознавать то, что делаешь и формализовывать это, это более высокий уровень понимания.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 8:59 am

Ладно оставим пока оси в их первозданном виде.
Вернемся к нашему примеру.
Возьмем N=2, есть два критерия m(1) и m(2).
пусть ось х=m(1)=максдродаун=МД
пусть ось у=m(2)=профитфактор=ПФ

Нужно ввести коэффициент преобразования одной ости в другую.
Делаем так.
Есть система с1= (x,y)=(20%,2)
т.е. система с1 имеетМД=20% ПФ=2
Есть система с2= (x,y)=(19%,2)
Есть система с3= (x,y)=(19%,2 - d)
очевидно что c2>c1 т.е. система с2 лучше с1

Вопрос: чему равно d, чтобы с1=с3 ?

если d=0 c1 < c3 т.е. с3 лучше
если d=1 c1 > c3 т.е. с1 лучше
т.е. 0< d < 1
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 9:18 am

максдродаун снизился на 1% понятно это хорошо
т.е. вопрос таков, на сколько мы согласны снизить ПФ, чтобы не повышать МД?
или на сколько мы желаем повысить ПФ, чтобы согласились на 1% увеличение МД?
как только мы ответим на это, так значит мы ввели константу преобразования одной оси в другую
да можно вводить константу, а можно вводить и функцию и даже нужно
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 9:19 am

Мы тут краем задели так называемые http://ru.wikipedia.org/wiki/Кривая_безразличия
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 9:27 am

коэффициент наклона прямой (пусть будет пока прямая) безразличия и будет ответом на наш вопрос, это величина "d"
d=-delta(y)/delta(x)
и мы научились сравнивать несравнимое, мягкое и тяжелое, время и пространство, максдродауны и профитфакторы
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Logic » Пт июн 14, 2013 11:12 am

Kent писал(а):Короче, ставим вопрос, какова должна быть хорошая линейка, чтобы ей можно было сравнивать и измерять хорошо и горы и иголки?
Какими свойствами должна обладать линейка? Наша шкала измерений. Т.е. мы сейчас конструируем универсальную ось.

Шкала однозначно должна быть логарифмической. Чтобы можно было сравнивать не абсолютный прирост, а процент изменения.
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Пред.След.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron