Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

Базовая модель с фиксированным удержанием позиции

Базовая модель с фиксированным удержанием позиции

Сообщение Adeka » Пн фев 18, 2013 6:54 am

Basic assumptions:
Traders are homogeneous
(1) they have same holding position horizon;
(2) they do not condition on any information;
(3) they randomly choose long/short positions if they are available;
(4) (ad hoc) price is adjusted with respect to current long and short as well as entry and exit market orders differentials
Variables:
qmin, qmax - lower, upper bounds of the frequencies;
q^l,q^s~uniform(qmin,qmax);
q^l_i, q^s_i - shares of long and short trades generated from available traders at the close of bar t_i;
P_i - price at the close of t_i bar;
N^l_i - longs generated at the close of t_i bar;
N^s_i - shorts generated at the close of t_i bar;
N^E_i - entry trades generated at the close of t_i bar;
N^X_i - exit trades generated at the close of t_i bar;
N_i - total trades generated at the close of t_i bar;
A_i - available trades at the open of t_i bar;
h - holding period;

Example:

t_0: //starting conditions
P_0=1;
N_0=1000;
qmin=0.48;
qmax=0.52;
h=3;
A_1=N_0;

t_1:
N^l_1 = q^l_1*A_1; // long market;
N^s_1 = q^s_1*A_1; // short market;
N^E_1= N^l_1+N^s_1;
N_1 = N^E_1; // Total entry trades;
P_1 = P_0*(1+q^l_1-q^s_1);
A_1 = N_0-N_1;

t_2, t_3:
like in t_1;

t_4: //exit of traders who entered at the close of t_1;
N^l_4 = q^l_4*A_4 // long market;
N^s_4 =q^s_4*A_4 // short market;
N^E_4 = N^l_4+N^s_4; // Total entry trades;
N^X_4 = N^E_1; // Total exit trades;
N_4 = N^E_4 + N^X_4;
P_4=P_3*(1 + (N^l_4/N_4) - (N^s_4/N_4) - (N^l_1/N_4) + (N^s_1/N_4) ); //New price adjusted for both entries and exits;
A_4=N_3-N_4;

Continue;



Сырая моделька на доработку.
Keep it simple, Student!
Adeka
 
Сообщения: 69
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 8:02 pm
Откуда: Москва

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron