Трейдерский Клуб

Общение о рынках, рисках и жизни. Без пиара и без рекламы. Здесь рады только своим.

КПД стратегии

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Вт июн 11, 2013 3:43 am

Logic предложил фактически формулу КПД=(чистая прибыль)/(оборот), экономический смысл - показатель эффективности.
Вполне вменяемо.
Можно смотреть формулы типа (результат)/(затраты) или (эффект)/(ресурсы) и т.п. Предлагаю это обобщить для начала.

"Инженеры, исследователи, экономисты и проектировщики непрерывно предлагают новые «универсальные, точные и ясные» целевые функции. В 1967 г. одному из авторов удалось собрать свыше ста критериев оптимизации разделительных процессов. После их классификации выяснилось, что универсального критерия нет, а выбор критерия оптимизации или эффективности процесса — задача не простая."
"http://ru.wikipedia.org/wiki/Показатель_эффективности"

И это действительно так. И можно даже не собирать сотни критериев, чтобы понять это.
По сути из азов многокритериальной оптимизации это следует.
Но универсальную методику можно предложить, предлагаю попытаться сделать это вместе.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Вт июн 11, 2013 3:54 am

Надо подходить примерно так, имхо.
Пусть у нас есть m(1),m(2),...m(n) -отдельные метрики эффективности.
По сути это N-мерное пространство. Каждой системе в этом пространстве будет соответствовать поверхность некоторая.
Наша задача научиться по этой поверхности выбирать лучшие системы.
2 задача: сделать набор базовых метрик: m(1),m(2),...m(n).
Для размышления лучше брать N=2, две метрики, тогда область изменений метрик будет кривая на обычном графике.
Пусть есть две системы, каждой системе соответствует кривая. Задача научиться выбирать/сравнивать кривые.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Чт июн 13, 2013 2:48 am

Продолжу.
Суть нашей задачи изобрести ИК (ИК=интегральный критерий) состоящий из простых критериев.
Возьмем N=2, есть два критерия m(1) и m(2).
пусть ось х=m(1)=максдродаун
пусть ось у=m(2)=профитфактор

Тогда суть ИК состоит в том что нам надо упорядочить точки плоскости (x,y)
Как только мы упорядочили (x,y), так сразу составили ИК!
Т.е. нам надо научиться упорядочивать пары чисел.
Потом тройки чисел (x,y,z).
Потом четверки.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Чт июн 13, 2013 3:23 am

Т.е. нам надо построить такую функцию ИК=f(x,y) которая отображает точку плоскости (пару чисел) на прямую (в число). А числа мы умеем сравнивать.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Чт июн 13, 2013 3:23 pm

Приведу исключительно в качестве примера варианты:
1. y/x
2. y*x
3. sqrt(x^2+y^2)
4. sqrt(x^2+y^2)*sin(x)
и т.д.
Но желательно делать осмысленно это. Выбрать вариант и обосновать.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Logic » Пт июн 14, 2013 12:46 am

Kent писал(а):Суть нашей задачи изобрести ИК (ИК=интегральный критерий) состоящий из простых критериев.
Возьмем N=2, есть два критерия m(1) и m(2).
пусть ось х=m(1)=максдродаун
пусть ось у=m(2)=профитфактор

Попытка №1. Предлагаю ИК=(y-1)/x
Обоснование:
Попробуем оценить влияние этих критериев на нетпрофит (НП).
1. рост ПФ влияет на НП положительно, значит, ПФ должен быть в числителе.
2. рост МДД влияет на НП отрицательно, значит, ставим МДД в знаменатель.
3. в числитель добавил -1, чтобы ИК был <0 при НП<0 (ПФ<1) - для наглядности.
Logic
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 11:22 pm

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 3:27 am

Нашелся желающий продолжить, значит продолжим :)
Но мы подойдем к этому более методично.
Во первых, у нас есть ось, шкала.
Ключевой вопрос как ее ось разметить????
Пример увеличение максдродауна со 200пунктов до 400 и увеличение с 600 до 1200 вещи существенно разные, но в тоже время одинаковые.
Аналогично и максдродауном.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 3:30 am

Короче, ставим вопрос, какова должна быть хорошая линейка, чтобы ей можно было сравнивать и измерять хорошо и горы и иголки?
Какими свойствами должна обладать линейка? Наша шкала измерений.
Т.е. мы сейчас конструируем универсальную ось.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Re: КПД стратегии

Сообщение sultanboy » Пт июн 14, 2013 4:29 am

Фактор восстановления думаю подойдет как нельзя лучше...
sultanboy
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 6:31 am

Re: КПД стратегии

Сообщение Kent » Пт июн 14, 2013 4:42 am

Фактор восстановления плохо подходит для задачи "сравнивать и измерять хорошо и горы и иголки".
Надо создать методику и разбрться в основах.
А взять с потолка и всунуть первый пришедший на ум показатель неинтересно и бесполезно.
Аватара пользователя
Kent
Зубр
 
Сообщения: 420
Зарегистрирован: Пт янв 28, 2011 7:15 am

Пред.След.

Вернуться в PUB: Вопросы и Ответы

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron