Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Робастность

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Вт май 01, 2012 4:28 am

Цена была в 2 раза ниже + другой состав участников индекса.
была 10-13к а счас 20-24к
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Чт июн 21, 2012 1:04 pm

Кто делал окно для выбора параметров с 2008 года.
Стоит посмтортеть пристальней последний квартал на фактор 24 часовой торговой
вместо сессионной.
Создается впечатление что ПОЧТИ ВСЕ МОДЕЛИ СТАЛИ ЛУЧШЕ в 24 режиме тк рынок немного сменился.
исследую начиная с 1 февраля.
Голда, индексы, нефть, газ.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Чт июн 21, 2012 3:01 pm

после "относительно" детального изучения ЧЕ НЕТАК.
Вышло что рынки связанные именно с голдой и с нефтью изменились.
после 30 января.
Как имено охарактеризовать не могу.
Индексы все в норме. А погрешность на "азиатщину" из за часов биржы новых в гонконге идет
так что все норм.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Пт сен 21, 2012 5:05 am

Вчера имел честь бухать с трейдером фонда небольшого. И был просто ошарашен результатами его Модели которая построенна на 2х ЕМА + очень много методологий управления позицией. То есть сам решенье принимательный модуль в 10000 раз проще чем алгоритмы бюджетирования риска и управления позицией с 4 видами разных классов стопов учитывающие 31 разный параметр и ратиоз.
Впервые такое вижу. Чтоб было такое различие в комплексности системы между входом и выходом из позиции.
Задумался....
Продолжу читать.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение Kent » Сб сен 22, 2012 2:12 pm

а теперь, еще если похренить это "алгоритмы бюджетирования риска и управления позицией с 4 видами разных классов стопов учитывающие 31 разный параметр и ратиоз", то совсем будет все просто :)
такие сложные алгоритмы от лукавого, имхо, пока так думаю, будущее покажет
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Вс сен 23, 2012 10:55 am

Тут понятно что трэндфоловер.
При простом фиксированном лоте резалт в 3 раза хуже.
Как у простого кросса емашек.
А с этими плясками КОТОРЫЕ ЖЕСТКО формализованны. Оказывается можно набирать огромный диверсификационный бенефит.
Я просто так явно это не видел. Поэтому тему портфельного манагмента для себя считаю ДАЛЕКО не закрытой.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение bsk » Чт дек 17, 2015 3:30 pm

На вебинаре "Алгоритмическая торговля. Научный подход"
АГ предложил такой метод выявления стационарности параметров системы:
2.jpg

Априори C(t) нестационарно, поэтому нижняя формула.
В числитель нужно добавить -1*100%
Где Э-эквити, С-цена.
Чем больше соотношение 1 для только лонга, тем лучше. Для шорта -1. N как минимум 2-3 сделки.
Берем 2 непересекающихся отрезка. Убираем хвосты 10-15% выбросов (максимальных значений по модулю) в 2-х гистограмах.
Волатильность может быть разной - влияет на масштаб, а сдвиг (на одном участке может быть больше трендов, а на другом флетов).
Необходимо убрать параметры сдвига и масштаба. Необходимо процентрировать оставшиеся 85-90% и пронормировать.
2 гистограммы должны совпасть с точностью до сдвига и масштаба.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Усложнять — просто, упрощать — сложно.
Аватара пользователя
bsk
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Пн окт 19, 2015 12:34 pm

Пред.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1