Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Метрики для оценки стратегий. Просадка (drawdown)

Re: Метрики для оценки стратегий. Просадка (drawdown)

Сообщение ra81 » Сб июн 18, 2016 4:35 pm

ну не будет ли это усложнениями? мы задачу определили вокруг дд а сейчас уже добавился прирост эквити? МаксДД мы итак ввели замоделировав просадку в виде кубика. Высота кубика это МаксДД и есть. А ширина кубика это общая ширина просадки.
ra81
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 9:55 am

Пред.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1