Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Робастность

Re: Робастность

Сообщение Юджин » Чт окт 13, 2011 9:10 am

druidkgm писал(а):Вот это и есть случайность...
вопрос как ее столкнуть в свою сторону хоть с небольшим вероятностным перевесом я не придумал


Не отчаивайтесь, это мало у кого получилось. К тому же смоделируйте небольшой вероятностный перевес и посмотрите на распределение после 100,200,1000 сделок. Даже с преимуществом дождаться счастья не всегда судьба.
Heaven forbid!
Юджин
Шпиён
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: Чт окт 06, 2011 2:10 pm

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Сб окт 15, 2011 7:10 am

Спасибо.
Над этим и работаю ! :)
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение Alex8 » Пн янв 23, 2012 7:39 am

pupkinus писал(а):
В качестве еще одного примера подхода "белке в глаз" можно привести вот что:

Люди которые немного работали в ликвидной стороне индустрии знают что подавляющее большинство позиций не переносятся через ночь. Люди которые не работали в индустрии или работали в ее неликвидной стороне вполне могут ознакомиться с сим фактом нагуглив себе соответствующее исследование CFTC (кажись они даже посчитали точное количество переносимых поз: около 3% по самым ликвидным). Какие выводы мы делаем дальше? значит что к концу рабочего дня (не путать рабочий день фьючерсов на Никкей и фьючерсов на WTI ;) ) должен иметь место кто? правильно! профит фиксинг,ну или лосс фиксинг в "противоход" к "основному движению дня" (на самом деле в противоход VWAP ну или к другому способу замера среднего профита/лося для трейдунов за день). Получаем "жесткие" точки для наших расчетов: начало рабочего дня и период перед концом. Дальше идет более/менее примитивная математика: считаем сколько у нас незакрытого волюма к последним 1-2 часам, среднюю "волюметирческую" скорость (сколько "волюма" надо на движняк в икс пойнтов) по каждому периоду суток и для каждого своего актива хороший трейдун просто обязан знать,ну и остается только посчитать стоп лосс и профит (динамически для каждого дня).

Имхо, таким нехитрым рассуждением сэкономлено куча времени ну и понятно при каких условиях систему нужно выключить.


Извините меня, но я не совсем понял. Давайте рассмотрим абстрактный простой пример: утром кого-то дня Коля продал 1 контракт, а Федя купил у него этот контракт за 100руб. Открытый интерес увеличивается на 2. Далее в течение дня выходят мегаположительные новости, цена к концу дня взлетает до 200руб. И Коля, и Федя позиции не переносят, поэтому в конце сессии закрывают: Коля откупает(покупает) свой контракт, а Федя продает свой за 200руб. Открытый интерес снижается на 2, а цена не изменилась, потому что в сделке присутствуют 2 стороны, которые действуют на цену в противоположные стороны. Просто один фиксирует лося, а другой фиксирует профит. Поэтому для меня непонятно: как снижение открытого интереса может повлиять на движение цены. Ничего не измениться, если мы в этом примере представим, что Коля и Федя покупают не по утренней цене, а по средневзвешенной, не утром, а днем, покупают/продают не 1 контракт, а 1000 или больше.
Аватара пользователя
Alex8
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2012 4:01 pm

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Сб фев 04, 2012 12:12 pm

Иногда они улетают и не возвращаются )))
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение Benik » Сб фев 04, 2012 8:25 pm

Если говорить в терминах робастность и классификации игроков на рынках, то робастность это способность выживания наблюдаемой группы участников (системы) при взаимодействии с другой/другими группой/группами игроков на рынке. К этой гипотезе удачно можно прицепить тест на волатильность. Волатильность изменяется при взаимодействии многих групп. Если так то сюда можно добавить тест на объем, объем также изменяется при большом количестве игроков, то есть отследить как система работает на при разных объемах. В теории это как тест на робастность на практике как фильтр.

ПС Сорри если повторяю чужие мысли уважаемых форумчан.
Аватара пользователя
Benik
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Ср сен 14, 2011 7:51 pm

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Вс фев 05, 2012 11:50 am

Перебираю.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Пт мар 02, 2012 4:36 am

Айда на сторону зла у нас есть печеньки ))) *WALL*
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Пн мар 12, 2012 8:22 am

Для себя еще раз убедился, при всем обилии заменителей, если извлекаеш в той форме на том контракте где надо, то и извлекай.
И нефиг искать уменьшители риска.
Тк трэк эрор пойдет в 100%тах случаев в САМЫЙ неудобный момент.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение druidkgm » Вт апр 24, 2012 9:18 am

Робастна или нет, как по ней угадать.
Уже 3тий месяц стоит в тестовом режиме, жду подвоха. Не ломается.
А с точки зрения разумного теста.
100 трейдов минимум.
10 лет истории.
Все возможные циклы учесть.
Не прошла не одного.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
druidkgm
Dr. Druid
 
Сообщения: 975
Зарегистрирован: Чт мар 03, 2011 5:14 am

Re: Робастность

Сообщение Doctor Leo » Пн апр 30, 2012 6:14 pm

А есть разумное объяснение поведению в первые 4-5 лет? Почему сначала было так, а потом стало совсем по-другому? Если объяснение есть, можно попробовать рассматривать всерьез.
Doctor Leo
 
Сообщения: 99
Зарегистрирован: Ср апр 04, 2012 7:29 pm

Пред.След.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron