Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

КПД стратегии

Re: КПД стратегии

Сообщение sultanboy » Пт июн 14, 2013 5:43 pm

хм, вообщето не с потолка я взял, ну раз неинтересно, тогда уж извините, не хотел мешать Вам размышлять.
sultanboy
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 6:31 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 7:00 pm

не хотел вас обидеть, но ваше сообщение было слишком кратким
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Logic » Сб июн 15, 2013 12:36 am

Kent писал(а):Нужно ввести коэффициент преобразования одной оси в другую.
Делаем так.
Есть система с1= (x,y)=(20%,2)
т.е. система с1 имеет МД=20% ПФ=2
Есть система с2= (x,y)=(19%,2)
Есть система с3= (x,y)=(19%,2 - d)
очевидно что c2>c1 т.е. система с2 лучше с1

Вопрос: чему равно d, чтобы с1=с3 ?

Kent писал(а):коэффициент наклона прямой (пусть будет пока прямая) безразличия и будет ответом на наш вопрос, это величина "d"
d=-delta(y)/delta(x)
и мы научились сравнивать несравнимое, мягкое и тяжелое, время и пространство, максдродауны и профитфакторы

Вот здесь что-то не пойму. Так чему равно d в вышеприведённой задаче?
Из условия задачи вытекает delta(x)=20%-19%=1%, а delta(y)=d
Подставляю - ерунда у меня получается...
Поясните, пожалуйста.
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Сб июн 15, 2013 5:38 am

сорри, тут проблема в обозначениях получилась и моя небрежность
так обозначим: k=-delta(y)/delta(x)
берем систему с1 и с3
delta(y)=2-(2-d)=d
delta(x)=20%-19%=1%
delta(y)/delta(x)=d/1%
то k=-delta(y)/delta(x)=d/1%=-d
т.е. k это коэффициент наклона прямой безразличия =-d
возьмем d=1 это означает, что увеличение максдродауна на 1% эквивалентно увеличению профитфактора на 1
возьмем d=0.1 это означает, что увеличение максдродауна на 10% эквивалентно увеличению профитфактора на 1

получается что k это коэффициент перевода значения одной оси в другую
это как скорость света "с" в астрономии, мы можем расстояния измерять временем, скажем от земли до луны расстояние = 1световая секунда=1сек*300тыс.км./сек=300тыс.км
для света k=-c

получается мы максдродаун можем измерять единицами профитфактора, а профитфактор единицами максдродауна.
Если мы нанесем на графике точки эквивалентных систем, то они образуют прямую, которая и называется кривой безразличия.
Суть кривой безразличия = линия уровня ИК (инт.критерия).

Замечу в нашем случае d нельзя объективно найти, оно определяется нашими предпочтениями, но в таком виде оно заставит нас определиться.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Logic » Сб июн 15, 2013 9:20 am

Спасибо, исчерпывающее объяснение.
Я так понял, что в данном примере мы должны выбирать решение на пучке параллельных прямых безразличия с коэффициентом наклона k=-d.
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение Logic » Сб июн 15, 2013 2:25 pm

ubertrader писал(а):Я раньше занимался чем-то подобным, делал пачку метрик, которые с разных сторон описывали качество систем и т.п.
Но потом пришел к выводу, что хорошая система хороша в разрезе всех метрик, поэтому оставил для себя 3 штуки основных
(Avg, Mod. Sharpe, PF) и несколько вспомогательных (количество сделок, % win, субъективная гладкость эквити).

Под субъективной гладкостью эквити имеется ввиду визуальная оценка графика эквити или расчёт по какой-то формуле?
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение ubertrader » Сб июн 15, 2013 2:38 pm

Logic писал(а):
ubertrader писал(а):Я раньше занимался чем-то подобным, делал пачку метрик, которые с разных сторон описывали качество систем и т.п.
Но потом пришел к выводу, что хорошая система хороша в разрезе всех метрик, поэтому оставил для себя 3 штуки основных
(Avg, Mod. Sharpe, PF) и несколько вспомогательных (количество сделок, % win, субъективная гладкость эквити).

Под субъективной гладкостью эквити имеется ввиду визуальная оценка графика эквити или расчёт по какой-то формуле?

Визуальная, нравится не нравится...
Harder Better Faster Stronger
ubertrader
 
Сообщения: 313
Зарегистрирован: Вт фев 15, 2011 8:10 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Сб июн 15, 2013 5:18 pm

Logic писал(а):Спасибо, исчерпывающее объяснение.
Я так понял, что в данном примере мы должны выбирать решение на пучке параллельных прямых безразличия с коэффициентом наклона k=-d.

в принципе да
только под пучком прямых обычно понимается иное, но мы друг друга поняли
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Вс сен 14, 2014 4:42 am

На самом деле тема только-только началась :)
Подождем, пока народ дозреет.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение ra81 » Пт сен 19, 2014 4:42 am

Logic писал(а):КПД=NP/MF=(GP-GL)/(GP+GL)=1-2GL/(GP+GL)=1-2/(PF+1)=(PF-1)/(PF+1)

Итак, КПД=1-2/(PF+1) или КПД=(PF-1)/(PF+1)

Народ дозрел. И хотел бы узнать что обозначают GP, GL
ra81
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 9:55 am

Пред.След.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron