ubertrader писал(а):... но со средним около нуля...
У меня по поводу МОО такая идея, входить через 5-10-15 минут после открытия биржи, думаю к этому времени стакан наполнится ликвидностью и особых проблем с исполнением возникать не должно. Один минус: чтобы корректно вести расчеты нужно строить дневки на основе внутридневных данных с исключенными 5-10-15 минутами.
А можно ли сделать так чтобы ордер выставлялся в биржевую систему по истечению определенного времени? И выставлять например не Market, а Stop-Limit чтобы сильно не влететь на проскальзывании.
AlexZZ писал(а):Может тогда и не стоит огород городить, раз со средним около нуля. Вход через 10-15 мин., для меня, например, серьезное усложнение системы, в смысле сложности кодирования/тестинга, уход в интрадей...
Амиброкер например, позволяет делать фильтрацию торговой сессии, можно убрать первые/последние несколько минут. Из внутридневных данных собрать дневки, которые будут начинаться на 5-10 минут позже чем основная сессия.
AlexZZ писал(а):Просто для меня, например, это не подъемно такие тесты проводить.
Если вы с этим дружите, то почему бы нет. Главное чтоб все корректно было.
Когда берешь за точку отсчета Open, то он Open и есть... а когда вот так, темный лес...
AlexZZ писал(а):А не было мысли, что при таком подходе неопределенность (цены входа) будет еще больше?
Где-то читал, что "умные" трейдеры в первые полчаса вообще на рынок не лезут, так присматриваются...
Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1