Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

подборка интересных статей с SSRN

подборка интересных статей с SSRN

Сообщение foxerfx » Пт янв 04, 2013 8:30 am

Я тут во время новогоднего ничего-не-делания решил посмотреть что есть интересного на ssrn при поиске по слову trading. Ниже статьи которые показались мне интересными среди первых 500 результатов выданных по макс. количеству скачанных раз. Например, про лунные циклы, которые недавно обсуждались в чате. Пару интересных статей от мэтров вроде Эмануеля Дермана и Ананта Мадхавана. Также нашел две статьи про локапы при IPO и эффекты от них, так как недавно в чате смотрели на это дело для фейсбука.
Прикольно, что абсолютным хитом по скачиванию в количестве 43359 раз является статья про эвристики используемые опционными трейдерами, чтобы прайсить опционы без БШ и которую настоятельно рекомендовал к прочтению pupkinus.

Разбил результат на следующие категории:

поведенческие финансы:
The Perception of Time, Risk and Return During Periods of Speculation by Emanuel Derman:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=296401

The Behavior of Individual Investors:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1872211

A Survey of Behavioral Finance:
http://http://papers.ssrn.com/sol3/pape ... _id=327880

The Courage of Misguided Convictions: The Trading Behavior of Individual Investors:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=219175

Behavioral Biases of Mutual Fund Investors:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1108163

Investor Sentiment in the Stock Market:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=962706

сезонности:
Lunar Cycle Effects in Stock Returns:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=281665

The Halloween Effect in US Sectors:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=901088

Equity Returns at the Turn of the Month:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=917884

хфт:
High Frequency Trading and the New-Market Makers:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1722924

прайсинг деривативов:
Option Traders Use (very) Sophisticated Heuristics, Never the Black–Scholes–Merton Formula:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1012075

The Principles and Practice of Derivatives Price Verification by Emanuel Derman:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=267682

Market Risk and Model Risk for a Financial Institution Writing Options:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=162688

шорт селлинг:
How are Shorts Informed? Short Sellers, News, and Information Processing:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1535337

Short Selling and the Price Discovery Process:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=972620

Which Shorts are Informed?:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=855044

микроструктура рынка:
Market Microstructure: A Survey by Ananth Madhavan:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=218180

Bid-Ask Spread Formula and Liquidity Cost: Risk and Reward of a Market Maker:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=229830

The Price Impact of Order Book Events:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1712822

пузыри:
Bubbles and Crashes:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=296701

Overconfidence and Speculative Bubbles:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=298865

IPO:
Venture Capital and IPO Lockup Expiration: An Empirical Analysis:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=238714

The Expiration of IPO Share Lockups:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=205011

валюты:
Currency Momentum Strategies:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1809776

стратегии:
Dynamic Commodity Timing Strategies:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=581423

Diversified Statistical Arbitrage: Dynamically Combining Mean Reversion and Momentum Strategies:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1666799

Tactical Allocation in Commodity Futures Markets: Combining Momentum and Term Structure Signals:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1127213

The VIX Futures Basis: Evidence and Trading Strategies:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=2094510

ETF Arbitrage: Intraday Evidence:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... id=1709599

эффекты:
Stock Price Clustering on Option Expiration Dates:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? ... _id=519044
foxerfx
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Ср мар 09, 2011 1:50 pm

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1