Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

КПД стратегии

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт сен 19, 2014 8:04 am

"NetProfit стратегии (NP)" - 1й пост темы
КПД=NP/MF=(GP-GL)/(GP+GL)
догадываемся, что GP общий профит GL - общий убыток
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение ra81 » Вс сен 21, 2014 1:55 pm

Ну тогда в общую копилку можно добавить оценку такого характера:
отношение задействованных средств к прибыли с учетом времени использования. Что то типо дохода на единицу времени использования средств, который генерит стратегия.

Одна стратегия держит позицию в среднем месяц и дает PF 3. GP = 100 у.е. GL = 33 у.е.
Другая три раза по 3 дня и дает такой же PF 3. PF 3. GP = 100 у.е. GL = 33 у.е.

Сильно не вдаюсь в детали, но такого тут не прозвучало. Это может быть один из факторов оценки. Ведь когда пачку заводить будем, общий капитал может сильно колебаться в зависимости от этого фактора.
ra81
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 9:55 am

Re: КПД стратегии

Сообщение aspirin » Пн сен 22, 2014 5:50 am

Была у меня задача оценки перфоманса шаблонной системы для нарезки сезонности, нужна была одна цифра в рамках каждого инструмента для построения графиков.
Делал так: N=PF*NetProfit=PF*Avg*Trades=(Gross Profit+Gross Loss) * Gross Profit/Gross Loss

Пример: Шаблон мин рева на евро. >0 - мин рев, <0 моментум

Часы не переведены намеренно

123.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Бакс 41 за рубль, смотри на мой аватар))))
Аватара пользователя
aspirin
Местный Мидас
 
Сообщения: 187
Зарегистрирован: Пт фев 10, 2012 1:44 pm
Откуда: Урал

Re: КПД стратегии

Сообщение ra81 » Пн сен 22, 2014 7:33 am

Ну это по сути вариант определения того, когда и что лучше торговать. Не совсем КПД алгоритма. Хотя сама идея проста и интересна. Поиск фильтров боковика - почти как поиск грааля в тырнете. Все ищут.
ra81
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 9:55 am

Пред.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron