Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Робастность

Re: Робастность

Сообщение Kent » Пн сен 26, 2011 7:31 am

pupkinus писал(а):Товарищи трейдеры! знание логики рынка экономит время, нервы, деньги и улучшает пищеварение :-D

на это трудно возразить, поскольку согласные мы :)
важность этого трудно переоценить

взятие в руки "калькулятора" естественно не отменяет использование мозгов
а ваще это процесс итеративный, итерационный, циклический, рекурсивный :)
немного подумали, посчитали, поаналировали, выдвинули очередную гипотезу, снова обсчитали и т.д.
конечно вычислительный эксперимент (исследование) невозможно без предварительного выдвижения гипотез и наЕборот

ну а так спасибо за примеры
на форексе кстати, такой откат просто типичен, да и на бумагах
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Пн сен 26, 2011 4:10 pm

Avals писал(а):Влиянием остальных факторов мы вынуждены принебречь (это фактически шум в нашей модели). Вот те, кто создает этот локальный драйв и есть наша целевая группа. Точнее то что их объединяет, заставляет "ходить дружными рядами" (с)

Можем ли мы в таком случае считать что мы начинаем придавать рынку дискретное внутреннее состояние которое нам нужно чтоб обыграть.
Что то на подобии предоператора.
То есть Простой пример:
Растем
Растем быстро
Падаем
Падаем быстро
Стоим в малом ранже
Стоим в большом ранже

И на основании этого уже считать что мы примерно представляем с каким классом игроков мы сталкиваемся тут и как следствие начинаем характеризовать=>проецировать=>делать предикцию с какой то %тной вероятностью победы.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение Avals » Вт сен 27, 2011 4:42 am

druidkgm писал(а):
Avals писал(а):Влиянием остальных факторов мы вынуждены принебречь (это фактически шум в нашей модели). Вот те, кто создает этот локальный драйв и есть наша целевая группа. Точнее то что их объединяет, заставляет "ходить дружными рядами" (с)

Можем ли мы в таком случае считать что мы начинаем придавать рынку дискретное внутреннее состояние которое нам нужно чтоб обыграть.
Что то на подобии предоператора.
То есть Простой пример:
Растем
Растем быстро
Падаем
Падаем быстро
Стоим в малом ранже
Стоим в большом ранже

И на основании этого уже считать что мы примерно представляем с каким классом игроков мы сталкиваемся тут и как следствие начинаем характеризовать=>проецировать=>делать предикцию с какой то %тной вероятностью победы.
в принципе можно и так сказать :) Только наверное не придаем рынку, а выбираем такие ситуации.
Avals
Зубр
 
Сообщения: 337
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:55 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Вс окт 09, 2011 7:16 pm

Я вот тут подумал...
А правильно ли мы поступаем указывая системе совсем точно Где искать рыбу.
Ведь этим самым мы ограничиваем ей возможность найти тот самый момент эффективности который будет выше остальных.
По простому...
Система может быть робастна везде....
НО ГДЕ ТО ВСЕГДА ЛУЧШЕ.
Простой пример у меня года 2,5 назад писал модель обыкновенный откатный выкуп для СП 500 где-то на 15-30-мин чарты такой консервативный.
Ну и сделал все получилось при параметрах 60 и 2,5 гдето медиана параметров тоесть до слома (ухода эквити в отриц зону примерно одинаково)
теперь.
Случайно оказались свободные мощьнастя тестовые дома и я ехал куда то опаздывая, на ходу сунул ей перебор от 1-500 с шагом 1 и второй так же дето. Тоесть тупо чтоб не стояли просто так на ханг сенг индекс 1 минутный.
В итоге
приезжаю у меня кривая в верхний правый достаточно уверенная... Смотрю параметры и понимаю что на таком типе рынка она не должна так хорошо работать, согласно логике но как оказалось что в параметрах 300 на 3,2 она находится в оптимальном рынке.
Начал тестовать и оказалось что я тянул логику за удочку и не увидел что там под водой пока не вытянул....
После длительных стрес тестов и прочего счас она 15-20%тов портфеля торгует на корзине фучей которые сходны в динамике с Хангсенгом на фрейме 1-2 минуты.
Вывод нашел случайно.
Что впринципе та похожесть есть и в данной форме на рынке просто она на другом фрейме.
теперь
Пошел по пути не эффективному и может не совсем разумному но как только алго написан начинаю от 1 минуты до 1 дня с разнофреймами проверять.
Пока такое чудо случалось всего 1 раз после того в основном логики являются робастные там для чего их описывали.
НО 1 нашел уже не случайно. Которая эффективней на старшем тайм фрейме в несколько раз. Поэтому буду пока продолжать так...
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение Kent » Пн окт 10, 2011 5:32 am

отличный пример вы привели
в науке и не только куча открытий было случайными
например, порох точно не на логике и знаниях изобрели, но безусловно и то и другое использовали
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: Робастность

Сообщение Kent » Пн окт 10, 2011 5:36 am

Пример

Как изобрели бездымный порох?

В 1845 году немецкий химик Христиан Фридрих Шёнбейн (1799-1868) проводил на кухне своего дома эксперимент с использованием смеси азотной и серной кислот. Жена строго-настрого запретила ему приносить свои колбы на кухню, поэтому он спешил закончить опыт в ее отсутствие - и пролил немного едкой смеси на кухонный стол. Опасаясь скандала, он схватил первую попавшуюся под руку тряпку (это оказался хлопчатобумажный кухонный фартук), вытер лужицу со стола, а потом повесил фартук перед очагом. Высохнув, фартук взорвался. Шёнбейн сразу понял, что он получил. Название, которое он дал новому веществу, дословно переводится с немецкого как «стреляющий хлопок», ныне же химики называют его нитроцеллюлозой. Шёнбейн продал рецепт производства нового взрывчатого вещества сразу нескольким правительствам.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Пн окт 10, 2011 7:11 am

Вот это и есть случайность...
вопрос как ее столкнуть в свою сторону хоть с небольшим вероятностным перевесом я не придумал, а зубодробильный "все на всем" очень тяжело идет тк инструментарий большой и выходит накладно по трудочасам.
Тут еще немного и до датамайнинга не далеко а к нему уж очень не хочется..... тк все же это не академический труд....и понятие эффективность трудозатрат должна идти с адекватной маржей окупаемости к расходам. Тк с одной стороны если в+ то не важно абы в + но потом прикинув что Трудочасы + технико часы + риск который береш перманентно открывая сделку на рынке. (дирекшнл трудинг)+стареем итд
то выходит что не такие уж и бесплатные эти логики.... *DON'T KNOW*
Вот тут и возникает вопрос робастности который можно иначе назвать "устойчивость во временном измерении"
Поэтому и думаеш как продлить жизнь....
я пока не нашел ответа...
что лучше идеально наточенная пила с мелким зубом которая отменно пилит в своей нише но первый камень собьет все.
Или топор который намного сложней рубит но его и поломать тяжелей.
Пока я остановился на том что лучше дольше окно для оптимизации и ниже все показатели против обучения на последней фазе рынка с максимальной выжимкой с него ВСЕ что только можно выжать.
Тк после полутра лет исследований этого вышло что количество стрел которые не долетели и упали куда больше чем попаданий.
То есть ломается в разы чаще и не успевает заработать денег на ремонт и в итоге те что были обучены на 10 годах и давали 20% тов годовых против те что на 2х годах и давали 60%тов годовых оказались в итоге примерно одинаковы из за того что поломок сильно оттягивали skew в лево.

Прочел... немного сумбурно.
Опишу попожже вечером счас крашу комнату у сестренки, попросила "перемен" *WALL* У современной молодежи какая то мания к придурастым цветам на стенах. В жизни бы в дико желтый не покрасил стены! Ну раз хочет.... ей жить...
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение Clawfinger » Пн окт 10, 2011 9:55 am

druidkgm, ну почему непонятно. Очень даже понятно. Я вот тоже, сейчас сижу читаю книжку про дата майнинг, рекомендованную мне ubertraderом, после той получасовой лекции в чате. Я теперь думаю, а стоит ли вот так бездумно гонять туда на все и вся. А с другой стороны, уже начал процесс, идет с августа и раньше (там еще антракт был, так как в отпуске был), бросать не хочется. Хочется довести до логического конца. С другой стороны, есть куча идеи, в которых хоть логика есть, которые тоже хочу проверить. В итоге получается запарка...
В результате решил, пока оставить, дочитаю книжку, а там буду смотреть.
В любом случае польза, хоть уровень повышу, так как в экселе ноль ( я в нем все делаю, пока хватает)...
Ну а еще хочется погулять, а личная жизнь итак далее... Вот потому и понимаю.
Clawfinger
Вечно бродячий ученик
 
Сообщения: 223
Зарегистрирован: Ср янв 12, 2011 10:33 pm
Откуда: С берегов Днепра.

Re: Робастность

Сообщение pupkinus » Пн окт 10, 2011 10:12 pm

Вопрос на тему того как совместить data mining и работу в стиле "белке в глаз" - очень серьезен. Хотя тут даже вопрос как совместить tinkering (в том смысле о котором говорит Талеб, т.е. открытость положительной стороне случайности) с работой в стиле "белке в глаз".

Тут сугубое имхо: для "белке в глаз" есть аналог процесса который описал druid для чисто статистической системы, но тут "реципиентом" этого рэндома должен быть сам трейдер. Через прочтение разных материалов, просто через изучение "информационного шума" который тем или иным образом генерирует индустрия, можно получить тот самый неожиданный толчок своим изысканиям, толчок который невозможно найти никаким датамайнингом, с рэндомом в придачу.

В некоторой степени, создание такого "генератора" полезного "информационного шума" и есть одна из целей форума. Как правильно сформулировал atomuli:

"Иногда такая пустяковина в общении наталкивает на место где порыть или способ как порыть, что диву даешься как раньше самому в голову не пришло. А вот не пришло и всё! Потому что в это время усердно рыл что-то другое."
There are two kinds of scientific progress: the methodical experimentation and categorization which gradually extend the boundaries of knowledge, and the revolutionary leap of genius which redefines and transcends those boundaries. Acknowledging our debt to the former, we yearn, nonetheless, for the latter.
Аватара пользователя
pupkinus
Господин Крупье
 
Сообщения: 488
Зарегистрирован: Пн янв 03, 2011 7:46 pm

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Вт окт 11, 2011 6:59 am

Да но тут надо еще и понимать смогеш ли ты унести тот золотой слиток что ты нашел.
тоесть Менделеев построил таблицу на основании того что он 5-10 лет раскладывал уже элементы, и не хватало фантазии формализовать в таблицу....
Но у него уже был огромный опыт НЕ ПРАВИЛЬНОГО раскладывания....
Поэтому тут тоже смещение удачи на свою сторону не может проходить именно как смещение и должно сопровождаться тоннами НЕПРАВИЛЬНЫХ находок.
Чтоб в нужный момент смочь унести.
Пример как лопата !
Я года 4 назад нашел похожесть которая была классная и прибыльная. Работала.... но в чем проблема... я не писал даже на ИЗИ. И я не смог ее проверить и от торговать и как следствие заработать.
Да я нашел слиток....но унести не смог....
Поэтому стоит готовить почву для будущего открытия.... знать бы еще какую почву..
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Пред.След.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1